DISONS QUE... - page 6

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Richie писал(а) >>

Je vais autoriser l'inacceptable dans ce fil. Pas dans le sens d'une violation des règles du forum, bien sûr, mais dans le sens d'une compréhension du prix. :)))
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Pour commencer, je veux poursuivre le sujet précédemment conçu sur le caractère aléatoire des prix...
Soit le XXXème élément du tableau de Mendeleïev. Medvedii. En l'honneur du leader du même nom. Un métal précieux, analogue à l'or, au platine et à l'argent. C'est ce que nous allons échanger.
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Nous savons pertinemment que les variations infimes du prix de ce métal sont aléatoires. Le hasard, il n'y a aucun doute là-dessus.
Et cela soulève des questions:
-Comment l'échanger ?
-Qu'est-ce qui fonctionnera et ne fonctionnera pas dans ce cas ?
Quelles sont vos suggestions ?
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Générateur de prix baissier - dans le fichier joint.


Trouver des modèles dans le caractère aléatoire, c'est-à-dire les erreurs du générateur SB. Tout générateur réel a une nature physique et dépend de processus très complexes, ou plutôt encore inexplorés, et présente donc certaines régularités. Mais, 1. on ne connaît pas la longueur de l'historique qui sera nécessaire pour révéler statistiquement ces régularités ; 2. des informations supplémentaires en plus de l'historique de cette série peuvent aider à révéler les régularités beaucoup plus rapidement.
Par exemple, le même jeu de pièces et d'aigles/rats. Tout dépend des conditions réelles du jeu - quel type de pièce exactement, quel type de personne lance et quelles sont ses propriétés (jusqu'à l'endurance et autres qualités personnelles), quelle pièce, quel étage, peut-être même les conditions météorologiques. Et tout cela peut amener l'observateur à trouver certaines régularités. Et s'il existe des informations supplémentaires - par exemple, la façon dont la pièce se trouve dans la main avant le lancer, la vitesse à laquelle la main se déplace au moment du lancer - cela augmente les chances et réduit le temps nécessaire pour trouver ces modèles.
Même si le générateur est très complexe et se compose de nombreux processus d'interaction inexplorés, cela n'exclut pas qu'il existe des dépendances probabilistes même simples sur l'histoire.
Il y a toujours des régularités dans les processus réels, il n'y a pas de hasard absolu - c'est une invention humaine pour résoudre des problèmes dans des conditions où les régularités lui sont inconnues.

 
Avals >>:


В реальных процессах всегда есть закономерности, абсолютной случайности не существует - это выдумка человека для решения задач в условиях когда закономерности ему неизвестны.


Moi aussi, jusqu'à récemment, je croyais au caractère aléatoire des prix, mais maintenant je me rends compte que j'avais tort de ne pas aimer les dérivées et les intégrales à l'école, mais la signification physique des dérivées est une chose plutôt intéressante
Depuis que le sujet a commencé sur Medvedev, c'est comme ça :
la vitesse et la direction de la variation du prix d'un rouble non néerlandais est la dérivée de Medvedium, et l'intégrale de cette dérivée dessinera une zone qui sera au-dessus/au-dessous du graphique de la cotation d'un autre rouble non néerlandais.
SZY : les gens sont habitués à ce que tout le monde ne compte que +,-,*,/ - parce que ces opérations mathématiques peuvent être facilement effectuées dans la tête, et ils essaient de contourner le reste des opérations mathématiques à tout prix :)
 
rumata1984 писал(а) >>

Je veux juste parler à un homme intelligent.


Oui, nous faisons une soupe ; l'eau est en train de bouillir ; il est temps de mettre les petits pois (formules) dedans. :-)))))

 
IgorM >>:


совершенно верно! я тоже до недавнего времени верил в случайности цены, а вот сейчас понял, что зря не любил в школе производные и интегралы, а ведь физический смысл производных довольно интересная штука
...
ЗЫ: люди привыкли, что все надо считать только +,-,*,/ - т.к. эти математические операции с легкостью можно произвести в уме, а остальные математические операции пытаются обойти любой ценой :)

Intégral, vous dites...
L'intégration n'est-elle pas un ajout trivial ? Sur les marchés financiers, nous traitons exclusivement des dates discrètes, l'intégration n'est donc pas possible, seulement l'addition, c'est-à-dire + + + +.

 
timbo >>:

Интегралы, говоришь...
А разве интегрирование это не банальное сложение? На финансовых рынках мы имеем дело исключительно с дискретной датой, соответственно, интегрирование невозможно, а только сложение, т.е. + + + +.


Vous confirmez donc mon post précédent - les gens essaient à tout prix de contourner le reste des opérations mathématiques.
Qui vous a dit que vous obteniez des données discrètes ? Oui, en effet, vous voyez comment les cotations montent / descendent, mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines barres sont petites par rapport à l'Open/Close, et d'autres barres sont grandes ? - Parce qu'ils essaient de montrer qu'il y a une corrélation directe entre les instruments, et il n'y en a pas. Mais si vous regardez les graphiques à grande échelle temporelle, la dépendance est présente. Si vous vous souvenez, l'intégrale de la fonction est la zone, qui peut être représentée graphiquement si vous dessinez un graphique et remplissez la zone sous ce graphique.
 
rumata1984 >>:
чем ближе значение величины к максимальному или минимальному, тем больше вероятность его изменения в сторону среднего.

Pour un incrément aléatoire, cela revient à dire qu'après une série de têtes, la pièce aura tendance à donner des queues. C'est donc une hérésie si ancienne. Et ceux qui y croient n'ont pas compris la chose la plus importante dans la science des probabilités.

 
IgorM писал(а) >>


. Mais si vous regardez les graphiques sur une plus grande échelle de temps, la dépendance est là, et si vous vous souvenez, l'intégrale de la fonction est la surface, qui peut être représentée graphiquement en dessinant un graphique et en ombrant la surface sous ce graphique.

Vous êtes sur le point de faire une découverte ! Vous découvrirez l'inertie du mouvement des prix...

 
IgorM >>:

ну так Вы и подтверждаете мой предидущий пост - люди остальные математические операции пытаются обойти любой ценой

Permettez-moi de le dire simplement : l'intégration est une addition. C'est tout. Arrêt complet.

Et ce que vous écrivez est une connerie. Il n'y a rien de personnel.

 
Tantrik >>:

Вы скоро сделаете открытие! Вы обнаружите инерцию движения цены...

Wow ! On dirait que vous êtes sur le point de découvrir le modèle GARCH.

 
timbo >>:

Я тебе по-простому скажу: интегрирование - это сложение. Всё. Точка.

А то что ты пишешь - это бред. Ничего личного.


Pour ce qui est de l'aspect personnel - merci, mais j'écris sur le forum spécifiquement pour discuter, donc je ne peux pas être offensé par une discussion constructive :)
à propos de l'intégration = addition, dans les calculs mathématiques oui, mais dans la représentation physique non - ce à quoi l'addition ressemble physiquement - seulement par le nombre, ce à quoi une intégrale ressemble, je l'ai déjà écrit.
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