Si nous savions exactement comment le prix évolue... - page 8
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La répartition par barre (timing) des ouvertures de commandes change-t-elle au fur et à mesure de leur fermeture ?
Ce n'est pas évident.Ce n'est pas évident.
C'est assez évident. Combinatoire pure.
pile ou face : face=+1, pile=-1. Nous partons de zéro, c'est-à-dire de SB. Le joueur parie sur les têtes jusqu'à ce qu'il perde et arrête les pertes (termine le jeu) à -1.
Si Sl ne s'est pas déclenché au premier jet, alors c'est +1.
si au second, alors avec une probabilité de 0,5 +2, avec une probabilité de 0,5 0. En moyenne 0,5*2+0,5*0=+1
si cela ne fonctionnait pas sur le troisième, la moyenne serait de 0,25*3+0,75*1=+1,5
etc. en moyenne, l'écart croît dans le demi-axe positif, si le stop-loss n'est pas déclenché, comme pour le tp, seul l'écart croît dans le côté négatif. Dépend du nombre de lancers/temps et de la valeur d'arrêt/stop
si sur le second, avec une probabilité de 0,5 +2, avec une probabilité de 0,5 0.
Je remonte tout le temps le stop, c'est-à-dire qu'on ne peut faire une erreur qu'une seule fois et qu'il faut alors recommencer le jeu. Il s'avère que si le stop n'est pas déclenché sur le deuxième jet, alors avec une probabilité p=1. +2 et p=0. - zéro.
Pour que l'expérience soit correcte, l'interdépendance des takedowns doit être éliminée. Il s'agit manifestement d'un problème d'algorithme.
Les pots-de-vin sont par définition indépendants, puisque la condition d'indépendance des incréments de la série de prix est remplie (elle est obtenue par intégration (somme commutative) de la SV normalement distribuée avec MO=0). Par conséquent, toute petite dépendance observée entre les pots-de-vin est aléatoire et diminue avec l'augmentation du nombre de transactions.
Les pots-de-vin sont par définition indépendants, car la condition d'indépendance des incréments de la série de prix est remplie (elle est obtenue par intégration (somme commutative) de la SV normalement distribuée avec MO=0).
Nous avons besoin de voir le code de l'algorithme.
Je tire tout le temps sur le stop, c'est-à-dire qu'on ne peut faire une erreur qu'une seule fois et qu'il faut ensuite recommencer le jeu. Il s'avère que si l'arrêt n'est pas déclenché au deuxième lancer, alors avec une probabilité p=1. +2 et p=0. - zéro.
Vous le tirez vers le haut sur chaque barre. Pendant une barre, vous avez un stop fixe, comme dans l'exemple de la pièce de monnaie.
Si vous adaptez une pièce à votre tâche, elle se présentera comme suit : tous les 50 passages (par exemple), nous remontons le stop à tel ou tel niveau de la position actuelle. Conventionnellement, 1 bar = 50 tirages à pile ou face (le HLOC peut également être affiché). Mais les conclusions restent les mêmes.
gip писал(а) >> Нужно посмотреть код алгоритма.
Il n'y a rien à attraper. C'est un HGC standard avec des paramètres connus sur le caractère cyclique de la séquence - aléatoire.
vous le tirez vers le haut sur chaque barre
.Pendant une barre, vous avez un stop fixe, comme dans l'exemple avec la pièce de monnaie.
Si vous adaptez la pièce à votre tâche, il se passera ce qui suit : tous les 50 passages (par exemple), nous remontons le stop à tel ou tel niveau de la position actuelle
.Conventionnellement, 1 bar = 50 tirages à pile ou face (le HLOC peut également être affiché). Mais les conclusions resteront les mêmes.
Quel est donc le verdict final ?
Quoi, la croissance de queues "épaisses" derrière l'arrêt (parfois deux fois plus grandes que l'arrêt lui-même (voir fig. ci-dessus) lors de la remontée de la prise est explicable ?
Il n'y a rien à attraper. Il utilise un GSF standard avec des paramètres connus sur le caractère cyclique de la séquence - aléatoire.
Alors, quel est le verdict final ?
Quoi, la croissance de queues "épaisses" derrière l'arrêt (parfois deux fois plus grandes que l'arrêt lui-même (voir fig. ci-dessus) lors de la remontée de la prise est explicable ?
Oui, Imha. Car le déplacement vers le stop dépend de la valeur du take profit. Lorsque vous diminuez le take profit, le décalage augmente dans la direction opposée lorsqu'il n'est pas déclenché.
P.S.Plus précisément vous devez regarder votre algorithme.
Il n'y a rien à attraper. C'est un RNG standard avec des paramètres connus sur le caractère cyclique de la séquence - aléatoire.
Pas l'algorithme de génération de la séquence, mais l'algorithme d'exécution dont vous tirez les données de corruption.
P.S.plus précisément vous devez regarder votre algorithme
Le contrôle doit être le suivant : si le take profit n'a pas fonctionné, il faut vérifier si le stop loss a fonctionné. Ou vice versa. Cette condition introduit une dépendance dont j'ai parlé.