Critère de sélection automatique des résultats d'optimisation. - page 8

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StatBars >>:
Извините, господа, но здесь вроде бы другая тема обсуждалась(хоть и в прошедшем времени, тем не менее).

D'accord, mais personne d'autre que moi n'a posté sa version des critères de sélection automatique des résultats... )))

 
Shurik740 >>:

Это могут быть самые разные варианты сигналов, например:

первый - ослабевание основного, появление плохих признаков, отклонение с разрывами, и т.п. ...

второй - пересечение важного уровня, разворот основного тренда, пробой канала, или какой-нить сильный сигнал, отменяющий или отсрочивающий возможные возвраты...

третий - восстановление основного сигнала, отскок от трендовой или горизонтальной линии


C'est-à-dire que ces trois signaux, surtout le premier (affaiblissement du signal principal, apparition de mauvais signes, déviation avec écarts, etc.) sont plus liés à l'essence des signaux principaux, à la stratégie de trading elle-même.


Je suppose que je sais de quoi je parle. Pour mes propres idées, je l'aborde différemment - je sais dès le départ qu'un signal de trading majeur peut ne pas être suivi de l'évolution attendue, ce que vous appelez, si j'ai bien compris, "l'affaiblissement du majeur, l'apparition de mauvais signes, la déviation avec des gaps, etc. Et comme l'évolution attendue n'a pas suivi, cela signifie que le mécanisme sur lequel je comptais ne fonctionne plus sur le marché. Le principal signal de trading a échoué et l'argent sur le marché est parti dans l'autre sens. Je suppose que, comme tout le monde dans cette situation, je suis bien conscient que, oui, il est très possible que le marché revienne, qu'il est possible de regagner, etc. Mais je me retiens de faire une telle chose, car un pari n'est pas basé sur le mécanisme du signal commercial sous-jacent, mais uniquement sur le hasard. Je peux dire cela parce que j'ai également pré-calculé le signal d'arrêt - le niveau à partir duquel un comportement ultérieur du marché n'a aucun avantage stat. Vous voyez, j'ouvre là où je vois l'avantage et je ferme au niveau où il n'y a pas d'avantage. Et parier, en se basant sur la douleur de son propre drawdown, à partir du niveau où l'avantage statistique a disparu, est à mon avis une manière très pernicieuse, car elle n'a rien d'autre que le désir de regagner. Donc si le principal signal de trading est mort, alors il est mort. Je vis une perte. Peut-être que si vous calculez votre niveau d'arrêt d'une manière statistiquement significative, vous n'aurez pas besoin de greffer une stratégie de pari sur le drawdown à votre stratégie de trading principale. J'ai remarqué que cette approche consistant à "parier différemment si ça n'a pas marché du premier coup" est très répandue. À mon avis, c'est un signe clair que la stratégie de base n'a pas été finalisée et qu'au lieu de corriger la stratégie de base, c'est le "fixing max drawdown with extra profit" qui est répandu, c'est-à-dire qu'on ne traite pas la cause mais la conséquence - ce qui est le même problème, seulement pourquoi ne pas le résoudre dès le début ? C'est ce que je fais - dès le début, le principal signal de trading est sain et il n'est pas nécessaire de le corriger. C'est mon idéologie. C'est pourquoi je suis contre les superstructures complexes, les correctifs, les exhausteurs et les indicateurs qui en résultent - ils sont très probablement un substitut pour admettre à soi-même que la stratégie principale a échoué. La minimisation initiale du drawdown à un niveau où aucun supplément n'est nécessaire, où seule la stratégie de trading principale met de l'argent en jeu, me donne le sentiment que tout est construit correctement.

 
Shurik740 >>:

Согласен, но ни кто кроме меня не выложил свой вариант критерия автоотбора результатов... )))

Et voilà, vous suppliez mon critère super simple mais super efficace ;)


Et pour être juste, StatBars, nous ne sommes que les deux messieurs qui ont posté non pas des références à un raisonnement qui a abouti à une impasse non concluante, mais des critères. Et maintenant, nous discutons de leur idéologie. Je doute que nous empêchions les autres d'apporter quelque chose de valeur à la table.

 

Vita писал(а) >>

Je peux le dire parce que j'ai pré-calculé le signal d'arrêt - le niveau à partir duquel la poursuite du comportement du marché ne présente aucun avantage statistique. Vous voyez, j'ouvre quand je vois un avantage statistique et je ferme quand il n'y en a pas. Et parier, en se basant sur la douleur de sa propre perte, à partir du niveau où l'avantage statistique a disparu, est à mon avis une manière très pernicieuse, car elle n'a rien d'autre que le désir de regagner. Donc si le principal signal de trading est mort, alors il est mort. Je vis une perte. Peut-être que si vous calculez votre niveau d'arrêt d'une manière statistiquement significative, vous n'aurez pas besoin de greffer une stratégie de pari sur le drawdown à votre stratégie de trading principale. J'ai remarqué que cette approche consistant à "parier différemment si ça n'a pas marché du premier coup" est très répandue.

