Spread trading dans Meta Trader - page 162

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Hé, tout le monde, hé, l'ours,

Où puis-je trouver des dindes ?

 

Répondez aux 4 points comme vous le pensez, je citerai mes lots et nous comparerons.

P.S. Il n'est pas nécessaire que ce soit une double page. Vous pouvez faire plus que ça.

 

Je m'excuse pour le léger retard dans la réponse.

Donc. Vos arguments sont les suivants :

1.Выбираются ФИ для сравнения
2.Интервал построения.
3.Выдается соотношение лотов. Ограничения на расчет лотов (мин. лот и мин. шаг лота) не накладывается.
4.Сравнение производится через индикатор реального (несглаженного) спреда по заданным лотам.

Je viens de réaliser que ce n'est pas très clair - qu'est-ce que FI ?

1. Eh bien, considérons qu'il s'agit d'une sélection d'instruments d'"arbitrage" sur la base de leurs caractéristiques fondamentales - cointégration, corrélation, etc. Il n'y a aucun moyen d'y échapper et je suis d'accord avec cela.

2. l'intervalle de construction est apparemment choisi en fonction du calendrier sur lequel nous allons travailler. Je suppose que pour les instruments de change, il est préférable de travailler l'arbitrage dans des transactions à court terme, sur la période allant de m15 à n1.

Pour les instruments du marché des matières premières (ainsi que les indices, les titres, etc.), il est préférable de travailler à long terme, sur des échéances plus larges - n4, D ... - ... en tenant compte des tendances saisonnières pluriannuelles.

3. C'est ici que je suis particulièrement en désaccord avec vous - il s'agit dès le départ de fixer la taille de la position en fonction de la marge de l'instrument !

Je pense qu'initialement - "Sélectionnez la taille des jambes des instruments en fonction de leurs spécifications (la taille du tick et la valeur du pip), et du rapport de leur volatilité moyenne quotidienne, et ces volatilités doivent être exprimées dans la devise du dépôt , et non en points. En bref, les lots doivent être sélectionnés de manière à ce que chaque jambe modifie son capital d'environ la même valeur au cours d'une journée. Comme les jambes (dans la plupart des cas) sont multidirectionnelles, une telle position écartée peut être considérée comme neutre (équilibrée). Naturellement, on suppose qu'il existe une corrélation suffisamment élevée entre les jambes, sinon la neutralité est hors de question. "(c, - viande, broco forum )

C'est exactement ce que fait l'indicateur de ligne de prix, qui calcule les tailles de position supposées - voir le code ci-dessus.

4. Ensuite, nous substituons les tailles calculées dans l'indicateur d'écart et commençons à danser à partir de là, en changeant ces tailles à petits pas - pour " conduire " la ligne d'écart dans un canal horizontal prévisible ou légèrement incliné !

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Voici un exemple, comme promis. Habituellement (pour ainsi dire - "classique"), le spread SI-GC - s'échange 1:1, mais il s'avère qu'en fait il y a un échange d'argent pur, car il y a un biais clair vers la jambe SI! Cela est clairement visible, car le graphique de la ligne d'écart à un rapport de 1:1 - très proche du graphique du prix de l'argent.

Par exemple, prenons tf=m30 pour l'écart spécifié.

Et compte tenu de ce que j'ai mentionné ci-dessus, l'indicateur calcule les volumes avec une prédominance en faveur de l'or SI-GC = 1 :2,3,

et par une sélection visuelle plus poussée, il s'avère qu'avec le rapport SI-GC = 1 :3, nous obtenons un canal d'étalement presque parfaitement prévisible - je me souviens, je ne pouvais pas en croire mes yeux - quand il y a environ un mois et demi - j'ai découvert une telle situation ! Et j'ai très bien négocié depuis lors (avec des bénéfices significatifs du dépôt) avec ce spread - comme SI-GC = 1:3

Permettez-moi de vous expliquer en quelques mots qu'il n'y a que deux conditions d'entrée (achat ou vente de l'écart). Nous attendons que la ligne d'écart dépasse la limite supérieure ou inférieure du canal. Et lorsque les lignes de prix de l'indicateur supérieur cessent de diverger et commencent à converger, et que la ligne d'écart revient à l' intérieur du canal - nous utilisons l'entrée appariée SI-GC = 1:3 ! Et ensuite - clôture du bénéfice total - strictement au point de convergence des lignes de prix !

