Avalanche - page 258

 
JonKatana >>:
Сообщение от 29.04.2010 в 20:14, выделил специально для вас:
Читайте внимательнее.
Подобные сообщения в дальнейшем будут игнорироваться. Читать учат в начальных классах школы. Я этим заниматься не собираюсь.


Ils ne vont pas s'empiler. Ils seront pris pour tous les lots ouverts)). Et pour tous les lots seront pris séparément sur chaque tranche du spread, avec un tel système de construction, comme dans les verrous sur MT4. Nous devrions utiliser beaucoup plus de marge sur deux scatters sur MT5. Conclusion. Nous devrions soit prendre un dépôt beaucoup plus important, soit négocier avec des lots plus petits. (Au lieu de travailler au filet sans aucun problème))))) Prodiges d'Avalanche sont tous millionnaires et très généreux à l'égard des sociétés de courtage. S'il y a une marge supplémentaire - pas de problème, ils paieront. Si vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez leur demander une rémunération.
 
lasso >>:


1) Каков психолог!!! Когда лоха величают господином, когда о его N-ой лоховской ТС с 40% прибыльных сделок говорят: Это Грааль. (см. предыдущие посты), то товарищ Лох понимает, что у него не всё ещё потеряно, и Он свой шанс не упустит, и будет готов потерять ещё и ещё. Поэтому конечно не выбрасывайте такие ТС в корзину, господа.

2) "мягкий Мартин" !!! - не знаю как вас, а меня завораживает. мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... Сразу и не просечёшь...

3) Когда у человека есть опыт - это хорошо.
-- Когда человек хочет этим опытом поделиться - это очень хорошо.
-- Когда Вам "бесплатно" предлагают рецептуру приготовления из говна - шоколада, разве Вы откажетесь??? Нет.
.......... .
Вот человек уже двести станиц делится, делится .... делится, делится .... И все никак....
.......... ........
Уважаемый, E_mc2, если есть что показать конкретно - так покажите!!!
.......... .....
Мы уже в курсе - Вы не кодер. Скриптов нет, индюков нет.....
Но Вы же на рынке ВОСЕМЬ, OO, восемь, 8 - успешных лет (надеюсь с этим спорить не будете)))
И с не менее успешным применением мягкого Мартина, упругого Лябушера и т.п......
.......... .........
И пожалуйста не скромничайте, не надо.
Вот именно сейчас это совсем не уместно.
Мы же знаем, что Человеку, который так великолепно считает маржу, наверняка есть что показать.
.......... .......
Пожалуйста, хотя бы один из стейтов с реала по системе Лябушер.

Просим!!! Просим!!! Просим!!! Просим!!!
(здесь слышны несмолкаемые аплодисменты и крики толпы)

S'il n'était qu'un perdant, qu'il aille au diable, qu'il vive, mais c'est un rustre analphabète qui a l'ambition d'être au moins professeur, enseignant aux étudiants comment enseigner à tout le monde et à tout le monde. Et il ne prend même pas la peine d'apprendre Excel,

et parle sur ses doigts comme un sourd-muet. Et il a également repris la célèbre formule d'Einstein, comme s'il était tout aussi intelligent.

 


J'écris juste pour mettre
point (pour moi-même). J'ai construit un EA avec trois variantes.

Conclusion :
Vous ne pouvez pas dire que Martin/Laboucher/Quoi que ce soit est mauvais a priori. Tout doit être vu dans son contexte.

Système de niche, 50 pips TP, 50 pips SL. Pas de retard, pas de défaite.
Dépôt de 4000 $, premier lot de 0,08, env. 500 transactions en 1,5 ans.

1er test.
Le système tel qu'il est.

2ème test Lyabusher

La troisième est une Martin classique. Au coefficient 2 - perte totale, j'ai dû mettre 1,7.

