Si nous savions exactement comment le prix évolue... - page 6
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Ce n'est pas suffisant ? Ou avez-vous quelque chose de mieux à dire que ça ?
Normalisation et probabilité - voyez-vous la différence, ou pensez-vous que c'est la même chose ?
Cependant, je n'ai plus la moindre envie de vous parler de quoi que ce soit.
Désolé, je me suis trompé. En tenant compte de l'écart sur le BP synchrone devrait être :
p(tp) = (sl - spead) / (sl + tp)
p(sl) = (tp + spread) / (sl + tp)
Cependant, je n'ai plus la moindre envie de vous parler de quoi que ce soit.
>> De même.
p(tp) = (tp - spread) / (sl + tp)
p(sl) = (sl + spead) / (sl + tp)
p(tp) + p(sl) = 1
le calcul est incorrect.
Pour calculer la probabilité de gagner/perdre, il est nécessaire de connaître la PDF a priori multivariée (plus exactement, infinie) de la distribution future des prix (et ne dites pas que le matstat n'est pas applicable aux séries temporelles, il a été créé dans ce but) W(x,n), où x - l'événement où le prix atteint une certaine déviation maximale du point d'entrée pendant un temps n donné (ou infini). Si nous tenons également compte de la discrétisation de l'axe des prix, en remplaçant les intégrales par des sommations, nous obtenons les formules de récurrence suivantes pour les transactions d'achat (pour les ventes - miroir) (tp et sl sont supposés être des niveaux absolus)
P(tp) =S[n=1...N] {P(prix>=tp pour le temps de 0 à n)*P(prix>sl pour le temps de 0 à n-1)} =S[n=1...N] {S[Prix=tp-étalage... +oo](W(Prix,n))*S[Prix=sl+étalage+1... +oo](W(Prix,n-1))}
P(sl) =S[n=1...N] {P(prix<=sl pour le temps 0 à n)*P(prix<tp pour le temps 0 à n-1)} = S[n=1...N] {S[Prix=-oo ... sl+spread](W(Prix,n))*S[Prix=-oo ... sl+spread+1](W(Prix,n-1))}
où S[n=...]() est l'opérateur de sommation, +-oo est celui de l'infini
C'est-à-dire qu'en calculant la probabilité de tp, il faut tenir compte de la probabilité que sl n'ait pas fonctionné auparavant et vice versa.
Ne pensez donc pas que c'est si simple - multipliez ce que vous ne connaissez pas et le résultat est prêt. Si c'était aussi simple, je ne demanderais pas.
Pour calculer la probabilité de gain/perte, il faut connaître la PDF a priori multivariée (plus précisément, la dimension infinie) de la distribution des prix futurs ...
Il n'est pas nécessaire de compter à l'infini ici. En fait, le problème est beaucoup plus trivial, c'est-à-dire qu'il passe par une progression arithmétique. C'est un problème très barbu.
alsu a écrit(a) >>.
C'est-à-dire que lors du calcul de la probabilité de tp, la probabilité que sl ait échoué plus tôt doit être prise en compte et vice versa.
Eh bien, il a été établi par le théorème de la vraisemblance totale que p(tp) + p(sl) = 1. Vous pouvez substituer les formules pour p(*) et vérifier.
Il n'y a pas besoin de compter jusqu'à l'infini. En fait, le problème est beaucoup plus trivial, à savoir par la progression arithmétique. Ce problème est assez barbu.
Eh bien, il a été établi par le théorème de la vraisemblance totale que p(tp) + p(sl) = 1. Vous pouvez substituer les formules pour p(*) et vérifier.
Il est évident que la probabilité de perdre + la probabilité de gagner = 1. La question n'est pas là, mais de structurer ces probabilités, de les obtenir de manière analytique en fonction des paramètres du marché. En ce qui concerne le problème de la barbe (si j'ai bien compris de quoi nous parlons) - il n'est pas applicable dans ce cas, car il suppose des distributions uniformes, et nous ne savons pas si à une certaine étape tel ou tel événement ou aucun ne se produira. Au fait, je ne sais pas comment calculer des probabilités sans tenir compte de la densité de la distribution (à moins qu'elle ne soit uniforme). J'ai été enseigné uniquement de cette façon :)
Au fait, je ne sais pas comment calculer des probabilités sans tenir compte de la densité de la distribution (à moins bien sûr qu'elle ne soit uniforme). On m'a seulement appris de cette façon :)
Ils vous ont mal enseigné (et où vous enseignent-ils - les intellos en général et enseignent-ils quelque chose ?)
probabilité (pour les bons résultats) = nombre attendu de bons résultats / (nombre attendu de bons résultats + nombre attendu de mauvais résultats)
Pour la fréquence, même formule, sauf qu'au lieu de "prévu", il faut substituer "réel".
et pas de densités de distribution ou autres bêtises d'intellos.
On vous a appris des conneries (et où est-ce qu'on vous apprend, bande d'intellos, et est-ce qu'on vous apprend quelque chose ?)
probabilité (pour les bons résultats) = nombre de bons résultats / (nombre de bons résultats + nombre de mauvais résultats)
Et pas de densités de distribution et d'autres bêtises d'intellos.
Tikhonov a commencé à enseigner, mais pas pour longtemps, il a pris sa retraite.
Encore une fois, votre formule est correcte, et pourtant triviale. Et elle reflète une estimation de la probabilité postérieure, ou plutôt de la fréquence de gain, ce qui n'est pas la même chose, et ses éléments dans les formules que vous avez citées plus haut sont calculés de manière incorrecte. Les formules correctes que j'ai écrites ci-dessus.