Critère de sélection automatique des résultats d'optimisation. - page 7
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Vita, нормально в принципе. Предотсеивание - по числу сделок, м.о. и PF, а окончательное отсеивание - по вполне приличному интегральному критерию вместе с "облачностью". Т.е. фактически вся процедура предполагает фильтрацию примерно по пяти разным критериям.
Сами цифры предотсеивания (м.о., надеюсь, в старых полноценных пунктах, т.е. на четырехзнаке?) вполне логичны. Я бы, наверно, увеличил минимальное количество сделок (скажем, до 200), чтобы увеличить статдостоверность результатов.
Oui, le MO est de 50 points à quatre chiffres. J'augmenterais également le nombre minimum de transactions, mais 200 transactions par an, soit 50 pips par jour, c'est juste mon rêve pour le moment :). Bien que je doive avouer que je procède pratiquement de cette manière - je vérifie les paramètres choisis sur un plus grand nombre de transactions, probablement pour amuser mon ego - les résultats sont trop étonnants. :)
Et je suis tout à fait d'accord, qu'il y a plus d'un critère, peu importe comment je tourne ce problème avec le critère intégral. Cependant, je comprends que l'auteur du thème - et bien, l'optimiseur a obtenu beaucoup de résultats arc-en-ciel. Et qui me dira lequel choisir ? C'est ce que je veux, mettre les résultats dans le tableau, sortir la formule et voilà ! C'est ce que je fais aussi, mais je préfère utiliser la présélection. Il tue >99% de tous les résultats de l'optimiseur. Malheureusement, l'optimisation basée sur la rentabilité ou le gain attendu se transforme rapidement en une recherche d'une affaire super rentable, et l'optimisation basée sur l'équilibre se transforme en un million d'affaires où la rentabilité est proche de un et le gain attendu proche de zéro. Fixer le solde minimum permet de guérir la maladie, mais pas jusqu'au bout.
Serait-il bon que l'algorithme génétique se démène à la recherche de PF>2 & EP>50 & N>50 ? Ou quelque chose comme ça, selon vos goûts ?
Прибыль * Прибыльность / Просадка в %. это хорошо, но чтоб период тестирования не влиял на показатель прибыль
L'impact de la période ne se produit que lorsque l'optimiseur me donne des résultats pour des périodes différentes, c'est-à-dire lorsque je le fais moi-même de mes propres mains - j'optimise d'abord une période, puis une autre, puis je réfléchis au problème. Non, je ne me rends pas la vie si difficile.
D'après ce que j'ai compris de l'auteur du thème, il aimerait ce que j'aime (sinon je ne le comprendrais pas :) ). - Pour superposer un indicateur intégral sur les résultats d'optimisation obtenus par le testeur de stratégie. C'est ce que je fais et je ne vois pas le problème de tester l'influence de la période, car les résultats montrent la même période, mais l'indice est absolu, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être utilisé pour la comparaison avec d'autres périodes ou d'autres instruments, etc.
Je ne vois aucun intérêt à l'idée d'indicateurs intégraux complexes. Le drawdown maximum est la pire réalité, et c'est donc pour moi un indicateur suffisant du "pire". Je pense également que le calcul de la moyenne, les normalisations et les divers approfondissements des détails ne font que donner l'illusion que le problème est sous contrôle, jusqu'à ce que vous puissiez prouver que votre résultat n'est pas aléatoire.
Cependant, j'ai fait une fois un "indicateur intégral" indiquant dans quelle mesure les résultats des transactions se sont écartés de la distribution aléatoire. Je voudrais demander à Matemat son avis sur cette idée. Supposons que nous ayons un MTS sphérique dans le vide, c'est-à-dire qu'il ait des niveaux d'arrêt fixes. Supposons que TP=75 et SL=25. Et donc les signaux sont tels que le TP est fermé dans 50% des cas, et le stoploss, également dans 50%. De toute évidence, nous avons éliminé 25 % des transactions aléatoires au profit d'une transaction rentable. Est-il possible d'extraire des résultats des transactions un coefficient de fiabilité scientifiquement valable de ce même 25 % ?
C'est d'ailleurs un excellent système, même s'il est sphérique dans le vide. Un graal sphérique.
Il est évident que nous avons retiré 25% d'une disposition aléatoire au profit d'une disposition rentable.
Si vous calculez le PF, il est très bon et égal à 3. Plus le PF est élevé, plus notre marge est importante par rapport à une entrée aléatoire. Pour ce système, avec les mêmes TP et SL, nous n'entrerons pas dans un drawdown sérieux du système jusqu'à ce que le rapport entre la fréquence des rentables et celle des non rentables devienne durablement pire que 1:3, c'est-à-dire 25%:75%. Eh bien, c'est probablement nos 25% de chance de s'en sortir (ou est-ce triple ?). Mais nous devons nous rappeler que si nous avons extrait 25 % d'une entreprise rentable, nous avons également extrait les mêmes 25 % d'une entreprise non rentable. C'est une très bonne chose.