Qualité - toutes les cases sont cochées, il y a des erreurs d'appariement, donc - s.o.
 
lasso >>:
Майские тезисы:
1)
Праздники - зло. Праздники русскому народу не нужны. !!!
( Два поста в ветке за целый день - это нонсенс. Это просто саботаж какой-то.............
Или дело не в праздниках??? Может просто разговор начался предметный, с аргументами, картинками, доказательствами??? ВеткоМэйкеры испугались???
2) Лябушер - зло. Лябушер русскому народу не помощник. !!!
.......... .........
Теперь по теме. Вообще все было готово ещё вчера, но вокруг всё кружилось и летало..... Поэтому выкладывать не стал.... Боялся попаду в другую ветку.... А там могут и не понять............ Там могут и побить......... )))
И так. Результаты не плохие. Результаты очень плохие.
.......... ........
Сделок, испытаний = 30000
Прибыльных (заложено алгоритмически) = 50%
Прибыльных (по факту) =50,4%
Начальный баланс = 10000
Начальная ставка (лот) = 100 (надеюсь все понимают - это абстракция)
СтепЛот (приращение) = 100
ММ = Лябушер_Классик
Пояснение- Среди цепочек с вероятностью 50/50 выбрана одна из лучших, т.е. за 30000 сделок при постоянной ставке (лоте)=100 и без зеро(спреда) прибыль по этой цепочке составила бы 24400 (профитных сделок на 244 больше чем проигрышных)
С применением Лябушера - фин. баланс составил 920 000 !!!
Но просадка (((
Максимальный лот 1:2000 ( т.е. 200 000)



Результаты с соотношением сделок профит/лосс равным 40% выкладывать? Или уже страшно?


Donc. Le résultat final est le même. A 40% dans une série, vous êtes toujours rentable. Je vous l'ai déjà dit, nous devrions diviser le dépôt en plusieurs morceaux. Pour suivre la baisse. Le tirage au sort et la dépo sont sélectionnés par le tirage au sort, ou ne le savez-vous pas ? Et 40% des séries seront toujours rentables.

Selon les mots du chef de l'équipe. Lisez attentivement. Je vous l'ai déjà dit, nous pouvons simuler une série de 10 000 000 de transactions. Où 40% des transactions rentables seront atteintes par les 10 000 derniers milliers de transactions. Et nous ferons quand même des bénéfices avec 40%. Dans ce cas, nous avons déjà calculé qu'à 33%, nous sommes arrivés à 0. Mais mathématiquement, c'est toujours un bénéfice à 40%. Alors, où voulez-vous en venir ? Quelle que soit la façon dont vous le présentez, il y a un bénéfice de 40% dans tous les cas. On vous dit que si vous avez une série de 40 % de transactions rentables, vous ferez un bénéfice, même si vous avez 10 000 000 de transactions et que les 40 % atteignent la dernière transaction. Sur le tirage au sort et la correspondance de la dépo. On a 40% et on fait des bénéfices. Vous n'êtes pas bon en maths, n'est-ce pas ? Le drawdown peut être n'importe quoi... c'est à ça que sert ta tête. Tu ne connais rien aux maths ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous pouvez prendre une série de 10.000.000 et rendre le drawdown énorme. Mais si le dernier trade de la série rapporte 40% de trades rentables, la série se terminera avec un profit. Juste dans ce cas, vous devriez utiliser la dépo appropriée.
Le dépôt est choisi sur la base du prélèvement maximal possible. Il est clair que si nous prenons au maximum une série de 100 transactions, en supposant que 40% seront atteints par la dernière transaction. Dans une série de 100 transactions... dans la pire des distributions, il peut y avoir un seul drawdown. Mais si 40 transactions sur ces 100 sont rentables, la série se terminera par un bénéfice. Nous sélectionnons le dépôt en fonction du tirage maximal et des transactions.
Si nous faisons une série de 1000 transactions. Il est alors clair que pour 1000 transactions, la probabilité d'entrer dans une mauvaise distribution est beaucoup plus élevée que dans la série de 100 transactions. Et la baisse sera d'autant plus importante. Mais le point ne change pas. A partir d'une série de 1000 transactions, vous devez calculer la distribution la plus mauvaise et le drawdown maximum. Et vous récupérez la caution. Si la série se termine avec 40% de trades rentables, vous la clôturerez en profit.

Si la série est constituée de 1000000 transactions, il est clair que le drawdown sera colossal. Mais dès que cette série, après la dernière transaction, donnera 40% de transactions rentables, nous irons dans le profit. Cela signifie que le dépôt doit être choisi en tenant compte de la série de 100 000 et du tirage maximal à ce nombre de transactions. Mais dès que la série dépasse 40% d'affaires rentables. Ce sera un bénéfice garanti.

Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Peu importe la longueur de la série, mais si elle comporte 40 % de transactions rentables, elle se terminera TOUJOURS par un bénéfice. Nous choisissons simplement le dépôt en fonction du tirage maximal possible et c'est tout. Il est clair que le drawdown est un sur 100 transactions dans une série, si 1000000 alors simplement à cause du nombre énorme de transactions il peut y avoir une distribution qui sera un drawdown complètement différent. C'est clair pour tout le monde. Mais mathématiquement, la série, quelle que soit sa longueur, qui comptera 40 % de transactions rentables se terminera par un bénéfice. C'est juste que la dépo devra être choisie dans cette série.
Vous comprenez 2+2 ? Laboucher mathématiquement dans toute série avec 40% de trades rentables donnera du profit. Plus la série est grande, plus l'écart possible par rapport à la distribution sera important. C'est ainsi que nous sélectionnons la dépo pour elle. Prenez 10 transactions dont 4 rentables. La série se terminera sur un bénéfice. Mais mathématiquement, le drawdown maximal ne peut pas être important sur 10 transactions. Il suffit de le limiter de 0 à 10. Il n'y a pas de place pour accélérer. Et s'il y a 1000000, il est clair qu'il peut y avoir une distribution telle que le drawdown sera beaucoup plus important. Voter à partir de ce prélèvement maximum et vous prenez le dépôt. Si vous avez 40%, vous faites des bénéfices. En d'autres termes, plus votre série est grande, plus le drawdown possible est important et plus le nombre de parts dont vous avez besoin pour diviser le dépôt est élevé. Mais dans absolument n'importe quelle série astronomique qui aura 40% de transactions rentables, nous finirons toujours par faire des bénéfices.

L'algorithme 4 trades sur 10 rapporteront des bénéfices. Mathématiquement, cela fonctionnera pour absolument toutes les séries. Mais un tirage important est possible en raison du plus grand nombre de transactions. Nous devons donc diviser le dépôt en plusieurs parties. Mais 40% donneront toujours des bénéfices.
 
khorosh >>:

Да был бы просто лох, чёрт с ним - пусть живёт, но это же безграмотный хам с амбициями как минимум профессора, поучающего, как студентов всех и вся. А сам даже эксель не удосужился освоить,

изъясняется только на пальцах, как глухонемой. А ещё и примазался к знаменитой формуле Эйнштейна, якобы он такой же умный.


Tu ne t'en remettras pas. Tu continues à aboyer au coin de la rue comme un cabot.) C'est comme si on se moquait d'un éléphant).
D'ailleurs, à en juger par vos messages, c'est vous qui êtes impoli. Je ne t'ai pas touché depuis longtemps... je ne t'écris rien... mais tu es comme ce chien, qui aboie et aboie derrière le coin).
 
lasso >>:


Просим!!! Просим!!! Просим!!! Просим!!!
(здесь слышны несмолкаемые аплодисменты и крики толпы)


Je vois que vous n'êtes pas du tout soulagé)))) OK) Je ne suis pas fier de le dire à nouveau... je fuis. Régulièrement. Je n'ai pas de statistiques. Je fais une démonstration.
C'est plus facile maintenant ? ))))

D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous montrer la démo).
 
E_mc2 >>:


И что. Суть осталась той же. При 40% в серии профит всегда. Уже говорил депо нада будет делить на больше частей. ЧТо б выдержать просадку. По просадке и депо подбирают или ты не в курсе?? А 40% есть в серии будет профит всегда.

