Spread trading dans Meta Trader - page 225
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Beau trade, plus actif depuis novembre :-) prise d'expa sur mcl5 !
Description du métier - dans la branche. Entrées/sorties - par des signaux d'indicateurs, le trading d'arbitrage se fait sans stops !
La description du commerce - dans la branche. Entrées/sorties - par des signaux d'indicateurs, le trading d'arbitrage se fait sans stops !
Plus l'analyse des "tendances saisonnières pluriannuelles". Par exemple, le téléchargement manuel ou automatique unique de données à partir de sites suggérés par leonid553.
Sinon, ce ne sera pas tout à fait "cette" stratégie et il y aura à nouveau des "révélations" comme celle-ci...
...le mythe sera dissipé ;)).
Bien sûr, il est beaucoup plus facile d'ajuster manuellement les performances d'EA, mais seulement en temps réel. Mais il sera plus difficile de trouver et d'analyser les domaines où la "partie mécanique" de la stratégie + la "saisonnalité" échouent. Croyez-moi. Je ne suis pas sûr que "cela" (trouver et analyser) vaille le coût du codage.
SZY. Avec la "pauvreté" des options de spread sur MT4/5, le coût du codage (surtout temporel) ne sera probablement pas rentable - vous pouvez "vivre" sur ce que Leonid offre. Mais... ahem ... sur d'autres plates-formes, vous pourriez chercher d'autres spreads.
.....Avec la "pauvreté" des options de spread sur MT4/5, le coût du codage (surtout le temps) ne sera probablement pas rentable - vous pouvez "vivre" de ce que Leonid suggère. Mais... ahem ... sur d'autres plates-formes, vous pourriez chercher d'autres spreads.
Eh bien, si vous voulez, vous pouvez trouver un DC avec une bonne gamme d'instruments de matières premières dans mt4 et des lots fractionnés. "En dernier recours - ouvrir 2 ou 3 comptes auprès de différentes sociétés de courtage ! Cependant, je me suis déjà éloigné du spread trading automatisé. Je n'utilise les EA que pour l'ouverture/la fermeture avec des limites données et pour la recherche de paires ! Il est inutile d'utiliser des algorithmes automatisés pour des entrées à long terme ! Il est plus facile de le faire manuellement.
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En raison de la baisse saisonnière actuelle de la demande américaine de fioul domestique (fuel, ticker HO), - les contrats à court terme sont actuellement (à partir de la troisième décade d'octobre) moins demandés que les contrats à long terme !
Voici un graphique des tendances saisonnières moyennes sur plusieurs années (5 et 15 ans) de l'écart calendaire (décembre - janvier) du fioul HOZ2 - HOF3:
Le potentiel de profit saisonnier moyen du spread jusqu'au milieu de la première décennie du mois de novembre est de plus de +400 points (1 pip=4,2$) selon le site web du MRSI (moyenne sur 15 ans)
Permettez-moi de rappeler que la chose la plus intéressante pour nous ici est que nous ne nous soucions pas de la direction dans laquelle les prix des instruments primaires vont évoluer ! Cela ne nous intéresse pas ! Car, ici, nous pouvons supposer avec une grande probabilité que dans n'importe quel scénario, la demande pour le contrat F3 de mazout à longue portée dans l'intervalle de temps analysé sera en avance sur la demande pour le contrat Z à courte portée ! En d'autres termes, le prix du fioul F3 augmentera plus vite ou baissera plus lentement que le prix du fioul Z!
la suite suit
Ici encore, je vous rappelle qu'il est préférable d'entrer(SEL HOZ2 - BUY HOF3) au milieu de la négociation des matières premières américaines pour réduire les pertes sur l' asc-last-bid du contrat long !
p/s Aujourd'hui à 18:30, heure de Moscou, publication des données sur les stocks de matières premières aux États-Unis. Attendez-vous à des mouvements vigoureux dans les produits de base !
J'ai trouvé une combinaison intéressante d'instruments de triple spread ! Indice Euro-Dollar (inversé) - Indice SP500. Pour les entrées à court terme.
L'écart va dans un canal plat prometteur !
Je vais trouver de meilleurs réglages pendant le week-end et les poster ici.
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Comme promis, commençons doucement. (Capture d'écran de mt4 DT Grandapital). Cadre temporel M15.
Ces derniers jours, la triple ligne de spread ESZ2 - (EURUSD-DXZ2) était toujours dans le canal en flat actif.
