Spread trading dans Meta Trader - page 147

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hrenfx:
Surveillance des opérations sur écart
C'est une excellente chose, mais cela n'a rien à voir avec le forex ou MT4.
 
Base de données historique. Peut être appliqué à une stratégie neutre par rapport au marché (cas général du spread trading).
 
hrenfx:

Base de données historique.
Par exemple, les archives des cotations des devises y sont terribles, c'est-à-dire les mêmes que celles de HC.
 
hrenfx:

Le spread trading est la manière la plus simple de négocier un portefeuille. Le portefeuille optimal est déterminé par la méthode Recycle. J'ai utilisé l'indicateur de recyclage pour analyser tous les symboles d'une des sociétés de courtage. Pour le spread trading, il est tout de suite apparu évident que les deux instruments financiers sont les plus adaptés. Voici leurs graphiques :

Mais le spread trading au sens classique du terme est assez simple : les pondérations ne changent pas. C'est pourquoi de tels écarts donnent peu de bénéfices. Mais si l'on prend les poids changeant dynamiquement de Recycle, la répartition devient très savoureuse...

Une fois de plus, le spread trading classique est un cas particulier de l'equity trading de portefeuille : l'equity trading d'un portefeuille inchangé de deux instruments financiers. Le résultat montre que même cette simplification excessive donne des résultats. Cependant, la négociation en actions d'un portefeuille à évolution dynamique est beaucoup plus prometteuse.


hrenfx = mais_ ?
 

UP

le sujet est devenu un peu creux...

Ou bien le problème du MM a-t-il été résolu et les résultats se sont-ils calmés ?

 
Prenons par exemple les paires de devises - l'euro et la livre, régler une paire, frapper l'autre - et voir si la paire est adaptée au trading initialement 1 lot, Total des trades - jaune - Positif.....
 

c'est un simple contrôle visuel pour voir si c'est un bon ajustement pour le commerce... de toute façon, depuis 2006 - en 5 ans - le simple fait de placer 1 lot à la fois donne des bénéfices.....

environ +$36.187

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hmmm... Je suppose que vous pourriez essayer d'ajouter un peu de MM pour éviter les périodes de perte et ne couper que Bublop.....

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Dans la prochaine image, je vais donner un exemple d'utilisation du MM "Bablokos" - et voyons le résultat final...

 

tourné sur Bablokos... Pas de réinvestissement, pas de martingale.... - hmmm... que puis-je dire, le résultat est amélioré.... + 256304.00$


 
genro:

hrenfx = mais_ ?
hrenfx = getch
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