Словами топикстартера скажу. ЧИтай внимательней. Писал уже можна смоделировать и серию из 10000 тыщь сделок. Где 40% профитных будет досстигаца к последней 10000 тыщьной сделке. И все равно при 40% будет профит. Выше считали уже при 33% в 0 выходит.Да депо придёца делить на хрен знает сколько частей. Но математически всё равно при 40% выйдет в профит. Так что ты хочешь сказать своей писаниной? Как ты не крути там а 40% есть и профит по любому. Тебе ж ясно говорят что если в серии есть 40% прибыльных сделок она по любому выйдет в профит.Даже если будет 10000000 сделок .И 40% достигнет к последенй сделке.Всё равно при 40% прибыльных сделок в серии будет профит. По просадке и депо подбираем. Имеем 40% и выходим в профит. У тя видать не лады с математикой да. Просадка может быть какой угодно..на то тебе и голова что б её посчитать и депо подобрать. Ты что в математике не шаришь. Ты понимаешь суть? Серию можна и на 10000000 взять и сделать распеределение так что просадка будет огромной. Но если последняя сделка в серии даст 40% прибыльных сделок то серия закончица профитом. Просто тогда нада будет депо соответсвующее.
Депо подбираеца по максимально возможной просадке. Коню ясно что если мы максимально серию возьмём в 100 сделок при условии что 40% достигнет к последней сделке. То в серии из 100 сделок..при самом худшем распределении может быть одна просадака. Но если из этих 100 сделок 40 прибыльные мы серию закончим в профит. Подбираем депо по макс просадке и торгуем.
А если серию сделать в 1000 сделок. То ясен пень что на 1000 сделок вероятность попасть в паршивое распределение намного больше чем на серии из 100 сделок. И просадка соотвествено будет больше. Но суть не меняеца. Высчитываешь из серии в 1000 сделок самое хреновое распределение и макс просадку. И подбираешь депо. И если серия закончица 40% прибыльных сделок ты её закроешь в профит.

Если серия будет в 1000000 сделок то тут и дураку ясно что на такой серии можна распределить сделки так что просадка будет колосальной. Но как только эта серия к последеней сделке даст 40% прибыльных мы сразу выйдем в профит. Значит депо подбирать надо из ращёта серии в 100000 и максимально возможной просадке при таком количестве сделок. Но как только серия закончица 40% профит сделок. Это будет гарантированый плюс.

ЧТо тебе не понятно?? Какой бы длинны не была серия но если в ней есть 40% прибыльных сделок она ВСЕГДА закончица в профит. Просто исходя из максимально возможной просадки подбираем депо и всё. Ясно что из 100 сделок в серии просадка одна, если 1000000 то тут просто из за огромного количесва сделок может быть такое распределние, что будет совсем другая просадка. Это по моему любому ясно. Но чисто математически серия любой длины которая будет иметь 40% прибыльных сделок закончица профитом. Просто тогда и депо нада будет подбирать от этой серии.
Ты 2+2 понимаешь? Лябушер чисто математически при любой серии на 40% профит сделок даст профит. Просто чем больше серия тем ясное дело больше будет возможная просадка из за распределения. Под неё и подбираем депо. ВОзьми 10 сделок из них 4 профитные. Серия закроеца с профитом. Но на 10 сделках макс просадка математически не может быть большой. Просто ограничение от 0 до 10. Разогнаца негде. А если 1000000 то понятно что можна составить такое распределени что просадка будет на много больше. ВОт от этой макс просадки и депо берёшь. Есть 40% всё ты в профите. То есть чем больше планируеца серия тем больше возможна просадка и тем на большее количесво частей надо делить депо. Но при абсолютно любой астрономической серии которая будет иметь 40% прибыльных мы всегда выйдем в профит.

Алгоритм 4 из 10 сделок даст профит. Математически будет работать на абсолютно любой серии. Но из за большего количества сделок возможна большая просадка. И соответствено депо нада делить на больше частей. Но 40% всегда будет давать профит.

J'ai souligné en bleu. Oleg, à quoi cela sert-il d'être en profit depuis Dieu sait quand et avec un énorme drawdown ?

2 Orest : Pourriez-vous afficher l'en-tête de rapport pour Laboucher sur la belle image ? Je suis intéressé par le drawdown maximum (en termes d'équité), qui n'est pas visible sur le graphique, et par quelques autres paramètres. Et à propos du contexte... Eh bien, oui, vous avez raison, sans aucun doute.

 
Mathemat >>:

Синим выделил я. Олег, а толку-то от того, что ты черт знает когда и с громадной просадкой будешь все равно в профите?

2 Orest: Вы не могли бы выложить шапку отчета для Лябушера к красивой картинке? Меня интересует максимальная просадка (по эквити), которая на графике не видна, и еще пара параметров. А насчет контекста... ну да, правильно говорите, кто ж спорит.