Il existe des stratégies où les transactions perdantes sont de 1 à 5 % et le drawdown de 60 à 90 %. Il ne s'agit pas d'un retrait de positions fermées, mais de positions rentables dans des transactions ouvertes. C'est ce rabattement qui fait sens pour couper.

Si l'on pense que la marge de profit n'a pas diminué au point de fermer définitivement la position, dans ce sens, il vaut la peine de fermer cette position, d'attendre son rétablissement et de la rouvrir ensuite. Peu importe qu'il y ait eu un dérapage ou non, s'il a causé des doutes, attendez qu'il s'arrête et continuez comme prévu. Et si vous fermez le signal, il se peut qu'il soit encore vivant, mais pas pour nous. Par ailleurs, si le signal est coupé depuis longtemps, il est logique d'attendre qu'il fonctionne à nouveau.

En général, je crois que la stratégie la plus sûre est celle qui se base sur un groupe de signaux et leur classification, car les tendances changent constamment, mais elles se répètent aussi tout le temps. Si on les divise non seulement en tendance et flat du TF actuel, mais aussi des TF plus élevés, le flat sur le plus élevé est une tendance sur le courant, les deux sont flat là et là, et dans l'un après la croissance, ou vice versa sur l'autre.... Il serait préférable d'envisager trois TF. Par exemple, je travaille avec 15 et je prends en compte la tendance ou le plat sur H4 et D1. C'est une grande aide pour mon TS. Ce type d'orientation est comme une bouffée d'air frais.


A propos du critère de tri...

Que quelqu'un écrive ses propres formules. J'aimerais l'essayer pour comparer...

 
Shurik740 >>:

Есть такие стратегии, в которых убыточных сделок 1-5%, а просадка 60-90%. Это просадка не закрытых позиций, а внутри открытых сделок прибыльных. Именно эту просадку и есть смыл урезать.


Je n'ai même pas pensé à toucher les transactions rentables avec mes mains. ;) Je veux dire que je ne suis pas sensible au point de me soucier des retraits dans une transaction rentable. Sauf, bien sûr, si je comprends parfaitement ce dont je parle.

 

Nous avons ouvert une position et avons perdu, perdant jusqu'à 5% du solde, mais finalement tout est revenu et la position a été fermée avec un bénéfice. Le drawdown s'est avéré être de 95%, c'est-à-dire que nous étions sur le point de perdre la totalité du dépôt... Les transactions rentables ne devraient pas ressembler à une marche au bord d'un abîme, c'est ce dont il s'agit...

 
Shurik740 >>:

Открывается позиция, уходит в минус, да такой, что баланса остается 5% от того что было, в конечном итоге все возвращается и эта позиция закрывается в плюсе. Просадка получилась 95%, т.е. мы были на волосок от того чтоб потерять весь депозит... Прибыльные сделки не должны быть как хождение по краю пропасти, вот о чем речь...

Je comprends. J'ai renforcé pour moi-même l'expression "Les transactions rentables ne devraient pas être comme marcher au bord d'un précipice". Les échanges ne doivent pas se faire comme si l'on marchait au bord d'un précipice. Une transaction qui peut entraîner un drawdown de 95% est impensable pour moi. C'est faux dès le départ. Comme précédemment, je suis enclin à répéter que sauver une transaction qui conduit à un appel de marge revient à traiter la conséquence et non la cause. Vous pouvez le faire, mais à mon avis, c'est une démarche futile, car la logique est simple : pourquoi une stratégie fondée sur le principe "il faut sauver l'affaire" devrait-elle conduire au succès plutôt qu'à un effondrement encore plus grand ? Pourquoi ne pas avoir mis en place une telle stratégie de sauvetage dès le départ et faire en sorte que les choses ne tiennent plus qu'à un fil ? Parce que, et j'y crois fermement, il n'y a pas de stratégie de base ou de stratégie de sauvetage dans de tels cas. En mettant de côté les illusions, tout ce que nous avons, c'est un risque exorbitant par transaction, la douleur d'un drawdown dans cette transaction, et l'espoir d'une "stratégie de sauvetage". Parfois, cela fonctionne, la fin intermédiaire est délicieuse et l'illusion est soutenue. Mais pas pour moi. Et il vous est fortement déconseillé de miser la totalité de votre dépôt sur une seule transaction. Si ça fait mal, c'est que tu fais quelque chose de mal. Traduit par : si vous devez sauvegarder votre dépôt (transaction, stratégie de base), alors vous vous trompez dès le départ.

Je suis choqué - 95% de perte sur une seule transaction. Amen.

 

95 %, c'est moi par exemple, bien sûr, ça ne sert à rien de se battre.

