Cours croisés : comment sont-ils formés ? - page 2
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Pas encore, Sergei. Je ne me suis pas intéressé à l'arbitrage jusqu'à présent, et je ne le suis même pas maintenant. Ça ne semble pas être notre domaine.
2 joo : Bien sûr, l'arbitrage est parfois techniquement possible. Ce n'était qu'un exemple.
2 Risque : Je ne sais pas comment. Montrez-moi comment le faire correctement, je vous serais reconnaissant pour la science.
Vous prenez la demande de la paire au numérateur, l'offre de la paire au signe, divisez le tout et vous obtenez le taux croisé de demande. Il sera certainement meilleur que le vrai, car les sociétés de courtage ont aussi faim.
L'arbitrage est impossible en pratique et encore plus en théorie.
Neutron, j'ai dû me tromper ici, en oubliant que les points d'écart sont loin d'être toujours liés au quidam. Je veux dire que j'ai probablement calculé correctement le taux de synchronisation EURUSD via CAD, mais j'ai foiré le reste.
2 Risque : la réponse n'est pas acceptée, car elle n'est pas substantielle.
Premièrement, c'est le taux de vente de la paire que je calculais, pas le taux d'achat. Et où et ce qui compte pour l'offre ou la demande, je comprends.
"L'arbitrage est impossible en pratique, et encore moins en théorie" : une affirmation très étrange d'un point de vue logique. Deuxièmement, l'arbitrage est théoriquement possible. Oui et pratiquement aussi, mais seulement dans certains endroits et avec des installations appropriées.
Je vous demande de signaler mes erreurs exactes dans mon algorithme de comptage.
P.S. Je vais y réfléchir et poster un tableau corrigé lorsque je trouverai des erreurs.
Disons que....
nous avons un compte en USD
nous achetons 100 Canadiens à 1,03171+3p = 1,03201
en conséquence, nous dépenserons (1/1.03201)*100 = 96.898 USD
pour 100 Canadiens, nous achèterons l'euro à 1,48785+7p = 1,48855
nous avons donc (1/1,48855)*100 = 67,17947 euros
maintenant nous vendons ces Euros au taux actuel de 1.44245 et obtenons 96.903 USD
Nous avons donc moins de 0,5 cent pour chaque 100 USD.
Si le cross spread était plus faible, nous gagnerions quelque chose.
Et le point n'est même pas que l'arbitrage n'est pas rentable, mais que l'écart pour les croisements sera toujours tel que l'arbitrage n'est pas rentable.
2 Risque : La réponse n'est pas acceptée car elle n'est pas substantielle.
Tout d'abord, c'est le taux de vente que je comptais, pas le taux d'achat.
Deuxièmement, l'arbitrage est théoriquement possible. Oui et pratiquement aussi, mais seulement dans certains endroits et avec les installations appropriées.
Je vous demande de pointer mes erreurs exactement dans mon algorithme de calcul.
Je suis d'accord, calculer l'enchère croisée en connaissant l'algorithme de la demande est une tâche insurmontable pour vous. Désolé, mais je ne suis pas un professeur de collège.
Ce forum me frappe à chaque fois par son imbécillité.
Risk, j'ai déjà vu tes jugements fades sur ce forum. Je n'ai rien remarqué chez eux à part des prétentions super cool. Je n'ai rien à vous dire.
Допустим....
у нас счет в USD
мы покупаем 100 канадцев по цене 1.03171+3п = 1.03201
в результате мы потратим (1/1.03201)*100 = 96.898 USD
дале за 100 канадцев мы покупаем евро по курсу 1.48785+7п = 1.48855
таким образом у нас есть (1/1.48855)*100 = 67.17947 евро
теперь эти еврики мы продаем по текущему курсу 1.44245 и получаем 96.903 USD...
Vous ne pouvez pas acheter des Canadiens en dollars pour les dépenser en euros.
Вы не сможете купленные канадцы за долары потратить на евро.
Vous avez raison, c'est pourquoi j'ai écrit "Doputim" au début).
Le fait est que nous ne convertissons pas une devise en une autre, nous échangeons simplement la différence.
IMHO
Les principes de formation des taux croisés ne diffèrent pas des principes de formation des taux pour les principales paires de devises. Ce sont les mêmes lois de l'offre et de la demande.
ИМХО
Принципы формирования курсов кроссов, ни чем не отличается от принципов формирования курсов основных валютных пар. Все те же законы спроса и предложения.
Pas vraiment.
C'est lorsqu'il n'y a pas assez d'offre et de demande, c'est-à-dire pas assez de transactions directes pour convertir une monnaie en une autre, que le taux croisé est introduit.
Не совсем так.
Как раз в том случае когда не достаточно спроса и предложения, то есть нет достаточного количества прямых операций перевода одной валюты в другую и вводится кросс-курс.
Je pense que le taux croisé n'est introduit nulle part, il existe simplement comme les autres paires.
Le taux de change de la principale paire de devises affecte le taux croisé, le taux croisé affecte la principale paire, etc. Bien sûr, en raison des volumes d'échanges, la principale paire de devises est plus susceptible de contribuer davantage, mais pas toujours... Je suis à peu près sûr que pendant la crise, la chute de l'euro et la hausse du yen n'étaient pas un accident, c'était la fermeture des positions longues en euro, d'où les mouvements des principales paires de devises (IMHO).