Encore une fois, à propos des lokas. - page 22

 
khorosh >>:


Об этом лучше проконсультироваться со службой поддержки вашего ДЦ.

Alors à quoi sert ce fil de discussion s'il n'y a pas de réponse exacte et que seul le DC peut y répondre ?

Mon exemple confirme que le verrouillage est parfois nécessaire, mais pas indispensable. Il se peut que je n'utilise pas de verrou en TC, mais cela impliquerait quelques difficultés techniques.

 
joo писал(а) >>

Alors, quel est le sujet de ce fil ?

C'est rien.
C'est juste un fil d'échauffement avant la semaine des échanges.

 
kharko >>:

Для начала посмотрите на параметр Максимальная просадка. Начальный депозит можно поставить любой с условием. что он будет больше этого параметра...

К примеру в последнем тестировании достаточно 500 баксов... И еще диапазон цен равен около 2700 п.

Просто техника исполнения ордеров без индикаторов, без гадания и без прогнозов уровней... Рынок сам все делает...


C'est n'importe quoi... Je suis sûr que vous savez... Il s'agit de capitaux propres, pas de bénéfices :). Quel est l'intérêt d'avoir un solde si l'équité n'a pas été ajoutée ?
Comme il a été dit ici à juste titre, la notion d'équilibre devrait être abolie complètement... et le compter par équité :)

J'ai un vrai conseiller expert. Je l'ai écrit sur commande. Il s'agit d'une moyenne. Il produit des résultats beaucoup plus impressionnants. Pour autant que je sache, l'homme pour qui je l'ai fait le garde dans le commerce réel et le gagne en quelque sorte. Bien sûr, pour l'instant :) Ce dont il est honnêtement averti. Mais ce sont les affaires personnelles de chacun. La roulette peut aussi parfois casser le ZERO ...
C'est une question de chance. Personnellement, je ne mettrais jamais une telle chose sur le réel, bien sûr. Une fois m'a suffi :) Les chances de doubler le dépôt et le retrait du bénéfice, c'est-à-dire, au moins arriver à zéro - ne peuvent pas être calculées sur ter.ver.. Mais je pense qu'elles ne sont pas géniales :). Donc ce genre d'amusement n'est pas pour mes vieux nerfs à bout de souffle.
 
lexandros >>:


Да чушь это все... Наверняка ведь сами понимаете... Вы на эквити смотрите а не на прибыль:). Че толку с баланса то, если эквити практически не прибавилось?
Как тут уже верно говорили - понятие баланс надо бы вообще отменить... и считать именно по эквити:)

Есть реальный советник. Писал на заказ. Именно по усреднению. Дает гораздо более впечатляющие результаты. Насколько мне известно, человек для которого я это делал - держит его на реале и зарабатывает вроде как... Конечно до поры до времени:) О чем он честно предупрежден. Но это личное дело каждого. В рулетке ведь тоже можно иногда ЗЕРО сорвать...
Тут уж как повезет. Лично я такую штуку на реал конечно никогда не поставлю. Мне одного раза хватило:) Шансы что успеешь удвоить депо и снять профит, т.е. выйти хотя бы в ноль - не поддаются расчету по тер.вер. Но думаю - не велики:) Поэтому такие забавы не для моих потрепанных пожилых нервов.

Je suis d'accord avec vous.

Le plus surprenant est le désir d'une partie du public de gagner de l'argent sur le Forex "sans indicateurs, sans deviner et sans prévoir les niveaux...". Le marché fait tout lui-même...".

Ici, nous devrions nous dissocier.

Dans mon exemple, le calcul de la moyenne était le seul moyen d'accroître la précision et la qualité de la saisie. Le verrou a été formé en raison de l'indépendance du conseiller expert.

L'analyse de la planéité n'est pas non plus une tâche facile.

 
avatara >>:

Солидарен.

Больше всего удивляет желание некоторой части публики заработать на Форе "без индикаторов, без гадания и без прогнозов уровней... Рынок сам все делает...".

Здесь следует отмежеваться.

В моем примере усреднение было единственным способом повысить точность и качество входа ;) а лок? Лок образовался по причине независимости эксперта...

Анализ на флэтовость тоже непростая задачка.

