Critère de sélection automatique des résultats d'optimisation. - page 5
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Критерий = Сумма длин отрезков на которых ТС находилась в прибыли деленная на сумму длин отрезков на которых ТС находилась в просадке. Отрезки с прибылью и с просадкой могут пересекаться. Отрезки можно измерять в минутах или в количестве сделок.
Pardonnez-moi, j'ai oublié - ce critère doit être considéré en même temps que le facteur de récupération.
Et tous les autres sont bienvenus :)
Azzx,
Интересно, сколько ордеров на самом деле будут закрыты с профитом на реале?
Je n'en ai aucune idée - l'EA a, bien sûr, été créée uniquement pour le testeur.
Et qu'est-ce qui ne va pas - il contrôle clairement le début de la barre - c'est-à-dire que les contrôles ne se produisent pas quelque part au milieu de la barre ?
StatBars писал(а) >>
D'ailleurs, je vois que les gens ne comprennent pas bien que la principale difficulté n'est pas de trouver des paramètres d'évaluation (il y en a beaucoup), mais de trouver un moyen de les rassembler, c'est-à-dire qu'il y a 1000 passages, on a plusieurs indicateurs pour chaque passage, comment choisir la meilleure stratégie en utilisant ces plusieurs indicateurs ? Ou 5 meilleures stratégies ?
J'utilise mon critère ("qualité de l'équité") exactement dans le sens de justifier le choix de l'option dans une certaine approximation. C'est-à-dire que le bénéfice est là, le nombre de transactions est normal, le facteur de profit est également réel - vous devez choisir parmi plusieurs variantes. En fait, je pense que vous devriez examiner toutes les variantes, si elles ne sont pas "proches les unes des autres" par des paramètres. Le principal critère ici, à mon avis, sera la fluidité de l'équité. Imho, bien sûr - c'est ainsi que je vois les choses.
Можно эти несколько показателей нормировать, и подать на вход НС или комитету НС. На выход –прибыль на OOS.
En option, vous pourriez essayer d'installer des grilles et leur apprendre à choisir les CT les plus susceptibles d'être rentables sur la CB.
1 - ("moins") classes asymétriques, car il y a très peu de CT normaux.
2 - l'échantillon sera petit pour des expériences plus ou moins adéquates, je pense que ce point ne donnera pas l'occasion de travailler avec le NS dans cette direction (n'oubliez pas que vous devez également fournir un échantillon de test, et alors le problème de l'ajustement des grilles ne sera pas résolu).
3 - les paramètres d'entrée devront être normalisés :)
Я свой критерий ("качество эквити") использую именно в том смысле, чтобы обосновать выбор варианта в некотором приближении. Т.е. профит есть, число сделок нормальное, профит-фактор тоже реальный - нужно выбрать из нескольких вариантов. А вообще-то, имхо, стоит просматривать все варианты, если они не "рядом сидящие" по параметрам. Тут главным критерием, имхо, и будет гладкость эквити. Имхо, конечно - я это так вижу.
Eh bien, en principe, je sélectionne manuellement les stratégies de la même manière que vous l'avez décrit, mais je détermine la qualité de l'exvité à l'œil :), donc nous sommes OK avec les indicateurs...
Voici quelques informations intéressantes sur le sujet : http://www.marketprofit.ru/doc/wealth-lab-otsenka-rezultatov-testirovaniya-sistemy.htm.
Cela peut s'avérer utile.
Plus il y a de paramètres dans une EE qui modifient sensiblement le comportement, plus il y a de chances d'obtenir un ajustement au lieu d'une optimisation. Même avec un faible drawdown, une grande rentabilité et d'autres bonnes métriques, vous pouvez subir une perte sur OOS... Pourquoi ? Oui, parce qu'ils s'adaptent. Je vous dis le remède à cette terrible maladie du TS. Les indicateurs les plus importants ne sont pas ceux que nous voyons, mais ceux que nous ne voyons pas. Je m'explique : imaginez qu'un passage est une voie ferrée, le profit est le temps de passage de la voie, le dépôt est une voiture. Chaque fois que nous n'entrons pas dans un virage, c'est une transaction perdante. On ne voit la voiture qu'au départ et à l'arrivée. Si nous avons un bon temps (gros dépôt), il n'y a pas une égratignure sur la voiture (petit tirage), mais comment savons-nous comment elle a passé les virages, peut-être qu'elle les a volés au millimètre du poteau, et pas un mais 200 des 300 disponibles. La conclusion est la suivante : nous ne voyons pas ces affaires très dangereuses que le TS a passé au millimètre, et donc sur une piste inconnue nous attrapons toutes ces perches ! Par conséquent, la stratégie doit être élaborée de manière à ce que tous les marchés possibles soient ouverts. Si ce n'est pas tous, alors ceux qui ne sont pas nécessaires doivent être aussi éloignés que possible de leur déclenchement. Mais il est plus facile d'ouvrir le premier bien sûr, car il est plus facile d'ouvrir tout ce qui est possible et d'essayer de le garder que d'éloigner ce dont nous n'avons pas besoin. Si votre stratégie ouvre la plupart des mauvaises transactions, il n'est pas du tout certain que le filtre soit utile. Il est préférable de changer d'avis sur le signal lui-même. Il doit progresser et décroître de manière régulière, ce qui permet d'obtenir une obsolescence régulière des paramètres. Par conséquent, la qualité des échanges diminuera également progressivement. Et plus votre TS est performant, plus les paramètres seront suffisants.
Si vous construisez votre TS sur ce principe, vous n'aurez pas à vous casser la tête sur la formule de calcul du critère.
Bien que j'aie dérivé une telle formule pour moi-même. Mais ce n'est que pour ne pas courir une demi-heure avec les yeux et la calculatrice, à la recherche de bons indicateurs ...
Построив ТС на таком принципе, не придется ломать голову над формулой высчитывания критерия.
Хотя такую формулу я для себя вывел... Но она только для того, чтоб не бегать полчаса глазами и калькулятором, выискивая хорошие показатели...
Pouvez-vous partager la formule ?
Après ce fil, j'ai décidé de le modifier un peu, mais voici ce que j'ai maintenant :
PF - Facteur de profit.
SdDay - nombre de transactions par jour
ProcDay - pourcentage de profit par jour (formule complexe avec logarithmes)
MD - Débit maximal
SrD - drawdown moyen (drawdowns de chaque ordre divisé par le nombre d'ordres)
if(PF>3) Vigoda=2*SdDay+(10*(ProcDay/((MD+SrD)/10)) ;
sinon Vigoda=(PF-1)*SdDay+(10*(ProcDay/((MD+SrD)/10))) ;
Je serai heureux de le peaufiner ensemble ou de le réécrire en général...
La conclusion est que nous ne voyons pas les trades dangereux très manqués que le TS a dépassé à quelques millimètres près, et par conséquent, sur une piste non familière, nous attrapons tous ces poteaux !
En d'autres termes, si je comprends bien, comment évaluer non pas le résultat, mais la qualité des transactions, dans quelle mesure les transactions respectent-elles ce qui est intégré dans le système ?
Je vais devoir y réfléchir dans ma tête.