Spread trading dans Meta Trader - page 146

 
Tableaux de corrélation.
Dossiers :
correlations.rar  217 kb
 

Bonjour à tous !

Cette vidéo a-t-elle un rapport avec la méthode de négociation des écarts décrite dans ce fil de discussion ?

Parce que je n'arrive pas à comprendre quelle est l'idée de base du spread trading ?


Les liens vers la vidéo ne fonctionnent pas, liens directs ci-dessous :

https://www.youtube.com/watch?v=AhPjvEHxpL8

https://www.youtube.com/watch?v=D7wX6pvI2Ew

https://www.youtube.com/watch?v=SgMmETMGDEg


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L'idée de base est la suivante (très simplifiée) :

On dit que le marché recherche l'équilibre. Et si les prix de deux ou plusieurs instruments connexes cointégrés ont fortement divergé dans des directions différentes, alors, en raison de la volonté d'équilibre, le marché tend à ramener les prix au point "zéro".

C'est sur cela que se base le spread trading, c'est-à-dire l'appariement "arbitrage", le triple arbitrage et ainsi de suite......

C'est-à-dire qu'au point de divergence maximale, nous achetons les instruments, - dont les lignes sont inférieures à la ligne lilas moyenne et vendons simultanément ceux, dont la ligne est supérieure à la ligne lilas moyenne. S'attendre à ce que les prix des instruments se rapprochent les uns des autres

 

Pour vous donner un exemple, un visuel réel de triple entrée/sortie sur la divergence et la convergence :

 
leonid553, ai-je bien compris que la divergence des lignes correspond à un mouvement au-dessus du cours acheteur moyen de l'instrument que nous voulons vendre et à un mouvement au-dessous du cours vendeur moyen de l'instrument que nous voulons acheter ? Si c'est le cas, le trading se résume alors à suivre les moments où le prix du spread (prix total de l'instrument) s'est écarté à une distance décente du prix moyen. En d'autres termes, vous pouvez construire un graphique du spread et vendre le spread lors de forts pics à la hausse (trade vers le muving) et acheter le spread lors de forts pics à la baisse.
Voici un exemple de graphique d'écart avec les points d'entrée et les directions.

Est-ce que je comprends bien cette stratégie ?
 

Oui, - peut-être pouvez-vous travailler comme vous l'avez écrit. Le plus pratique serait de construire un canal, dont les limites (supérieures et inférieures) seraient parallèles à votre mouvement, à une distance optimale donnée et de travailler sur le rebond à partir des limites du canal (voir l'indicateur inférieur de la ligne de dispersion) :

La propagation du soja ZMZ0-ZLZ0 -

 

leonid553, merci pour les explications. Stratégie vraiment intéressante si l'on tient compte du fait qu'un graphique construit sur des instruments très corrélés ne peut pas avoir de tendance prolongée, alors le trading à l'intérieur du canal est très prometteur.

Je voudrais avertir ceux qui construisent des spreads sur des actions corrélées (Google, etc.), de ne pas négocier le spread sur ces actions avant le rapport trimestriel de l'une des actions, car avec la publication du rapport trimestriel sur l'action, il peut y avoir un écart décent et vous ne savez pas s'il sera dans votre direction.


 
À en juger par les tableaux de corrélation affichés ci-dessus, il existe un certain nombre d'instruments financiers fortement corrélés. Les tableaux de corrélation peuvent être établis non seulement pour des paires d'instruments financiers, mais aussi pour des trios, des quatuors, etc.
 

Article amusant sur le commerce par paires. J'ai compris 10 pour cent :(

http://www.russian-trader.ru/forum/viewtopic.php?t=8393