Stratégies de gestion de l'argent. Martingale. - page 11
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Laissez-moi essayer. La principale question philosophique appliquée au trading sur devises ressemble à ceci : "Existe-t-il ou non une stratégie forex constamment rentable ?". À cet égard, nous pouvons proposer la classification suivante des chercheurs : les " intellos " et les autres, les " simples ".
1. Les personnes de haut niveau ont entendu parler du mot "martingale" et ont parfois même une assez bonne idée de ce que c'est, du théorème de Dub pour arrêter une martingale (c'est juste en dessous). Ils savent tous que le processus de cotation réel est très similaire à une martingale.
Mais il y a aussi un éparpillement d'opinions parmi eux. Certains pensent que le processus de marché est une martingale prouvée à 100% et qu'on ne peut pas en faire de la bouillie. Ils disent : "Il n'y a qu'une seule stratégie qui fonctionne - l'arbitrage. Tout le reste va à l'encontre du but recherché".
Et le reste de l'intelligentsia (rusé) aime se faire un peu d'illusions et dire quelque chose comme ça : "D'accord, même si c'est presque une martingale, mais personne ne l'a strictement prouvé. Regardons et voyons si nous trouvons quelque chose qui fonctionne".
2. Les simples curieux confondent généralement les mots "martingale" et "martingale" et ne voient pas la différence. Je suppose qu'il est vraiment plus facile de vivre et d'espérer. Vivent les militaires qui croient que le char T-72 est conçu pour des températures allant jusqu'à -700 C, et que le cosinus phi dans des conditions militaires peut atteindre 1,8. D'autre part, les militaires résolvent pratiquement des problèmes que les universitaires ne peuvent même pas aborder, estimant qu'ils sont impossibles même théoriquement.
Il me semble que la position la plus profitable est d'être un intellectuel rusé. C'est-à-dire continuer à chercher sa stratégie (en sachant qu'elle sera beaucoup plus difficile à trouver que ne le pensent les gens ordinaires), mais en sachant au moins approximativement où il est insensé d'aller. Mais il y a des traders qui font des profits constants sur le marché.
Maintenant, les définitions elles-mêmes - également très présentes sur les doigts.
3. une martingale est un processus aléatoire pour lequel la prédiction dans un certain sens mathématique strict donne un résultat trivial : la valeur prédite est égale à la dernière valeur du processus. Pour le commerce, c'est la mort absolue. Un exemple de martingale est un processus de Wiener (intégrale du bruit blanc) ou une errance brownienne.
2. Dube (un mathématicien américain) a prouvé le théorème d'arrêt des martingales, affirmant que l'intégrale d'une fonction arbitraire sur une martingale est également une martingale. Traduit en termes de trader, il se traduit grossièrement comme suit : s'il était fermement établi qu'un processus de cotation est une martingale, alors toute stratégie basée uniquement sur ce processus a une espérance de gain égale à zéro lorsque le temps de négociation tend vers l'infini. Bien sûr, sans compter les commissions et les spreads.
J'ai compris, j'ai compris presque tout ce que vous essayiez d'expliquer, j'ai même compris que vous avez laissé entendre que je faisais partie de ces chercheurs qui confondent les mots martingale et martingale (je ne connaissais tout simplement pas la signification de martingale et je l'ai donc assimilé à martingale en raison de sa consonance). Et je pense que je commence même à comprendre cette martingale. Et pour simplifier, afin de comprendre que j'ai bien compris, je vais poser une question (mais ne riez pas) : le jeu de backgammon est-il une sorte de processus, que l'on appelle martingale ?
Je ne joue pas au backgammon, donc je ne pourrais pas répondre à cette question, même si je savais comment on y joue. Eh bien, pour parler de martingale, il faut au moins connaître la valeur que prend le processus lui-même à la suite d'une seule étape.
