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Собираюсь в этой теме допускать недопустимое. Конечно, не в смысле нарушения правил форума, а в смысле понимания цены. :)))
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Для начала, хочу продолжить зачатую ранее тему случайности цены...
Пусть существует ХХХ-й элемент таблицы Менделеева. Медведий. В честь одноимённого руководителя. Драгметалл, аналог золота, платины и серебра. Именно им мы и будем торговать.
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Мы точно знаем, что ежеминутное приращение цены на данный металл - это случайная величина. Случайность, сомнению не подвергается.
И тут возникают вопросы:
- Как им торговать?
- Что в этом случае будет, а что не будет работать?
Каковы будут ваши предожения?
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Генератор цен на Медведий - в прикреплённом файле.
Si l'augmentation du prix est une variable aléatoire, alors elle est normalement distribuée (ou du moins décrite par une famille finie de distributions normales). Ai-je raison ? Ainsi, si nous rassemblons des statistiques, nous pouvons dire que le prix se situe dans une certaine fourchette. Évidemment, chaque plage aura une certaine probabilité de se trouver dans cette plage. En d'autres termes, nous devrons attendre que le prix sorte d'un certain canal calculé et ouvrir des positions à l'intérieur du canal, car la probabilité d'un mouvement du prix à l'intérieur du canal est beaucoup plus élevée qu'à l'extérieur. Donc ça se passe comme ça. Vous pourriez trader de cette manière sur n'importe quel instrument existant. Seulement, je suis convaincu que le prix différentiel d'une marchandise réelle (n'importe quelle marchandise, y compris la monnaie) n'est pas une variable aléatoire et ne peut jamais être décrit par une famille de distributions normales. Ce serait une hypothèse trop grossière qui rendrait élémentaire le fait de gagner de l'argent en bourse et sur le marché des changes.
...... Est-ce que je lis bien ? .......
Que la distribution soit normale, bien que je ne sois pas sûr qu'Excel fournisse cela, mais ce n'est pas ce dont nous parlons maintenant.
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Jusqu'à présent, mes tentatives d'application de la théorie des probabilités n'ont pas été très fructueuses, car le spread dévore tout.
Personnellement, je ne vois pas d'autre solution que la probabilité.
La question est de savoir comment " renforcer " la théorie des probabilités, si je puis dire, en mettant en échec le spread.
Если цена случайна - лучшей стратегией торговли будет отсутствие сделок. Иначе при достаточно долгой торговле произойдет слив из-за расходов типа спреда.
À mon avis, cette affirmation est incorrecte si nous parlons d'un processus (c'est-à-dire, dans notre cas, d'un prix). Il est important de connaître les propriétés de ce processus aléatoire.
Si vous voulez dire le caractère aléatoire du processus incrémental, alors je suis d'accord. En tout cas, je ne vois pas comment vous pouvez utiliser les propriétés de l'incrément s'il est aléatoire.
На мой взгляд это неверное утверждение если речь идет о процессе ( т.е. в нашем случае-о цене). Важно знать свойства этого случайного процесса.
Если же вы имеете ввиду случайность приращения процесса, то я соглашусь. По крайней мере мне не понятно, как можно использовать свойства приращения, если оно случайно.
Juste au-dessus, j'ai écrit sur la façon dont les propriétés des variables aléatoires peuvent être utilisées.
Распределение пусть будет нормальным, хотя я не уверен, что Excel это обеспечивает, но речь сейчас не о нём.
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Пока мои попытки применить теорию вероятности больших успехов не дали, т.к. спред всё съедает.
Другого пути, кроме вероятности, я лично не вижу.
Вопрос в том, как теорию вероятности, если можно так сказать "усилить", победив спред.
Le problème n'est pas la dispersion ou le caractère aléatoire. Le problème est la non-stationnarité. Sinon, l'algorithme proposé par rumata1984 serait tout à fait utilisable.
При случайном блуждании тоже бывают тренды, так-то! :)
Un trader entre dans un casino, s'assoit à la table de roulette. Il voit trois rouges d'affilée et se dit "hé, on a une tendance ici !
Чуть выше я написал, как можно использовать свойства случайных величин.
C'est vrai. Je voulais dire la même chose. Pour le prix.
Il était très à la mode à une époque d'analyser l'augmentation des prix et de montrer qu'elle est stationnaire. La façon de l'utiliser n'est pas claire pour moi.
Чуть выше я написал, как можно использовать свойства случайных величин.
Si les incréments sont aléatoires, alors le prix est une marche aléatoire, il a une distribution normale et il n'est pas garanti de gagner de l'argent dessus.
Il faut toutefois préciser la nature de l'incrément ; dire simplement "aléatoire", c'est ne rien dire. Tout dans la vie est aléatoire. Le bus a un horaire, mais l'heure de son arrivée est aléatoire. Les incréments aléatoires peuvent être corrélés aux phases de la lune, par exemple, cela ne les rend pas non aléatoires.
Pour obtenir une marche aléatoire, les incréments doivent être iid indépendants et également distribués.
Et ce qui humilie le plus le gourou impliqué dans ces expériences sans prétention, c'est sa totale irresponsabilité vis-à-vis de ses expériences.
Richie!
Après 15 jours, ces questions ne vous intéresseront-elles plus ? Ou est-ce que tu vas les dépasser ?
Voulez-vous commencer quelque chose d'autre ?
Pour quoi faire ?
--- répondez à la question sur le progrès, s'il vous plaît !
Mais voici ce qui est frappant. Les "vieux de la vieille" sont invariablement pris à partie - pourquoi ? Ils ont eux-mêmes traversé tout cela en leur temps, pour ainsi dire. Il n'y a rien de nouveau et il n'y a rien à voir. Ils se le sont prouvé à maintes reprises.
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Je suis moi-même dans une maison de verre - j'ai commencé en mon temps à propos d'une approche alternative et... Toutefois, cela ne m'empêche pas d'utiliser tout cela comme une méthodologie pour le développement des CT. Je suis un praticien égoïste - hélas. OK, mon sujet ne fait EXACTEMENT pas partie de cet "éternel" sujet.
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Oui ! Ce que j'allais demander ! ))) Que veut découvrir l'auteur et quel est le rapport avec le commerce ? Je veux dire, qu'est-ce qu'il veut retirer de la discussion en termes pratiques ?