Un jour, je suis tombé par hasard sur un site où une communauté entière d'écrivains du Graal est à la recherche de ce même Graal... Bien sûr, toutes les options sont soit la moyenne, soit Martin... ou une combinaison des deux... Mais ce n'est pas la question...
L'auteur du site (ne peut pas trouver le lien maintenant, bien sûr - même le nom du site ne peut pas se rappeler) - dans une préface, il a écrit tout à fait sensible et compétent ... C'est-à-dire que vous pouvez voir que l'homme n'est pas un imbécile...
Donc... je ne me souviens pas mot pour mot bien sûr... Mais l'idée générale est - de trader sur le forex en utilisant toutes sortes d'indices, d'analyses techniques et ainsi de suite... - ne diffère pas du jeu dans un casino. Aucun trader n'est capable de prédire le marché, même au tick près. La probabilité que le prix aille là où l'indicateur l'indique = 1/2. Donc ce n'est pas mieux qu'un jeu de foxholes.
Et en général - il a probablement en partie raison.
Aussi... Le même auteur explique très raisonnablement que vous ne pouvez réaliser des bénéfices sur le marché des changes que si vous trouvez un modèle de positionnement mathématique des ordres qui vous permettra de réaliser des bénéfices et non des pertes lors de tout mouvement chaotique du graphique.
Je suis également d'accord avec lui (en partie). Un tel modèle ne peut être créé à cent pour cent. Tout comme le perpetuum mobilee. Mais le modèle - avec répartition des bénéfices/pertes - au moins 10/9 je pense "pas impossible". c'est difficile, mais théoriquement possible. Ce sera un graal dans ma compréhension... Car si statistiquement il y aura TOUJOURS 10 bénéfices pour 9 pertes - il s'agit bien d'un graal.
 
lexandros >>:
ни один индюк не в состоянии предсказать рынок даже на ближайший тик. Вероятность того что цена пошла туда куда говорит индюк = 1/2. Т.е. не выше чем в игре в орлянку.
и в общем то - он наверно отчасти прав.

Il ne peut y avoir de prédiction à 100% a priori.

Mais si ce n'est pas 50/50, vous pouvez parler d'un avantage statuaire.

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La question est de savoir comment en tirer parti... ;)

 
lexandros >>:


Да чушь это все... Наверняка ведь сами понимаете... Вы на эквити смотрите а не на прибыль:). Че толку с баланса то, если эквити практически не прибавилось?
Как тут уже верно говорили - понятие баланс надо бы вообще отменить... и считать именно по эквити:)

D'après votre message, j'en conclus que vous avez peu de compréhension des valeurs produites par le rapport. Je vous suggère de relire les articles pertinents... Ce ne serait pas superflu...
Testé avec un dépôt de 500 $.

SymboleEURUSD (Euro contre Dollar US)
Période1 Minute (M1) 2009.01.02 06:01 - 2010.03.26 22:00 (2009.01.01 - 2010.03.28)
ModèleTous les ticks (méthode la plus précise basée sur toutes les plus petites échéances disponibles)
ParamètresMagic_¹=0 ; Lot=0.01 ; Step=20 ; OpenHour=8 ; CloseHour=8 ; Save=true ; All.Close=false ;

Les bars dans l'histoire451500Tiques modélisées14483269Qualité de la modélisation25.00%
Erreurs de concordance des graphiques0




Dépôt initial500.00



Bénéfice net1017.46Bénéfice total1705.20Perte totale-687.74
Rentabilité2.48Gain attendu1.16

Dégradation absolue329.75Abaissement maximal365.98 (68.25%)Abattement relatif68.25% (365.98)

Total des transactions877Positions courtes (% de gain)439 (99.32%)Positions longues (% de gain)438 (97.72%)

Transactions rentables (% de toutes)864 (98.52%)Transactions à perte (% de toutes)13 (1.48%)
Le plus grandcommerce profitable2.04accord perdant-173.76
Moyenneopération rentable1.97Perte de marché-52.90
Nombre maximalgains continus (profit)448 (883.61)Pertes continues (perte)7 (-684.97)
MaximumProfit continu (nombre de victoires)883.61 (448)Perte continue (nombre de pertes)-684.97 (7)
Moyennegains continus173Perte continue3