J'ai compris, j'ai compris presque tout ce que vous essayiez d'expliquer, j'ai même compris que vous avez laissé entendre que je faisais partie de ces chercheurs qui confondent les mots martingale et martingale (je ne connaissais tout simplement pas la signification de martingale, alors je l'ai assimilé à martingale à cause de la consonance). Et je pense que je commence même à comprendre cette martingale. Et par souci de simplicité, pour comprendre ce que j'ai bien compris, je vais poser une question (mais ne vous moquez pas) : le backgammon est-il un processus, que l'on appelle martingale ?
Le backgammon ne l'est pas. Bien que le processus dépende du hasard (lancer de dés), le résultat dépend des lancers précédents et des décisions (choix) prises par les joueurs. La martingale ne dépend pas de l'histoire. Si le backgammon n'était pas limité par le fait que "vous ne pouvez pas vous tenir sur des cases occupées", les gains ne dépendraient pas des choix du joueur, mais dépendraient uniquement du hasard - le lancer des dés - et il s'agirait d'une martingale. Et qui jouerait à un tel jeu ? :)
Mais au backgammon, on voit très clairement qu'il existe de meilleurs choix et de meilleures stratégies, menant à une victoire sur une longue distance. Mais il est impossible de le prouver de manière purement formelle non plus. Une telle stratégie universelle doit être formulée. Mais il est évident que nous trouverons une autre stratégie pour chacune d'entre elles, et il n'existe pas de meilleure stratégie universelle - tout dépend de la situation et des actions de l'adversaire. Trouver une stratégie universelle n'est possible que dans les jeux les plus primitifs.
Il en va de même pour les séries de prix et les gains sur le marché. Une stratégie universelle pour tous les marchés et qui fonctionne éternellement est un graal, un moteur éternel, etc.
Bien qu'il y ait des signes indirects que les prix ne sont pas martingales. Mais pour chaque manifestation, vous pouvez proposer un nouveau modèle de martingale dans lequel ces signes s'inscrivent. Qu'il s'agisse de la gravitation vers certains nombres, des queues lourdes, de l'autocorrélation de la volatilité, etc. etc.
La seule preuve qu'une série de prix n'est pas martingale est une pile rentable avec un nombre important de transactions de sorte que la probabilité de chance soit minimale. Mais il s'agit d'une preuve très intime et celui qui la détient n'a généralement aucun intérêt à la fournir.
En bref, la martingale est une abstraction mathématique et non une classe de processus réels.
3. une martingale est un processus aléatoire pour lequel la prédiction dans un certain sens mathématique strict donne un résultat trivial : la valeur prédite est égale à la dernière valeur du processus. Pour le commerce, c'est la mort absolue.
Eh bien, pourquoi la mort immédiate ? :)
Pourquoi mourir tout de suite ? :)
Mais, après tout, Mathemat l'a écrit dans son contexte :
Mais, après tout, Mathemat l'a écrit dans son contexte :
La réponse philosophique de base est qu'il y en a une.
La réponse philosophique de base est de manger.
"Manger ou ne pas manger ?", c'est-à-dire "Boire ou ne pas boire ?", c'est-à-dire "Vivre ou ne pas vivre ?" est la question philosophique fondamentale.
"Manger ou ne pas manger ?", c'est-à-dire "Boire ou ne pas boire ?", c'est-à-dire "Vivre ou ne pas vivre ?" est la question philosophique fondamentale.
Vous voyez, il n'y a pas de "martingales" dans la nature. C'est une concoction humaine.
Et dans la nature, presque tous les processus sont inertiels, y compris le mouvement des cupras.
Vous voyez, il n'y a pas de "martingales" dans la nature. C'est une invention humaine.
Et dans la nature, presque tous les processus sont inertiels, y compris le mouvement des cupras.
Tu vois, je n'ai rien écrit sur une martingale. :)
En général, je considère, comme vous aussi je suppose, que la martingale est une abstraction théorique. Il n'y a pas de martingale dans la pratique.
Tu vois, je n'ai rien écrit sur la martingale. :)
Ça mérite un verre ! :)