Nous constatons que la ligne du spread répète ici souvent les mouvements de l'indice mini SP-500(ESZ2), car c'est le plus volatil des instruments analysés. Ainsi, nous travaillons avec cet indice contre deux autres éléments : ES contre EURUSD et reverse DX
(Rappeler que l'indice du dollar DX est inversé dans les deux indices).
En d'autres termes, nous entrerons toujours : BUY ESZ2 - (SELL ERRUSD + BUY DXZ2 ) = 2^1^2 ,
ou SELL ESZ2 - ( BUYERRUSD + SELL DXZ2) = 2^1^2 .
La largeur du canal de la ligne d'écart est d'environ 10-12 $ avec le ratio de taille de la position de 0,02^0,01^0,02 (voir l'échelle des indices sur la droite, - en dollars)
Il apparaît que nous "couvrons" en quelque sorte le mouvement de l'indice ESZ2 par la somme des mouvements de l'indice DX dollar et de la paire EURUSD.
La largeur du canal de la ligne d'écart est d'environ 10-12 dollars à un ratio de taille de position de 0,02^0,01^0,02 (voir l'échelle de l'indicateur à droite, - en dollars)
Les paramètres des indicateurs(Ind_3line+1Mod et Spread_I3_env) pour ce ratio sont présentés dans la figure :
( http://www.procapital.ru/showpost.php?p=818555&postcount=275 - télécharger les indices en accès libre. Il est obligatoire, après chaque démarrage de mt4 de faire bouger le tf "d'avant en arrière", afin que les indices s'ajustent d'eux-mêmes ;))
Je vous rappelle que notre entrée est réalisée au maximum de divergence de la ligne de prix rouge ESZ2 et de la moyenne arithmétique(cumulative) lilas. (total) lilas,sur la mesure suivante après le début de leur convergence (lorsque le triangle "beige" tourne vers la droite). La ligne d'écart doit également se détourner de son extrémité locale(idéalement - la ligne d'écart dans ce cas doit commencer à traverser la limite de son canal de l'extérieur vers l'intérieur !)
Et sortie - strictement au point de convergence (croisement) de la ligne de prix rouge ESZ2 et de la moyenne arithmétique(lilas cumulé). (cumulatif) ligne lilas. Ou lorsque la ligne de dispersion atteint la limite du canal opposé. Les postes sont fermés à tout résultat actuel !
Il est souhaitable que le Ask-bid de tous les instruments analysés dans MT4 soit "sain" (et non comme dans certaines sociétés de courtage), et "idéalement" - stock (c'est-à-dire 1-2 ticks, pas plus) !
Il est clair que c'est ici que s'ouvre le champ des expérimentations.
Au lieu de"Strong" (i.e. sp500) vous pouvez essayer de prendre un autre indice. Par exemple YMZ2 (mini Dow) ou NQZ2 (mini Nasdaq) ... Vous pouvez aussi prendre les indices européens (Dax FDAX, FTSE FTSE, EuroDow FESX, Euro Dow-Stock FSTX, etc.) à la place de l'Euro ou à la place duNasdaq. Et ce faisant, "optimiser" le ratio de taille de la position pour "encercler" la ligne d'écart dans un canal prévisible presque horizontal. Ou prenez non pas trois, mais plusieurs instruments. Et, l'indice dollar DX - " en tout cas " (imho) doit faire partie des instruments analysés !
Il y a beaucoup de travail ici !(que, d'ailleurs, pas un sujet, par exemple pour une thèse ?). Et (pour commencer) pour simplifier le système et "devenir rapidement rentable" dans ce type de commerce d'arbitrage - nous pouvons le faire :
(à suivre)
Les paramètres des indicateurs(Ind_3line+1Mod et Spread_I3_env) pour ce ratio sont présentés dans la figure :
( http://www.procapital.ru/showpost.php?p=818555&postcount=275 - télécharger les indices en accès libre. Il est obligatoire, après chaque démarrage de mt4 de faire bouger le tf "d'avant en arrière", afin que les indices s'ajustent d'eux-mêmes ;))
Je vous rappelle que notre entrée est réalisée au maximum de divergence de la ligne de prix rouge ESZ2 et de la moyenne arithmétique(cumulative) lilas. (total) lilas,sur la mesure suivante après le début de leur convergence (lorsque le triangle "beige" tourne vers la droite). Ainsi, la ligne d'écart devrait également tourner à partir de son extrémité locale(idéalement - la ligne d'écart dans ce cas devrait commencer à traverser sa limite de canal de l'extérieur vers l'intérieur !)