Tenez, regardez par vous-même - il s'agit d'un vieux dessin que j'ai envoyé à mes amis il y a environ deux semaines !

L'écart est construit pour SI -GC = 1:3

 

FI est un instrument financier.

Deux demandes :

  1. Comment puis-je accéder au serveur à partir duquel vous prenez les données sur les prix ?
  2. Comment l'indicateur d'écart est-il calculé sur la base des lots spécifiés ? Si possible, joignez un morceau de code responsable de cette situation.
 
ZZZEROXXX:

Hé, tout le monde, hé, l'ours,

Où puis-je trouver des dindes ?

L'adresse http://www.procapital.ru/showpost.php?p=775025&postcount=1 contient des liens vers presque tous les indices dont vous avez besoin.
 
hrenfx:

FI est un instrument financier.

Deux demandes :

  1. Comment puis-je accéder au serveur à partir duquel vous prenez les données sur les prix ?
  2. Comment l'indicateur d'écart est-il calculé sur la base des lots spécifiés ? Si possible, veuillez joindre un morceau de code qui en est responsable.


Si j'ai bien compris, téléchargez mt4 depuis le site de dtz Broko (voir post précédent) et ouvrez un compte démo sur le serveur du concours ( pas sur le démo).

Ceci est nécessaire pour analyser les écarts de calendrier (par exemple HEK1-HEJ1) . Parce qu'ils ne sont pas disponibles sur la démo normale.

BroCoInvestments-Concours
IP 87.239.186.20
Vous pouvez télécharger le code source de l'indicateur de spread ici (pour cet indicateur, voir Sergey Ogarkov).

http://www.procapital.ru/showpost.php?p=813139&postcount=264

Il s'agit du code de calcul :

extern double Symbol1.Vol=1 ; // multiplicateur (taille de la position) de la branche BUY
extern double Symbol2.Vol=1 ; // Multiplicateur (taille de pose) de la jambe SELL

int init(){

  if(EquityScale) {// выключатель постороения спреда по заданным размерам позиций.
    Symbol1.K = MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKSIZE);
    Symbol2.K = MarketInfo(Symbol2.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol2.Name, MODE_TICKSIZE);
  }
  else {
    Symbol1.K = 1;
    Symbol2.K = 1;
  }

Suivant : 

int start()
{
for (i=0;i<limit;i++) {
    t=Time[i];
    Last[i] = Symbol1.Vol*Symbol1.K*iClose(Symbol1.Name,0,iBarShift(Symbol1.Name,0,t)) - 
              Symbol2.Vol*Symbol2.K*iClose(Symbol2.Name,0,iBarShift(Symbol2.Name,0,t));

Oui, cependant - voici le téléchargement de l'indicateur.

Dossiers :
spread_i_env.rar  3 kb
 

Paramètres du graphique ci-dessus SIH1-GCG1=1^3 - voir figure.

Pour l'or, il serait préférable de prendre le contrat J d'avril, car le contrat G de février devient déjà illiquide.

 

La situation sur les marchés spot des métaux précieux est exactement la même.

Le graphique ci-dessous provient de mt4 dtz systemforex, m30.

Seul l'écart est tracé sur le graphique de l'or, c'est-à-dire OR-ARGENT.

Très bien, vous pouvez voir les dernières entrées - la semaine dernière, vendredi, vente de GOLD-SILVER =3^1 et ce matin, achat de GOLD-SILVER spread =3^1.

Les deux entrées sont rentables. Deuxièmement, l'entrée d'aujourd'hui sera fermée au point de convergence (croisement des lignes de prix).

 

Malheureusement sur Broco l'histoire sur M30 est seulement 1000 barres, donc obtenu de tels lots sur l'intervalle approprié :

J'ai pris presque le même intervalle, mais dans FxPro et sur M1 (30 000 barres), ce qui fait que la précision devrait être beaucoup plus élevée :

Sur ces intervalles, il est impossible d'infléchir la dispersion de ces IF dans un canal horizontal plus équilibré.

 

Oui, j'ai remarqué l'indicateur de recyclage plus tôt.

Je n'ai toujours pas trouvé le moyen de le faire...

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