Conseiller multi-devises basé sur des indicateurs en grappes - page 7

Nouveau commentaire
 
BLACK_BOX >>:

Попробуйте этот первоначальный неоптимизированный вариант (золота нет). Проверил, на броко и FXDD показывает.

Первый на броко молчит, потом разберусь что там.

ПС. Там в настройках параметром Mode можно поиграться (по умолчанию равен 5 тогда рисует как mobius)


Celui-ci montre.

 
BLACK_BOX >>:

Я помоему вообще перестал понимать эту функцию. Раньше она казалась естественой.

В чем смысл накопления суммы в зависимости от тек. ТФ?

Если зашли с 1 минуты то суммируем все девять периодов машек, если с недели - то только две. В дальнейшем видим (в основном коде берется дробь) что это, всего навсего, среднее значение этих машек.

Все машки берем с тек. ТФ, периоды машек, "якобы" кратны верхним таймфреймам.

Почему на всех тф нельзя брать одинаковое их количество? Почему именно с такими коефициентами?

Короче надо тут плотно подумать, это наверное самое важное место всей системы.



Si l'entrée se fait à partir de 1 minute, additionnez les neuf Machs avec une période lente pour tous les TFs supérieurs. Puis de la même manière avec la période de jeûne. Et nous prenons en plus la fraction MA_slow/MA_fast. La valeur moyenne de ces 9 impulsions n'est pas calculée dans le code, je pense que oui, corrigez-moi si je me trompe.

 
Rombur >>:

Этот показывает.


Ça marche.
 
genro >>:


Давайте все же разберемся в кластерных индикаторах.

Индикатор CFP - Complex_ Frames_Pairs - расчет производиться аналогично Complex_Common_Frames: CCF – это тот же CCFp, только значения кластерных сил валют не в %, а в абсолютных величинах. В окно индикатора CFP выводиться график разницы кластерных сил валют ТЕКУЩЕЙ пары.

Индикатор CCSig – это тот же Complex_pairs1 с прикрученными к нему сигналами на покупку\продажу. Complex_pairs1(Автор: arzuma) – как писал Семен Семеныч, это облегченная версия индикатора Complex_Pair, а это в свою очередь производный индикатор от СС ( Complex_Common ). На мой взгляд это далеко не так. В индикаторе Complex_Pair1 вычисляется разница быстрой и медленной МА для текущей пары валют ( смотри код ), т.е. получается тот же MACD ( разница 2-х мувингов ), правда вместо EMA применено Линейно-взвешенное скользящее среднее. И этот индикатор не является кластерным.

На рисунке изображен MACD с периодами быстрой МА – 3, медленной МА – 12, т.е с периодами из кода Complex_pairs1, совпадение практически полное.

Это я к осознанию и пониманию предложения evbut.

Т.е получается, что мы трендовый кластерный индикатор фактически фильтруем MACD.

Такая схема вполне может быть, совсем не обязательно трендовый кластерный индикатор фильтровать импульсным кластерным же индикатором, или наоборот.

Впрочем, могут быть и другие схемы.


Je le comprends très bien, non seulement j'en suis conscient.

Pour en revenir à la version plus ou moins fonctionnelle de l'EA présentée ici, je voudrais souligner les points suivants.

D'une manière ou d'une autre, mais en croisant et en faisant diverger les lignes d'indicateurs, on obtient une entrée retardée, ce qui entraîne de grosses pertes lorsque le marché évolue bien.

Je propose la variante suivante de développement de ce modèle de conseiller expert.

1. En utilisant le CCFp, nous déterminons le moment où les lignes commencent à converger - le début d'un changement de tendance.

2. Les transactions sont ouvertes dès le recalcul des lignes CC, c'est-à-dire telles qu'elles sont actuellement.


Il vaut la peine de supprimer la fermeture anti-signal.
 
Vinin >>:

Игрался таким вариантом. Иногда бывают интересные результаты.

C'était joué comme ça ?

Résumez également par la méthode du lissage :


//**************************************************************************************************
//|  Subroutines                                                     |
//**************************************************************************************************
double ma(string sym, int per, int Mode, int Price, int i)
  {
   double res = 0;
   for(int m = 0; m<4; m++)  res += iMA( sym, 0, per, 0, m, Price, i); 
   int k = 0; 
   for(int j=1; j < MA_number; j++)
     { 
       k+= PeriodStep;
       for( m = 0; m<4; m++)  res += iMA( sym, 0, per* k, 0, m, Price, i);        
     }        
   return( res);
  }   
//=====================================================================
 
BLACK_BOX писал(а) >>

C'était joué comme ça ?

Résumez également par la méthode du lissage :

Je l'ai essayé. Je n'ai pas aimé.

 
Vinin >>:

Пробовал. Не понравилось.

Je n'ai pas aimé, probablement parce que vous n'avez pas inversé Fast avec Slow, c'est-à-dire essayez de faire une période Fast > Slow, doit aimer.

 
genro >>:


....А в дальнейшем берется дробь MA_slow/MA_fast. Среднее значение этих 9-ти Машек в коде не вычисляется. По-моему так, если не прав – поправьте.

Cette fraction est exactement égale au rapport des valeurs moyennes des sacs (le nombre de sacs dans les dénominateurs est réduit).

 
BLACK_BOX писал(а) >>

Je n'ai pas aimé, probablement parce que vous n'avez pas inversé Fast avec Slow, c'est-à-dire essayez de faire une période Fast > Slow, doit aimer.

Pourquoi pas. Je l'ai fait. Et on continue. la somme des différents essuyages avec des coefficients différents. Mais je devais découvrir ce qui fonctionne bien avec quoi. Je ne l'ai pas fait. J'ai préparé un indicateur, et c'est tout. Il y a eu un changement d'intérêt. Il s'est passé beaucoup de temps depuis. L'année dernière, je crois. Je l'ai commencé plus tôt. J'ai déjà oublié beaucoup de choses.

 

Vinin писал(а) >>

... Et puis ça a continué. La somme des différents rapports. . .

Vous voulez dire la répartition du poids ? Vous voulez dire les coefficients de pondération ?

12345678
Nouveau commentaire