Et sortie - strictement au point de convergence (croisement) de la ligne de prix rouge ESZ2 et de la moyenne arithmétique(lilas cumulé). (cumulatif) ligne lilas. Ou lorsque la ligne de dispersion atteint la limite du canal opposé. Les postes sont fermés à tout résultat actuel !
Il est souhaitable que l'asc-bid de tous les instruments analysés dans MT4 soit "sain" (et non comme dans certaines sociétés de courtage), et "idéalement" - stock (c'est-à-dire 1-2 ticks, pas plus) !
Il est clair que le champ des expériences s'ouvre ici.
Au lieu de"Strong" (i.e. sp500) vous pouvez essayer de prendre un autre indice. Par exemple YMZ2 (mini Dow) ou NQZ2 (mini Nasdaq) ... Ou bien vous pouvez prendre les indices européens (Dax FDAX, FTSE FTSE, EuroDow FESX, Euro Dow-Stock FSTX, etc.) au lieu de l'Euro ou au lieu duNasdaq. Et ce faisant, "optimiser" le ratio de taille de la position pour "encercler" la ligne d'écart dans un canal prévisible presque horizontal. Ou prenez non pas trois, mais plusieurs instruments. Et, l'indice dollar DX - " en tout cas " (imho) doit faire partie des instruments analysés !
Il y a beaucoup de travail ici !(que, d'ailleurs, pas un sujet, par exemple pour une thèse ?). Et (pour commencer) pour simplifier le système et "devenir rapidement rentable" dans ce type de commerce d'arbitrage - nous pouvons le faire :
(à suivre)
Merci, Leonid. Je vais essayer...
leonid553:
Je vous rappelle que l'entrée se fait ici au maximum de divergence des lignes de prix des instruments analysés, sur la prochaine barre après le début de leur convergence (lorsque le triangle "beige" tourne la pointe vers la droite). Ainsi, la ligne d'écart devrait également se détourner de son extrémité locale (idéalement, la ligne d'écart devrait commencer à traverser la limite de son canal de l'extérieur vers l'intérieur !
=========================Et sortir - strictement au point de convergence (croisement) des lignes de prix. Ou lorsque la ligne d'écart atteint le bord du canal opposé. Les positions doivent être fermées à tout résultat actuel !
..... Pour simplifier le système et "devenir rapidement rentable" dans ce type de trading d'arbitrage (pour le début), vous pouvez faire ce qui suit
(suite)
Prenez non pas un triple, mais un double spread non standard, tel que "Triple Spread - Dollar Index (Reversal)", c'est-à-dire ESZ2 - DXZ2= 1^2, comme ceci :
J'ai marqué avec des flèches toutes les entrées par les signaux qui ont eu lieu au cours des 2-3 derniers jours ! Rentable parmi les non (avec un respect strict des règles que j'ai énoncées dans le pré-post).
Je vous rappelle que DXZ2 est réglé "inversé" dans les indices, car les instruments veulent aller à l'inverse ! Et lors d'une entrée appariée, nous vendons (ou achetons) simultanément les deux instruments ! En fonction du positionnement des lignes de prix entre elles !
Apparemment, cette tactique devrait être automatisée d'elle-même pour ces instruments. En outre, le risque est très faible. A l'ES-DX=0.01^0.02 la largeur du canal de la ligne d'étalement est seulement de 6-8 dollars, pas plus ! Les pertes sur asc-bid et sur les commissions coûteraient un demi-dollar au maximum (avec asc-bid coté en bourse, comme dans mt4 Grandcapital). Je pense que ce type d'algorithme automatique est beaucoup plus prometteur que toute autre tactique de pipsqueak aux perspectives souvent douteuses...
Le seul problème est l'impossibilité d'utiliser la fonction iCustom car elle est impossible pour les indices multidevises. Nous devrons insérer le calcul du canal d'écart et des lignes de prix dans le code de l'Expert Advisor. Ce n'est pas vraiment difficile, peut-être que c'est juste trop fastidieux...
Si vous êtes trop paresseux pour le faire, la section "Emplois" en haut du menu est là pour ça.
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Les paramètres des indicateurs pour l'écart apparié non standard ESZ2 - DXZ2 = 0,01^0,02 sont présentés dans la figure :
Les paramètres de l'indicateur pour l'écart apparié non standard ESZ2 - DXZ2 = 0,01^0,02 sont présentés dans la figure :
Leonid, si les instruments sont inversés dans les paramètres, devrait être ESZ2 + DXZ2 ou -ESZ2- DXZ2.
C'est-à-dire que les deux instruments sont soit d'achat soit de vente.