J'ai obtenu une augmentation du dépôt 3 fois en un an avec un petit peu.
Lorsque vous demandez un étalement, il est important de comprendre quels risques votre dépôt peut supporter. La moyenne est la même chose que la martingale. Qu'est-ce qu'une martingale classique ? Le doublement de la mise se fait jusqu'à ce qu'une mise soit gagnée. Les risques augmentent... La martingale est basée sur l'affirmation que le montant du doublement d'une mise est toujours fini.
Considérez la moyenne... Les risques augmentent à mesure que l'éventail des variations de prix s'élargit. Dès que cette fourchette est fixée, nous commençons à récupérer les pertes et à réaliser des bénéfices. Nous en concluons donc que le calcul de la moyenne peut être appliqué aussi bien dans le sens de la tendance que dans le sens contraire.
Revenons maintenant aux tests. La fourchette de variation des prix est de 2700 points. Le pas de calcul de la moyenne est de 20 points. Le nombre maximum de positions à sens unique est de 2700/20=135. Maintenant, nous pouvons calculer le risque maximum en points 135*136*20/2=183600 points.
Total : le risque maximum dans le calcul de la moyenne unidirectionnelle est de 18360 $.
Si nous faisons une moyenne dans 2 directions et fixons des positions avec un profit de 20 points, le risque maximum est de 18360-135*20*0.1=18090.
C'est le risque d'un mouvement sans retour. J'ai donné les résultats des tests de la moyenne à deux voies ci-dessus. Le risque est alors de 11424.67, ce qui est 1,5 fois moins que le risque calculé.
 
Je comprends très bien la signification des chiffres :) Je suis marié depuis des années.
Vous ne regardez probablement que les graphiques qui vous plaisent le plus :) Surtout sur le revenu net...
Je recommande de regarder les graphiques qui sont moins attrayants... Par exemple les drawdowns...
Le drawdown est de 68% ! !! Cela suggère que cette EA ne tient qu'à un fil, pas même à un fil, mais à un cheveu de la faillite...
C'est à dire - littéralement un mauvais coup de plus et les enjeux sont déjà là... En outre - je recommande de le faire passer par d'autres périodes... Ils peuvent avoir moins de succès... Par exemple, vous devriez courir à partir de janvier 2008... Il y avait beaucoup de tendances là-bas. Sans le rebond de 2000 points en une semaine... Ce sera beaucoup plus amusant.
Je vous recommande de lire quelques articles... Par exemple : https://www.mql5.com/ru/articles/1413


Très instructif...
 
getch писал(а) >>
Laissez-moi répéter :
La conversion automatique de tout EA cassé en EA de compensation est élémentaire (avec le même résultat de trading dans le testeur). Le principe avec l'exemple est décrit ici.
En particulier, il existe un scénario dont chacun peut tirer des conclusions simples.


Mon humble demande :)
Veuillez écrire quel "ordre conjoint" je voudrais ouvrir au lieu de ... n'importe lequel, à partir du deuxième
2010.03.22 00:38 acheter 0.01 1.35339
2010.03.22 08:01 vendre 0.02 1.35026
2010.03.23 00:06 acheter 0.03 1.35643
2010.03.23 08:37 vendre 0.09 1.35026
Après votre réponse, je m'assurerai de suivre l'"historique en direct" de toutes les positions.
'
Le but de l'holivar n'a jamais été la vérité ! Je veux juste comprendre... pro netting" pour ces positions. ;)
 
lexandros >>:
Я прекрасно понимаю значения цифр:) Не первый год замужем
Это вы видимо смотрите только на те графы - которые вам больше всего нравяться:) В основном на чистую прибыль...
Рекомендую посмотреть еще на графы менее привлекательные... Например про просадки..
Просадки в 68%!!! Это говорит о том - что такой советник висит на волоске, даже не на волоске, а на волосиночке от банкротства...
Т.е. буквально еще один неудачный шажочек - и коля уже пришел... Кроме того - рекомундую прогнать на других периодах... Они возможно будут менее удачными... Например прогоните с января 2008... Там трендики некислые были. Без откатов по 2000 п. за неделю... Там будет веселее намного
Как раз таки вам рекомендую почитать статейки разные... Например вот это: https://www.mql5.com/ru/articles/1413

Nous parlons de choses différentes. Je vais essayer de l'expliquer d'une autre manière.

Le but de tout TS est de faire des bénéfices. Le TS analyse la situation et ouvre 1 poste en fonction des conditions. Le résultat est le bénéfice/la perte. Une série de 1 position est achevée quel que soit le résultat.

L'objectif de la martingale est d'obtenir le profit à n'importe quel prix. Doublement d'une mise. La série de paris est terminée lorsqu'un profit est obtenu.

L'objectif du calcul de la moyenne est d'obtenir un profit à n'importe quel risque. Les positions sont fermées lorsque le niveau de profit fixé est atteint.

Je vais le tester en utilisant toutes les données historiques spécialement pour vérifier cette affirmation. Voyons le tirage maximal