Par intérêt sportif, j'ai procédé à un filtrage adaptatif des citations. - page 5
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:))) Причем при своем? Вы при деньгах заработанных с помощью АФ нонче?
Что каксается прений, то и их у вас нет. Вы не понимаете суть АФ. И не понимаете, что то количество копий которое было сломанно огромно. Вы же похоже ни сломали ни одного. Вы только рассуждатете абстрактно, но регулярно, как попугай повторяя тут на форуме - АФ это круто. :) Ну я только не понимаю, ну пусть круто, но вам то что с того ? Шоумимани. :)
Ouais, eh bien... Une tactique familière, lorsque les arguments sont inadéquats, d'utiliser les insultes comme argument principal.
Jeune homme, vous êtes indécent...
Ну... коли уж Вы не дозволяете человеку заниматься темой АФ, не будете ли столь любезны, сударь, выложить готовый рецепт? ...чтобы он не терял его личное время, раз уж это Вас так раздражает? Кроме раздражения ничего не вижу.
Je ne le permets pas. Au contraire, je pense que s'il le veut, qu'il le fasse ! Mais tant qu'il n'y a pas de résultat, vous ne devriez pas dire que "ça marche" :)
Discours de quoi ? :) Je ne dis pas que ça marche ! :) Je dis que ça ne marche pas. :) Et si une personne dit que quelque chose fonctionne, comme je l'ai DÉJÀ dit - showmani. Et c'est tout - c'est facile - oups - vous ne devez même pas prouver quoi que ce soit mathématiquement. :)
Je ne suis pas ennuyé. Pas du tout - il suffit que ce soit toujours sans fondement, et le fait de n'avoir jamais été un spécialiste en aucune matière - ne dit pas à ceux qui ont quand même passé leur temps à étudier la question qu'ils ont tort. Faux - prouvez-le. :)
Quel ennui :) Chacun fait les bêtises qu'il peut atteindre.
да уж... знакомая тактика, когда аргументов не хватает, в качестве главного аргумента использовать оскорбления оппонента.
Юноша, неприлично себя ведёте...
OK - disons que vous êtes complètement incompétent. :)
Laissez-moi essayer en russe, je pensais que tout le monde avait vu le film - "Show me the money" et ensuite nous parlerons de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. :)
Я не не дозволяю. Что вы! Напротив, я считаю что раз он хочет то вперед! Вот только пока нет результата так и не следует говорить, что "это таки да - работает!" :)
Речепт чего? :) Я же не говорю, что что-то такое работает! :) Я говорю - НЕ РАБОТАЕТ. :) А если человек говорит, что что-то работает, так как я УЖЕ, сказал - шоумимани. И все - тут ведь все просто - опа - даже и доказывать математически ничего не надо. :)
Меня не раздражает. Отнюдь - пусть только всегда будет не голословным, и ни когда не будучи спецом в каком-то вопросе - не говорит тем кто все таки потратил свое время на изучение вопроса, что они не правы. Не правы - докажи. :)
Какое раздражение - :) Каждый занимается той ерундой до которой способен дотянуться.
Chaque activité comporte de nombreux aspects. Et si une personne est accro à la carotte virtuelle, c'est génial. Au moins, la carotte le pousse à chercher une méthodologie et de nouvelles connaissances. C'est ça [la carotte] n'est pas si virtuelle.
Et, excusez-moi, s'il parvient à une méthodologie d'estimation des résultats qu'il obtient - alors la méthode de division du signal en composantes tendancielles et oscillatoires peut encore être modifiée comme un clip.
Et l'argent, oui, est une bonne mesure. Mais la question à mon adversaire peut être formulée d'une autre manière, d'une manière beaucoup plus intéressante, elle est beaucoup plus polie : "Cher camarade, avez-vous des données de tests avancés qui montrent la promesse de la méthode ? Et comment les avez-vous eus ? Vous les avez mis au même endroit sur le tableau ? En deux ? Dans une zone par semaine ? Un mois ? Combien avez-vous testé à la main ?
Et ensuite vous pouvez poser cette question à l'auteur de la question. Et la question se pose alors : comment réaliser ces tests préalables ? Il devrait y avoir des critères, un automate est nécessaire. Quelle estimation de la tendance et de l'oscillateur doit être ajustée par des caractéristiques de filtrage pour qu'une bonne estimation d'un test à terme soit suffisamment "intéressante" ?
Quelle est votre méthodologie d'évaluation des méthodes ?
P.S. : Les questions correctes et les clarifications sont les bienvenues.
Pourquoi vous dérangez ce type ? Eh bien, il est assis dans les îles Canaries, a gagné quelques millions sur le forex, en utilisant une sorte de sa modification de la célèbre méthode Burg, de sorte que les indices ici opaque à toutes sortes de nuances. Alors, xProgrammer s'emballe un peu, et alors ? C'est bien mieux que de discuter de "spectre de signal instable" pendant des années sans comprendre ni l'un ni l'autre. Au moins, xProgrammer sait de quoi il parle (en général).
