Si nous savions exactement comment le prix évolue... - page 4
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est erronée en principe ici !
0<p<1 est une probabilité
tp, sl sont des "kilos"
vous ne pouvez pas les mettre dans la même clé
pourquoi pas ? Vous n'aimez pas les points et les tp,sl - jouez un jeu : pariez un dollar chacun. Si vous obtenez le vôtre et 2 autres en plus, vous ne perdez que la mise. Probabilité de deviner ou de ne pas deviner 0,5/0,5.
Mo=0.5*2-0.5*1=0.5. C'est-à-dire qu'en moyenne, à chaque jeu, vous gagnez 0,5 livre.
Mais il serait préférable de compter les pips si vous ne considérez pas encore le MM, qui est presque équivalent au MM avec lot fixe.
Comment calculer autrement l'espérance mathématique ?
L'espérance mathématique d'une distribution discrète
- Si X est une variable aléatoire discrète ayant une distribution
,alors il découle directement de la définition de l'intégrale de Lebesgue que
. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5Par exemple, nous avons une distribution asymétrique avec mo=0. Si elle est asymétrique, il est possible de trouver une valeur de sl et tp, à laquelle la nouvelle distribution sera avec mo différente de zéro.
De même, pour certaines distributions symétriques mais non gaussiennes. En faisant purement varier sl et tp
Cette affirmation ne correspond pas à la réalité.
On sait que pour toute distribution en série de première différence (FDS) avec MO=0, l'introduction de sl et tp ne modifie en rien l'espérance. Ceci est également vrai pour les distributions asymétriques.
Supposons que nous ayons une série de prix obtenue par intégration d'une SV normalement distribuée avec MO=0. Suivons la stratégie "laisser les profits croître et réduire les pertes". Il est clair que nous avons affaire à une martingale "pure" sur laquelle, comme nous le savons, aucune stratégie rentable ne peut être construite (de même qu'une stratégie déficitaire). Les pertes seront réduites par un Stop Loss fixe et le Take Take sera flexible. Voyons comment ce paramètre va changer le MO de notre TS.
L'image à gauche montre la distribution des pertes pour un tel TS avec une prise infinie (elle n'existe tout simplement pas). Nous pouvons voir que la distribution est essentiellement asymétrique avec de longues queues de prises positives (nous laissons les bénéfices augmenter) et de pertes réduites (la limite des pertes n'est pas nette en raison des dérapages). Il y a 4500 transactions dans l'expérience. Le MO s'écarte de zéro de 7% de la taille typique du pot-de-vin, c'est-à-dire presque zéro, ce qui était attendu (si un plus grand nombre de transactions sont prises, zéro sera plus précis).
Présentez la prise. Dans la figure de droite, elle est environ 10 fois supérieure à la taille moyenne du gain - le MO n'a pas bougé (toujours 7%). A droite on peut voir une petite queue qui a grandi autour de la marque, c'est clair - on a coupé de longues queues de distribution avec la marque. De plus, nous rapprochons le TP :
Dans la figure ci-dessous à gauche, le TP est égal à cinq plumages au milieu et à deux dans la figure à droite. L'excroissance de la queue sur le côté tp est clairement visible.
On peut voir que le MO pour la distribution non symétrique n'a pas changé.
Tout ce qui précède est également vrai pour une BC intégrée avec une distribution non gaussienne dans le RPR, en particulier pour les séries de prix. L'introduction du StopLoss et du TakeProfit dans le TS ne modifie pas le rendement du TS (ne déplace pas le MO), mais l'assure seulement contre les situations de force majeure telles que les pannes de connexion, etc.
P.S. Pour la définition classique de la RI : Si la fonction de densité de probabilité F est connue pour une certaine valeur x, alors sa valeur moyenne est calculée comme suit :
Comment calculer autrement l'espérance mathématique ?
L'espérance mathématique d'une distribution discrète
- Si X est une variable aléatoire discrète ayant une distribution
,alors il découle directement de la définition de l'intégrale de Lebesgue que
.Allez au-delà de wikipedia et cherchez ce qu'est un événement, quelle est la probabilité qu'un événement se produise, qu'est-ce que l'addition des probabilités, etc.
Feller ou Verlant ou Shirochin ou Wentzel ...
Cette affirmation ne correspond pas à la réalité.
On sait que pour toute distribution en série de première différence (FDS) avec MO=0, l'introduction de sl et tp ne modifie en rien l'espérance. Ceci est également vrai pour les distributions asymétriques.
Supposons que nous ayons une série de prix obtenue par intégration d'une SV normalement distribuée avec MO=0. Suivons la stratégie "laisser les profits croître et réduire les pertes". Il est clair que nous avons affaire à une martingale "pure" sur laquelle, comme nous le savons, aucune stratégie rentable ne peut être construite (de même qu'une stratégie déficitaire). Nous allons réduire les pertes par un Stop Loss fixe et faire un Take mobile, et voir comment le MO de notre TS va changer.
La figure de gauche montre la distribution des pertes pour un tel TS avec une prise infinie (elle n'existe tout simplement pas). Nous pouvons voir que la distribution est essentiellement asymétrique avec de longues queues de prises positives (nous laissons les bénéfices augmenter) et de pertes réduites (la limite des pertes n'est pas nette en raison du slippage). Il y a 4500 transactions dans l'expérience. Le MO s'écarte de zéro de 7% de la taille typique du pot-de-vin, c'est-à-dire presque zéro, ce qui était attendu (si un plus grand nombre de transactions sont prises, zéro sera plus précis).
Présentez la prise. Dans la figure de droite, elle est environ 10 fois supérieure à la taille moyenne du gain - le MO n'a pas bougé (toujours 7%). A droite on peut voir une petite queue qui a grandi autour de la marque, c'est compréhensible - nous avons coupé de longues queues de distribution avec la marque. Rapprochons le TP :
Dans l'image ci-dessous, TP=5 prises intermédiaires à gauche et deux à droite. Vous pouvez clairement voir l'excroissance de la queue sur le côté tp.
Vous pouvez voir que le MO pour la distribution non symétrique n'a pas changé.
donc vous avez pris à l'origine une distribution d'incréments de HP avec mo=0. Dans ce cas, aucune introduction de stops et de tokes ne conduira à un mo positif.
Tout ceci est vrai pour les CB intégrées avec une distribution non gaussienne dans le RRR, en particulier pour les séries de prix. L'introduction des StopLoss et TakeProfit dans le TS ne modifie pas le rendement du TS (ne déplace pas le MO), mais l'assure seulement contre les situations de force majeure telles que les pannes, etc.
Bien sûr, car les incréments de la série réelle sont symétriques.
Mon Take Profit n'assure rien, mais change le MO et de manière significative :)
Mais c'est asymétrique. C'est là où je voulais en venir. J'ai souligné ce point dans votre message ci-dessus.
vous avez des distributions asymétriques obtenues en faisant varier sl et tp sur une distribution intégrée d'incréments normalement distribués. C'est comme ça que ça doit être. Vous négociez toujours une distribution symétrique et aucune façon de faire varier sl et tp ne peut avoir un effet positif.
Peut-être que je ne l'ai pas exprimé précisément, mais je parlais de la distribution asymétrique, en intégrant laquelle on obtient la série en question.
Bien sûr, car les incréments de la série réelle sont symétriques.
Avec moi, le take profit n'assure rien, mais change le MO et de manière significative :)
Je parle de la distribution des augmentations de pots-de-vin - elle est asymétrique dans mon exemple et l'introduction d'un TR ne change rien, ce qui ne concorde pas avec votre affirmation ci-dessus.