Mais revenons au sujet qui nous occupe. J'ai mis en évidence pour moi-même les indicateurs les plus importants :


PipBar - pips/bars (somme des points de toutes les transactions divisée par la somme des barres de ces positions, c'est-à-dire la qualité du temps utilisé)

PF - rentabilité (facteur de profit)

SdDay - nombre de transactions par jour (somme des transactions divisée par le nombre de jours testés)

ProcDay - le pourcentage de profit par jour (calculé à l'aide d'une formule spéciale, ceux qui pensent que le pourcentage total divisé par le nombre de jours est le même - erreur !!!)

MD - Débit maximal

SrD - drawdown moyen (La somme des drawdowns de tous les ordres divisée par le nombre d'ordres)

Ust - Durabilité (profit en $ divisé par le drawdown maximal en $)

PrMD - Pourcentage des fonds de dépôt utilisés divisé par le prélèvement maximal. (Avec un lot croissant, si nous jouons avec 5% du dépôt et obtenons un drawdown de 20%, le jeu à 10% du dépôt correspond à 40%, l'indicateur sert à éliminer les erreurs dans la comparaison des critères des différentes stratégies, si le pourcentage des fonds utilisés diverge)


Les autres valeurs ne font que me déranger. Je vous enverrai plus tard ma version révisée de la formule. Je serai heureux de le comparer avec celui de quelqu'un d'autre.

 

Et voici la formule, ou plutôt le code tout de suite :


si(MathAbs(Loss)==0 && Profit>0) PF=10 ;
else PF=Profit/MathAbs(Loss) ;
if(PF>=3) Vigoda=2*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4))) ;
else Vigoda=(PF-1)*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)))
if((SdDay*5)<1) Vigoda=0 ; // filtre des offres aléatoires (limite au moins 1 offre par semaine)


J'attends vos commentaires et critiques...

 
Shurik740 >>:

А вот и формула, вернее сразу код:


if(MathAbs(Loss)==0 && Profit>0) PF=10;
else PF=Profit/MathAbs(Loss);
if(PF>=3) Vigoda=2*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)));
else Vigoda=(PF-1)*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)));
if((SdDay*5)<1) Vigoda=0; // фильтр от случайных сделок (ограничение сделок не менее чем 1 в неделю)


Жду Ваши коменты и критику...

Il est difficile de le commenter sans un exemple ou un code, qui pourrait être ressenti sur votre exemple, en regardant la formule. Voilà à quoi ça ressemble pour moi :

Le coefficient (PF-1)*SdDay, jusqu'au point où PF>=3 est borné par le haut, est : (PF-1)*SdDay = Paiement moyen par jour / perte moyenne par transaction. Vous pouvez voir la tentative de rationner les bénéfices et le nombre de transactions perdantes par jours et par transactions elles-mêmes. Je doute que nous apportions quelque chose de valable ici. Quel est l'intérêt de limiter ce gain moyen par jour / perte moyenne par transaction à deux fois le nombre de transactions par jour à PF>=3 ? Tout d'abord, vous privilégiez clairement autre chose dans le reste de la formule. Deuxièmement, votre conception est intrinsèquement mauvaise - jetez d'abord les résultats avec un critère simple insatisfaisant (nombre de transactions par période, facteur de profit, profits, etc.) et alors il n'y aura pas besoin de restrictions aussi étranges et, je crois, inexplicables dans votre formule.


Ratio ((PipBar+Ust)/10) = Profit / (1 / Valeur du point / Nombre de barres + 1 / Montant du drawdown maximal) /10 - nous normalisons à nouveau le profit, mais en utilisant la valeur du point et le nombre de barres. Quel est le sens de cette normalisation ?


Et la partie (ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)) - est à nouveau, si j'ai bien compris, une tentative empirique de combiner le rendement pour la période avec le risque. Pourquoi préférez-vous ce ratio et les parties précédentes au ratio Profit / Drawdown ? Curieux, pouvez-vous donner des exemples - pour ces résultats, Vigoda montre ceci et cela, ce qui reflète bien ceci et cela ?


La formule du critère ne doit pas être si difficile (à l'écrit, pas à la compréhension). Nous devrions essayer différemment de mettre dans une seule formule de critères l'estimation de la rentabilité, du risque, du gain pour une période et du seuil pour le nombre de transactions pour une période. À mon avis, par conception, le critère devrait ressembler à ceci : Score de rentabilité * Score de risque * Score de taux de retour * Score de seuil ou quelque chose d'autre. Les scores doivent être multipliés, et non additionnés. C'est probablement la façon dont le monde fonctionne que vous n'additionnez pas les jours avec les pièces, la taille avec le courage, la hauteur de saut avec la vitesse de course, parce que de telles métriques n'ont aucun sens. Et vous ne devriez pas non plus.


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