Conseiller multi-devises basé sur des indicateurs en grappes - page 6

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Ou juste pour compléter le tableau. Un champ non labouré à explorer. Jouez avec ces deux paramètres, cela en vaut la peine.


extern int PeriodStep = 5;
extern int MA_number = 5;


double ma(string sym, int per, int Mode, int Price, int i)
  {
   double res = iMA( sym, 0, per, 0, Mode, Price, i);
   int k = 0; 
   for(int j=0; j < MA_number; j++)
     { 
       k+= PeriodStep;
       res += iMA( sym, 0, per* k, 0, Mode, Price, i); 
     } 
       
   return( res);
  }  
 
BLACK_BOX >>:

Ну или так для полноты картины. Невспаханное поле для изучения. Поиграйте этими двумя пораметрами, оно того стоит.



Quelles sont les valeurs que vous utilisez vous-même ?

 
evbut >>:

Сами какие значения используете?

Je joue avec pour l'instant. Avec des fives proches de l'original sur le M30

 
evbut писал(а) >>

Puis-je vous demander de faire un tel analogue ?

J'ai commencé il y a longtemps. Je n'ai pas encore eu le temps de le terminer. J'ai besoin d'optimiser mes calculs.

 
BLACK_BOX писал(а) >>

Ou juste pour compléter le tableau. Un champ non labouré à explorer. Jouez avec ces deux paramètres, cela en vaut la peine.

J'ai joué avec cette option. Parfois, on obtient des résultats intéressants.

 
BLACK_BOX >>:

Ну или так для полноты картины. Невспаханное поле для изучения. Поиграйте этими двумя параметрами, оно того стоит.



encore une fois la somme est utilisée, pas la multiplication

 
Je ne suis pas encore prêt à utiliser des modifications et des analogues d'indicateurs qui n'ont pas été testés dans le temps. Venons-en au sujet de l'EA et du TS lui-même.
 
BLACK_BOX >>:

Пока играюсь. С пятерками приближен к оригиналу на М30


Pourquoi jouer avec les probabilités, les périodes, etc. Pour faire de beaux graphiques ?

Nous devons connaître l'état réel du marché, c'est-à-dire, dans ce cas, la force réelle de chaque devise au moment présent.

 
evbut >>:

К данной ТС стоит добавить вот еще какой момент. Поскольку CFP индикатор отображается в виде гистограммы, то на нем четко можно видеть дивергенции, что служит сигналом к смене тренда или как минимум коррекции. Диверы также видны и на ComplexPair индикаторе. Есть его модификация, которая отображает диверы на графике (см. рисунок) - прямая и обратная дивергенции и выдает сигналы


Вот пока не могу сообразить как в комплексе использовать эти индикаторы.

Может быть по такой схеме.

1. по CFP определяем тренд. если показания индикатора возрастают - тренд вверх; если снижаются - тренд вниз.

2. CCSig индикатор. Если тренд вверх, то на покупку встаем когда будут синие точки расположенные ниже нулевой линии. Если перед этим была еще дивергенцией по нижнему индюку, то вообще супер. Если тренд вниз, то также отрабатываем сигнал на продажу при красной точке выше нуля.

Хочу обратить внимание на участок выделенные красными линями. Тут вообще картина интиресная получается. Во-первых двойная дивергенция перед участком по нижнему индюку. Во-вторых, дивер по CFP. Я бы вставал на продажу в любой момент по красным точкам выше нулевой .


Как бы это все закодировать в советник?


Comprenons les indicateurs du cluster.

Indicateur CFP- Complex_Frames_Pairs- le calcul est effectué de manière similaire à celui de Complex_Common_Frames: CCF - c'est le même CCFp, seulement les forces de cluster des devises ne sont pas en %, mais en valeurs absolues. La fenêtre de l'indicateur CFP affiche un graphique de la différence de force des clusters des devises de la paire CURRENT.

L'indicateur CCSig est le même que Complex_pairs1 avec des signaux d'achat/vente attachés. Complex_pairs1 (Auteur : arzuma) - comme Semen Semenych l'a écrit, c'est une version allégée de l'indicateur Complex_Pair, mais celui-ci est à son tour un indicateur dérivé de CC (Complex_Common). À mon avis, c'est loin d'être vrai. Dans l'indicateur Complex_Pair1 , la différence entre la MA rapide et la MA lente pour la paire de devises actuelle est calculée (voir le code), c'est-à-dire que est le mêmeMACD (différence de 2 moyennes mobiles), mais au lieu de l'EMA, il s'agit d'une moyenne mobile à pondération linéaire. Et cet indicateur n'est pas un indicateur de cluster.

L'image montre leMACD avec des périodes rapides МА - 3, lentes МА - 12, c'est-à-dire avec des périodes de Complex_pairs1, la coïncidence est presque complète.

C'est ma contribution à la compréhension de la suggestion d'evbut.

C'est-à-dire qu'il s'avère que nous filtrons en fait le MACD par l'indicateur de cluster de tendance.

Un tel schéma peut très bien être, l'indicateur de cluster de tendance ne doit pas nécessairement être filtré par un indicateur de cluster d'impulsion, ou vice versa.

Toutefois, il peut exister d'autres régimes.


 
BLACK_BOX >>:

Я помоему вообще перестал понимать эту функцию. Раньше она казалась естественой.

В чем смысл накопления суммы в зависимости от тек. ТФ?

Если зашли с 1 минуты то суммируем все девять периодов машек, если с недели - то только две. В дальнейшем видим (в основном коде берется дробь) что это, всего навсего, среднее значение этих машек.

Все машки берем с тек. ТФ, периоды машек, "якобы" кратны верхним таймфреймам.

Почему на всех тф нельзя брать одинаковое их количество? Почему именно с такими коефициентами?

Короче надо тут плотно подумать, это наверное самое важное место всей системы.


Il a été dit quelque part que "cela prend en compte les TF plus élevés". Ainsi, nous prenons une MA avec une période de 5 (par exemple, sur les minutes), plus 5 sur M5 (c'est-à-dire que ce sera 25 barres sur les minutes, par *5), plus 5 sur M15 (75 barres sur les minutes, par *5*3), etc. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir une multiplication. Il semble donc que chacun devra décider par lui-même ;).

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