Eh bien, voici un autre lien pour vous montrer exactement comment xProgrammer le fait.
http://www.finware.ru/article2.html
La différence est que sur le lien, ils (et des centaines d'autres commerçants) ne l'ont PAS fait fonctionner, alors que xProgrammer l'a probablement fait fonctionner parfois. Sinon, il ne serait pas allé aux îles Canaries.
La question reste de savoir comment il a modifié exactement la méthode de Burg. C'est tout, c'est simple.
У любого занятия есть множество аспектов. И если человек завёлся на виртуальную морковку- то это прекрасно. Как минимум, эта морковка толкает его на поиск методологии и новых знаний. Т.е. не такая уж она [морковка] и виртуальная.
И уж, простите, если он докопается до методологии оценки тех результатов, которые он получает- то далее метод деления сигнала на трендовые и осцилирующие компоненты можно будет менять как обойму.
А деньги- да- мерило хорошее. Но вопрос к оппоненту можно сформулировать и по-другому, в гораздо более интересном ключе, он же куда более вежливый: - товарищ, а у Вас есть данные форвардного тестирования, показывающие перспективность метода? А как Вы их получали? У Вас в одном месте графика совпало? В двух? На участке в неделю? Месяц? Сколько Вы там руками натестировали?
И тогда этот вопрос можно задать и спрашивающему. И тогда встанет вопрос: а как же проводить эти форвардные тесты? Нужны какие-то критерии, нужен автомат. Подгонку какой оценки тренда и осцилятора нужно делать характеристиками фильтрации, чтобы хорошая оценка форвардного теста была достаточно интересной?
Какая у Вас методология оценки методов?
P.S.: Правильные вопросы и уточнения крайне приветствуются.
Vous êtes bon. Pas comme moi. :)
Il y a des tâches qui ne nécessitent pas de tests - vous pouvez aller au fond des choses pour savoir pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas. Et quand vous comprenez pourquoi ça ne marche pas, vous comprenez que quand ça marche, ça marche malgré tout.
*** Bref, désolé d'avoir été abrupt - ce sujet ne m'intéresse plus. Je suis désolé si j'ai trouvé ça non seulement drôle mais aussi offensant.
В двух словах не скажешь... Я исхожу из того, как этот термин понимается в теории автоматического управления -- адаптивные системы - это большое научное направление, включающее несколько научных школ. Есть несколько определений адаптивных систем, использующих различный формализм. Но если в самом общем виде, то можно сказать так: Адаптация - способность системы приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды и к своим внутренным изменениям, что приводит к повышению эффективности функционирования системы.
C'est trop général.
Адаптивным фильтром (АФ) называют фильтр, характеристика которого зависит от спектра обрабатываемого сигнала. Основная задача АФ – повысить качество приема или обработки информации. АФ – это фильтр с переменными коэффициентами.
Franchement, cette définition est assez étroite et ne se réfère qu'aux filtres linéaires, qui incluent les FIR et IIR considérés dans le livre. Personnellement, je n'allais même pas considérer les filtres linéaires, car il est tout à fait évident que le filtrage adaptatif d'un flux de citations doit être non linéaire, ce qui est mis en œuvre dans l'exemple que j'ai cité. Je tiens également à rappeler que la non-linéarité signifie, entre autres, la présence d'une transformation de fréquence et cela signifie, à son tour, qu'essayer d'écrire pour un filtre non linéaire sa réponse en fréquence K(jw) n'a aucun sens puisqu'elle dépend du signal d'entrée même avant l'adaptation. Par conséquent, la méthode d'optimisation (adaptation) basée sur l'ajustement de la réponse en fréquence du filtre dans le cas non linéaire est inapplicable.
Voilà, tu vois ce que tu as fait ? ! Il est offensé ! Les talents sont comme ça, ils sont très sensibles. Donc tu es assis là, dans une Russie glaciale, avec des ours marchant dans les rues et jouant des balalaïkas.
Vous pourriez prendre un bain de soleil dans les îles Canaries......
Ну чё Вы все пристали к человеку? Ну сидит он себе на Канарах, заработав пару лямов на форексе, используя какую-то там СВОЮ модификацию известного метода Бурга, ну намекает тут непрозрачно на всякие нюансы. Ну прёт немного xProgrammer-а от этого, ну и что? Это намного лучше чем годами обсуждать "спектр нестационарного сигнала", не понимая ни того, ни другого. xProgrammer хоть знает о чём говорит (в основном).
Ну вот Вам ещё ссылка, как именно xProgrammer это делает.
http://www.finware.ru/article2.html
Разница в том, что по ссылке и них (и ещё у сотен других трейдеров) это НЕ работает, а у xProgrammer-а наверное иногда работает. Иначе бы не ездил на Канары.
Остаётся вопрос - как именно он модифицировал метод Бурга. Вот и всё, всё просто.
Je n'en utilise pas - pas de filtres. :) Je ne le fais vraiment pas. Je ne le fais vraiment pas. Ou plutôt dans le sens habituel du terme. Et ceux que j'utilise, je les ai donnés à tout le monde. On pourrait aussi l'appeler un filtre, puisque vous obtenez une sorte de résultat à partir de l'entrée.