Bague - page 27
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La durée de vie d' une transaction est probablement le seul moyen de calculer correctement les stoplots et les profits.
Par exemple, si une transaction sur l'Euro/Dollar a une durée de vie moyenne de 20 minutes.
Les autres métiers devraient également avoir une durée de vie moyenne de 20 minutes.
Ce sera un stop loss et un profit "égaux".
Comment calculer la durée de vie moyenne d'une transaction sur un testeur ? ))
Merci.
kharko >>:
Je suggère une autre méthode : calculer les volumes en utilisant la valeur du point.
Volume commercial = Valeur maximale du point du portefeuille de l'instrument / valeur actuelle du point de l'instrument * volume unitaire.
Comment cela se présente dans un exemple réel
EurUsd
EurGbp
GbpUsd
Comment calculer la taille du lot ?
Jeune homme, savez-vous lire ?
100 lots EURUSD à l'achat, 100 lots EURGBP à la vente, X lots GBPUSD à la vente, où X = 100* taux de change EURGBP, actuellement 83,56 lots GBPUSD à la vente. Ceci a été écrit hier.
Voici une photo illustrant le fonctionnement d'un anneau entièrement équilibré.
Comme il faisait environ -40 hier (3 écarts), il est toujours là. Moins les swaps et plus ou moins l'heure d'arrivée des tick sur les différentes paires de l'anneau, plus ou moins l'imprécision des lots (j'aurais dû ouvrir 0,8356 lot, pour être tout à fait précis).
Et comment expliquez-vous que MosquitMan ait un anneau sur des volumes égaux ?
Expliquer à qui ?
Et voici l'image d'un compte dans lequel les positions sont toutes de la même taille. Comme vous pouvez le voir, le résultat est déjà passé à une perte de beaucoup plus de 3 spreads. En fait, de la même manière, ce portefeuille peut aller au profit. En fait, le delta est de 0.16 lots de vente sur la livre dollar, regardez le prix d'ouverture de la position sur la livre dollar et le prix actuel. Comparez, tirez des conclusions.
Et comment expliquez-vous que MoskitMan ait un anneau sur des volumes égaux ?
Voici une photo illustrant le fonctionnement d'un anneau entièrement équilibré.
Comme il faisait environ -40 hier (3 écarts), il est toujours là. Moins les swaps et plus ou moins l'heure d'arrivée en tick sur les différentes paires du Ring, plus ou moins l'imprécision des lots (j'aurais dû ouvrir 0.8356 lot, pour être tout à fait précis).
Je suis désolé, mais...
C'est un problème d'anneau. Vous avez proposé votre propre solution, mais il est évident que ce n'est pas la seule.
Vous avez des lots 100, 100, X. Il existe sûrement une solution générale comme Z!=Y!=X. Où tous les lots sont différents et où l'anneau ne se brise pas. - Votre cas est particulier.
*******************
Et sur le testeur, il faut jouer de manière à ce que le poids/la valeur de la paire soit égale. Par exemple, nous ne jouons que 2 paires.
100 lots EURUSD à l'achat, 100 lots EURGBP évidemment, ça ne marche pas.
********************
Il est probable que je ne comprenne pas quelque chose. J'ai l'impression de ne pas comprendre.
Pour ma part, si je résous le problème, je vous le montrerai.
Mais je m'adapte pour y arriver. Je veux une solution mathématiquement générale.
Je suis désolé, mais...
C'est un problème d'anneau. Vous avez proposé votre propre solution - il est évident que ce n'est pas la seule.
Vous avez des lots 100, 100, X. Il doit y avoir une solution générale comme Z!=Y!=X. Où tous les lots sont différents et où l'anneau ne se brise pas. - Votre cas est particulier.
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Et sur le testeur, il faut jouer de manière à ce que le poids/la valeur de la paire soit égale. Par exemple, nous ne jouons que 2 paires.
100 lots EURUSD à l'achat, 100 lots EURGBP évidemment, ça ne marche pas.
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Il est probable que je ne comprenne pas quelque chose. J'ai l'impression de ne pas comprendre.
Désolé, mais...
Essayer de faire passer son message, c'est comme parler à un sourd.
Alors, quel est l'intérêt ?