Est-il possible d'extraire un coefficient de confiance scientifiquement valable de ces 25 % à partir des résultats des transactions ?
S'il y a beaucoup d'offres, pourquoi pas ?Quelle est la probabilité que le FP du système sur l'intervalle de 500 transactions, égal pour le moment à 3,0, devienne 1,0 ou pire sur les 500 autres transactions ? Tout se résume en fait au seul rapport entre les transactions rentables et non rentables.
J'ai étudié cette question de manière superficielle dans mon article sur les sandwiches à picots. Il n'y a pas de réponses définitives (probablement l'insidieux pipsqueak m'a fait défaut ici), mais il y a une dépendance claire du degré de fiabilité des conclusions par rapport à la taille de l'échantillon : si vous avez PF=3 sur 40 trades, la probabilité de perdre les 40 suivants n'est pas trop faible du tout (j'avais l'habitude d'appeler cela un " choc de drawdown " dans mon article). Mais si au même PF le nombre de transactions est de 500, alors sur les 500 prochaines, il est très peu probable que le système se dégrade.
Si vous pouvez être sûr que votre système sphérique est celui de Bernoulli, alors faites des expériences.
P.S. Je suppose que j'ai déjà ennuyé tout le monde ici avec mon Bernoulli...
Не вижу перспективы в затее со сложными интегральными показателями. Максимальная просадка - это худшая реальность, и поэтому это достаточный для меня показатель "худшести". Также считаю, что усреднения, нормализации и различные углубления в детали - иллюзия того, что проблема под контролем, до тех пор, пока вы не докажете, что ваш результат не случаен.
Je pensais la même chose jusqu'à ce que j'apprenne à corriger le drawdown maximum pour obtenir des bénéfices supplémentaires. Cela ressemble à de la science-fiction, mais étrangement, c'est la réalité.
Cela nécessitera une stratégie au sein de la stratégie principale. Les signaux suivants sont développés :
- signal pour déterminer le début de la déviation (signal pour le début du drawdown, c'est-à-dire la fermeture de la position pour sa réouverture ultérieure avec l'ancien TP)
- un signal d'annulation de la réouverture (réinitialisation de l'attente de réouverture, c'est-à-dire que l'écart s'est avéré être un retournement sans retour)
- un signal pour ouvrir avec l'ancien TP.
Раньше я также думал пока не научился исправлять максимальную просадку на дополнительную прибыль. Звучит конечно из разряда фантастики, но как ни странно это реальность.
Для этого потребуется стратегия внутри основной стратегии. Разрабатываются следующие сигналы:
- сигнал определения начала отклонения (сигнал начала просадки, т.е. закрытие позиции для ее последующего переоткрытия со старым TP)
- сигнал на отмену переоткрытия (сброс ожидания переоткрытия, т.е. отклонение оказалось - разворотом без возврата)
- сигнал на открытие со старым TP.
Si je comprends bien, le premier signal, le signal de début de drawdown, est destiné à indiquer que nous devons fermer la position si le drawdown augmente plus que souhaité ?
Le deuxième signal est de nous faire oublier que nous avons ouvert. La troisième consiste à entrer dans l'ancienne position après la "récupération d'un drawdown". Ou quoi ?
Как я понимаю, первый сигнал, сигнал начала просадки, призван указать на закрытие позиции, если просадка усиливается больше желаемого?
Второй сигнал - заставляет забыть, что мы вообще открывались. Третий - войти в старую позицию после "восстановления из просадки". Или как?
C'est exact, en fait le premier signal est de fermer la position et d'attendre le troisième ou le deuxième, et le deuxième signal est d'annuler en attendant le troisième...
Все верно, фактически первый сигнал - это закрытие позиции и ожидание третьего или второго, а второй сигнал - это отмена ожидания третьего...
Et puis la question de la nature de ces signaux - s'agit-il simplement de niveaux que nous pouvons capter de manière optimale sur l'historique ou y a-t-il un calcul dans la nature des signaux, peut-être même lié aux signaux d'ouverture et de fermeture de base ?
Il peut s'agir d'une variété de variations de signaux, par ex :
d'abord - affaiblissement du principal, apparition de mauvais signes, déviation avec discontinuités, etc...
Deuxièmement - le franchissement d'un niveau important, le renversement de la tendance principale, la rupture du canal, ou un autre signal fort qui annule ou reporte les retours possibles...
Troisièmement, la récupération du signal principal, un rebond par rapport à la ligne de tendance ou à la ligne horizontale.