Bien sûr


Rapport du testeur de stratégie
GJM15_Orest_v7.0_EA
IBFX-MT4-Demo1 (Build 225)

SymboleGBPJPY (Livre sterling contre Yen japonais)
Période15 Minutes (M15) 2008.09.01 00:00 - 2010.04.30 20:45 (2008.09.01 - 2010.05.01)
ModèleChaque tick (la méthode la plus précise basée sur toutes les échéances minimales disponibles)
Paramètresalerts="==== Module d'alertes ====" ; Number_Of_Alerts=1 ; MACD="==== Module MACD ====" ; FastEMA=5 ; SlowEMA=34 ; SignalSMA=9 ; positiveSensitivity=0.0001 ; negativeSensitivity=0.0001 ; historyBarsCount=500 ; Gann_cntr="==== Counter Trend Signals ====" ; Gann="==== Gann module ====" ; Lb=13 ; Lb1=18 ; CCI="==== CCI module ====" ; CCIPeriod=30 ; Gann_breakout="=== Look For Nearest Gann Break Out==="; Look_For_Gann_BreakOut=true ; Number_Of_Bars_For_Gann=3 ; Other="==== Other Setting ====" ; Expiration=1800 ; MAGICMA_1=10092221 ; MAGICMA_2=10092222 ; TakeProfit1=400 ; TakeProfit2=400 ; StopLoss=500 ; slippage=300 ; lot=0.08 ; PeriodPower=13 ; Period_Bulls=11 ; Period_Bears=10 ;
Barres en test40979Tics modélisés26135504Qualité de la modélisations/o
Erreurs de cartes non concordantes858
Dépôt initial4000.00
Bénéfice net total3141.16Bénéfice brut21985.92Perte brute-18844.76
Facteur de profit1.17Gain attendu6.52
Dégradation absolue1232.33Retrait maximal1473.89 (34.75%)Abattement relatif34.75% (1473.89)
Total des transactions482Positions courtes (% gagné)242 (57.02%)Positions longues (% gagnés)240 (57.92%)
Transactions à profit (% du total)277 (57.47%)Transactions déficitaires (% du total)205 (42.53%)
Le plus grandcommerce de bénéfices377.48commerce à perte-344.01
Moyennecommerce de bénéfices79.37commerce à perte-91.93
Maximumvictoires consécutives (gain en argent)10 (621.75)pertes consécutives (perte en argent)6 (-899.65)
Maximalbénéfice consécutif (nombre de victoires)860.79 (7)perte consécutive (nombre de pertes)-899.65 (6)
Moyennevictoires consécutives2pertes consécutives2
 
Mathemat >>:

Синим выделил я. Олег, а толку-то от того, что ты черт знает когда и с громадной просадкой будешь все равно в профите?

2 Orest: Вы не могли бы выложить шапку отчета для Лябушера к красивой картинке? Меня интересует максимальная просадка (по эквити), которая на графике не видна, и еще пара параметров. А насчет контекста... ну да, правильно говорите, кто ж спорит.

Quel est l'intérêt ? Nous avons besoin de 51% de trades rentables à profit=perte afin de faire un profit quelconque. Mais il est clair que la distribution peut être tout aussi mauvaise, et nous sommes en train de perdre. Nous avons besoin de 40% de profit sur les trades de Laboucher. C'est le but. De toute évidence, il est beaucoup plus facile de créer un TS qui donnera un bénéfice à 40% que de créer un TS qui ne donnera un bénéfice qu'à 51%. N'est-ce pas ? La distribution peut être aussi mauvaise dans les deux cas. Mais qu'est-ce qui est le plus facile, faire des bénéfices lorsque vous avez besoin de 51% de transactions rentables ou lorsque vous n'avez besoin que de 40% ?

 
E_mc2 >>:

Очевидно что создать ТС которая при 40% даст профит намного проще чем создавать ТС которая будет давать профит только при 51%. Разве нет??



Non. Ce n'est pas plus facile. Car pour une telle ST, la distribution de la taille des pots-de-vin ne sera pas symétrique et, par conséquent, elle ne garantit pas la rentabilité de la ST.

Pour le démontrer, vous trouverez dans l'image un exemple simple de TS avec un ratio entrée de bénéfices/perte de 90/10. On voit clairement comment un tel TS est perdant.
Par conséquent, il ne suffit pas de spécifier uniquement le pourcentage d'entrées correctes, vous devez prendre en compte des informations sur la nature de la distribution des tailles de prises.