Idée intéressante ....
Il s'agit donc d'une architecture, quelles sont les autres ?
Quelles idées y a-t-il ?
C'est-à-dire que je propose que nous discutions ici des concepts architecturaux de CT. Par exemple celle ci-dessus, elle peut être expliquée différemment, plus simplement...
1) On prend l'historique, on prend une stratégie simple, on l'adapte, on obtient un ensemble de paramètres.
2) Comparez la situation actuelle du marché avec celle que nous avions à l'essayage, si elle est trop basse, nous sortons de la transaction.
3) Gone 3 jusqu'à ce que la similitude recommence à un niveau donné.
Le terme "ajustement" signifie que le TS fonctionne (apporte des bénéfices) sur l'historique, mais qu'il ne fonctionne pas à l'avenir sur le compte réel (il échoue). C'est l'essence même du terme "ajustement". Alors quel est le sens de le tester sur un compte réel s'il échoue ?
Пачка должна быть солидной, 20 стратегий мало. Каждая стратегия в ней - со своим удельным весом. Солидная пачка - есть модель рынка.
Je dirais plutôt que nous n'avons pas besoin d'un pack, mais plutôt d'une famille de stratégies, homogènes en principe et différant par certains paramètres. Il faut alors se poser la question suivante : quels paramètres auraient dû être définis, disons il y a une heure, afin d'obtenir le profit maximum dans cette heure jusqu'au moment présent (ou le drawdown minimum, ou les pips maximums, ou perdre les dépôts le plus rapidement possible - votre choix). Ensuite, nous considérons que dans les 10 minutes (conditionnelles) suivant cette soi-disant optimisation, les propriétés du marché seront préservées et - s'il y a un signal - nous effectuons une entrée.
То есть я предлагаю тут по обсуждать архитектурные концепции ТС. Вот например одна выше, ее можно исзложить иначе, проще...
1) Берем историю берем простую стратегию, делаем подгонку, получаем набор параметров
2) Делаем сравнительный анализ текущего состяния рынка, с тем что был при подгонке, если подобие низкое выходим из торговли.
3) гото 3 пока не начнется снова подобие на заданном уровне.
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Собираем пачку таких примитивных стратегий, гоняем их с подгонкой на истории, таким образом получам пакет стратегий и им соответсвующих подобий "рынка" ( я говорю рынка, имею ввиду что это график цены ну буквально ). Собираем их в пачку и натравливаем на рынок, из 20 скажем таких пар, несколько будут торговать... Что и требовалось. Просто и сердито. Никаких высших математик. :)
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Начало было тут - https://www.mql5.com/ru/forum/123412/page2
Deuxièmement, tout reste bloqué au stade de l'identification de la physionomie du marché actuel.
Premièrement, le principe ne peut pas fonctionner s'il est basé sur l'adaptation.
2) Faites une analyse comparative de la situation actuelle du marché avec celle du moment de l'ajustement, si la similitude est faible, sortez de la transaction.
Point glissant. Nous évaluons les nouvelles données HISTORIQUES pour la similarité de MA (échantillon d'entraînement). Mais comment s'ensuit-il qu'il y ait une telle similitude devant nous ?
Il fut un temps où je pensais beaucoup dans ce sens. Voici une autre "architecture" un peu plus avancée, nous trouvons des similitudes sur l'historique avec des données historiques fraîches (les plus récentes), et utilisons les données qui les suivent comme une BP synthétique pour l'OB. Et former nos stratégies simples sur elle. Dès que la situation actuelle change, nous cherchons de nouvelles similitudes et ainsi de suite. Mon résultat est qu'au moins nous ne fusionnons pas, même sur un simple croisement de lingettes...
C'est-à-dire que je propose que nous discutions ici des concepts architecturaux de CT. Par exemple celle ci-dessus, elle peut être expliquée différemment, plus simplement...
1) On prend l'historique, on prend une stratégie simple, on l'adapte, on obtient un ensemble de paramètres.
2) Comparez la situation actuelle du marché avec celle que nous avions à l'essayage, si elle est trop basse, nous sortons de la transaction.
3) Goto3 jusqu'à ce que la similitude recommence à un niveau donné.
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Nous rassemblons un paquet de ces stratégies primitives, les exécutons avec fitting sur l'historique, obtenant ainsi un paquet de stratégies et leurs images "marché" correspondantes (je dis marché, je veux dire un graphique de prix littéral). Nous les assemblons dans un pack et les appliquons au marché. Sur 20 paires, par exemple, plusieurs s'échangeront ... Ce dont nous avons besoin. Simple et facile. Pas de mathématiques supérieures. :)
***
Commencé ici - https://www.mql5.com/ru/forum/123412/page2
En quoi le p.2 diffère-t-il de : on choisit un filtre qui améliore les résultats ? Le filtre est la règle formelle qui consiste à comparer l'état actuel du marché avec ce qu'il était lorsqu'il était ajusté ou en bonne période. Il donne "Vrai" si le marché est comme il devrait être et "Faux" sinon.
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Собираем пачку таких примитивных стратегий, гоняем их с подгонкой на истории, таким образом получам пакет стратегий и им соответсвующих подобий "рынка" ( я говорю рынка, имею ввиду что это график цены ну буквально ). Собираем их в пачку и натравливаем на рынок, из 20 скажем таких пар, несколько будут торговать... Что и требовалось. Просто и сердито. Никаких высших математик...
Si le but est de trouver des "conditions de marché similaires", alors pourquoi analyser ces conditions à l'aide de stratégies qui peuvent elles-mêmes être très inadéquates (au moins parce qu'elles sont "primitives") ? Il suffit d'analyser le prix lui-même et son mouvement (mon fil était ici. Quelqu'un a-t-il essayé de former ses experts de cette façon ? Ma solution est également disponible ici).
ou est-ce que je rate quelque chose dans l'idée d'utiliser des "EAs primitifs" ?
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J'aime votre idée, je vous en remercie !
En d'autres termes, il s'agit d'une approche contraire - nous créons un système primitif qui est strictement basé sur l'ajustement, puis nous avons un analyseur qui détecte la déviation du fait par rapport à l'ajustement, et s'il y a déviation, nous arrêtons le travail. Ensuite, nous pouvons faire un détecteur de stratégies "ajustées", et lorsque le "fait" est à l'intérieur, nous commençons à travailler. L'idée est bonne, mais c'est la même que pour le filtrage adaptatif. Mais juste comme une autre vision du concept de CT, merci.
Le sujet doit être marqué comme autonome, sans filtres relatifs.
C'est pourquoi je propose de discuter ici des concepts architecturaux de la CT. Voici un exemple ci-dessus, il peut être énoncé différemment, plus simplement...
1) Prenez l'historique, prenez une stratégie simple, ajustez-la, obtenez un ensemble de paramètres.
2) Comparez l'état actuel du marché avec celui que nous avions à l'essayage, si la similitude est faible, sortez de la transaction.
3) Goto3 jusqu'à ce que la similitude recommence à un niveau donné.
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Nous rassemblons un paquet de ces stratégies primitives, les exécutons avec fitting sur l'historique, obtenant ainsi un paquet de stratégies et leurs images "marché" correspondantes (je dis marché, je veux dire un graphique de prix littéral). Nous les assemblons dans un pack et les appliquons au marché. Sur 20 paires, par exemple, plusieurs s'échangeront ... Ce dont nous avons besoin. Simple et facile. Pas de mathématiques supérieures. :)
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Commencé ici - https://www.mql5.com/ru/forum/123412/page2