Par intérêt sportif, j'ai procédé à un filtrage adaptatif des citations. - page 15
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Eh bien, je n'ai pas vraiment appelé Chebyshev par son nom. Je comprends le grand scientifique et tout ça. Mais je ne vois pas l'intérêt du filtrage. N'oubliez pas que tout filtrage entraîne un décalage qui draine le dépôt. Donc tous les filtres, c'est l'âge passé. Sauf Noxa, mais Noxa n'est pas un filtre, mais une merde de fréquence, qui à certains moments porte un sens prédictif, surtout si vous trouvez une cointégration sur une certaine zone..... Je ne veux pas mettre un non-rochel, donc je l'essaierais à nouveau...... Cela me donne envie de me souvenir de l'ancien :-)
Regardez, vous avez le numérateur et le dénominateur, c'est-à-dire que vous pouvez écrire la caractéristique de transfert sous la forme suivante
H(z) = P(z^-1)/Q(z^-1),
où P et Q sont votre numérateur et votre dénominateur sous forme de polynômes de z^-1 (z moins la première puissance). La caractéristique de transfert est la sortie divisée par l'entrée, c'est-à-dire sous la forme z
Y(z)/X(z) = P(z^-1)/Q(z^-1),
où de
Y(z)*Q(z^-1) = X(z)*P(z^-1).
Rappelons maintenant que z^-1 n'est rien d'autre qu'un opérateur de retard, c'est-à-dire que la multiplication par z^(-n) dans le domaine z correspond à un retard de n échantillons dans le domaine temporel, par exemple Y(z)*z^(-3) correspond à y(t-3). Ainsi,
a0*y(t) + a1*y(t-1) + a2*y(t-2) + ... = b0*x(t) + b1*x(t-1) + b2*x(t-2) + ... ,
où ai, bi sont les coefficients du dénominateur et du numérateur précédents, respectivement. En fait, tout ce que vous devez faire est d'exprimer y(t) - vous avez ici la formule pour calculer votre indicateur.
D'ailleurs, c'est un peu étrange "d'avoir une idée sur le filtrage numérique" et de ne pas être capable de le faire...
Dans le cas des filtres numériques, l'adaptabilité signifie généralement la capacité d'ajuster automatiquement les coefficients du filtre en fonction de certaines caractéristiques des données d'entrée. Dans un filtre de Kalman, par exemple, les coefficients sont calculés à chaque étape en fonction de l'erreur de suivi et d'une certaine formulation d'une condition d'optimalité.
PS : le sujet est apparu de manière inattendue...
C'est un terrible malentendu.
Vous pouvez créer un filtre qui fonctionne en amont de l'événement. Seulement ce n'est pas vraiment un filtre, mais il fonctionnera comme tel.
Vous devez savoir comment utiliser les filtres. Dans tous les cas, vous devriez en utiliser plusieurs. Il est préférable d'utiliser un ensemble de filtres avec un chevauchement complet des gammes (analyse spectrale) pour obtenir une image complète.
Strictement parlant, non (bien que je sois tout à fait d'accord, dans la grande majorité des cas, c'est un mensonge)).
Lorsque l'on parle de décalage, on fait le plus souvent référence à un modèle linéaire. Pour les modèles linéaires, le décalage non nul est une conséquence du principe de causalité ; en d'autres termes, il est impossible de mettre en œuvre un système linéaire qui satisfasse à la fois le principe de causalité et l'exigence de décalage nul.
Pour les modèles non linéaires (par exemple, adaptatifs), cette contrainte n'existe pas. Là, le retard peut être à la fois nul (propriétés de suivi idéales) et négatif (propriétés prédictives). Pour cela, il faut que le modèle soit adapté au système réel.
Et noxa est un addon pour le nerf. C'est difficile de s'adapter. Mais il est certain qu'il ne déborde pas et donne des signaux où vous voulez. Mais si vous pouvez le mettre en place :-)
J'aimerais y rejouer, mais je ne veux pas l'installer :-(
"Un filtre qui précède la locomotive ?" - Régression. En particulier dans ce cas basé sur les séries de Fourier. Mais malheureusement, ils ne sont pas applicables au forex. Le marché ne s'est jamais répété (pas approximativement, mais absolument). Et les séries de Fourier ne sont applicables qu'aux processus périodiques. Si je me trompe, donnez-moi des exemples.
J'ai répondu la même chose :
La dérivée du sinus est le cosinus. Avance de 90 degrés. La dérivée est essentiellement un filtre passe-haut. Et rien n'est redessiné.
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Tout n'est pas si simple non plus pour PF. PF peut et doit être utilisé. Mais pas de la manière dont on est habitué.
J'ai même posté une vidéo du filtre où l'on dessine les lignes d'un spectre qui a été calculé sur la base de PF. Rien n'y a été répété.
En retard... C'est logique. Je travaille actuellement sur un filtre non standard. Je présenterai les résultats par la suite. Maintenant, revenons à la physique. Que se passe-t-il avant que le corps s'arrête ? La dérivée de l'équation du mouvement, c'est-à-dire la vitesse instantanée, change. Il y a un décalage, mais si vous regardez l'indicateur et que vous mettez en corrélation les changements de prix avec le graphique de vitesse de l'indicateur, vous pouvez en tirer quelque chose d'utile, donc ne soyez pas si critique).
La physique ne fonctionne pas. Il y a un marché des devises ici. Le prix n'a aucune inertie, car les tranches (vente/achat en plusieurs étapes) ne sont pas prises en compte dans le forex...
Le marché des devises est là. Le prix dépend de ce qui est actuellement acheté ou vendu. Avant de vendre - le prix augmente, avant d'acheter - le prix baisse. Tout filtre de conversion des prix à des fins de prédiction est un exercice futile.
La physique ne fonctionne pas. Il y a un marché des devises ici. Le prix n'a pas d'inertie, car les tranches (vente/achat en plusieurs étapes) ne sont pas considérées dans le forex...
Il y a un marché des devises ici. Le prix dépend de ce qui est acheté ou vendu à ce moment-là. Avant de vendre, le prix monte, avant d'acheter, le prix baisse. Tout filtre de conversion de prix dans le but de prédire est un exercice futile.
Ouaip, et la terre plate repose sur trois baleines. Puis gonflé et déplacé vers quatre éléphants. Voici les plans exacts.
Et il y a des étoiles et du soleil dans le ciel. Ils ont été scotchés pour leur beauté.
J'ai répondu la même chose :
La dérivée est une régression ?=============
Les choses ne sont pas aussi claires pour PF non plus. PF peut et doit être utilisé. Mais pas de la manière dont on est habitué.
J'ai même posté une vidéo du filtre, où sont dessinées les lignes du spectre, qui a été calculé sur la base de PF. Rien n'y a été répété.
Le PF est déjà là - c'est MA. La MA ne fait que tirer la bande de la cotation, c'est-à-dire la plus probable. Réinventer la roue ?
Lez à la puissance -1, est un retard d'un temps dans le DSP. En forex, c'est la barre actuelle moins la barre précédente aux 4 prix respectivement. Qu'est-ce que ça veut dire ?