Trouver un ensemble d'indicateurs pour alimenter les entrées du réseau neuronal. Discussion. Un outil d'évaluation des résultats. - page 3

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ivandurak >> :

Je suis moi aussi très intéressé par la recherche d'un ensemble minimal d'indicateurs et l'évaluation des résultats, mais pour mes propres besoins.

Seulement, au lieu d'un prix de clôture, il est nécessaire d'utiliser le résultat de la transaction.

Cgm ... Vous oubliez que pour une efficacité d'apprentissage maximale, les entrées du réseau doivent être statistiquement indépendantes, il ne doit y avoir aucune corrélation entre les données fournies à chaque entrée. Toutes les machines sont corrigées les unes par rapport aux autres, vous pouvez vérifier. Il existe un logiciel assez pratique et simple - AtteStat, c'est un complément d'Exel, mais très pratique.
 
rip >> :

C'est exactement ce que je veux dire...


Comment forme-t-on un vecteur que l'on passe ensuite à JGap ? S'agit-il simplement d'un vecteur de valeurs W ou de valeurs W codées ?

Qu'est-ce qu'une fonction cible ? Je peux vous donner un exemple - si nous prenons comme cible la fonction f E[i](t) = D[i](t) - Y[i](t), où E est l'erreur, D est la valeur attendue sur la sortie, Y est la valeur obtenue par l'entrée de l'échantillon d'apprentissage X, i est la norme du neurone, t est le nombre d'époques. Si on prend E[i](t) = Sign(D[i](t) - Y[i](t))*(D[i](t) - Y[i](t))^2 sur un certain nombre de tâches, le résultat est bien meilleur. Par exemple, si nous formons une série reflétant les attracteurs des systèmes dynamiques classiques (Lorenz, Henon, Rössler,...), nous pouvons même entraîner le réseau à s'approcher de ces données, pas profondément mais quand même.


Je ne l'ai pas essayé avec des séries formées à partir de cotations de devises :) car je ne pense pas que cela fonctionnera :)

Non. Je ne fais que transmettre la valeur de la fonction cible à l'algorithme génétique, et celui-ci produit un vecteur de valeurs pour chaque gène, que je convertis en une matrice de poids de réseau neuronal.

 
IlyaA >> :
Avec un tel design, vous pouvez obtenir une évitiation quasi verticale sans glissement. Allez-vous aborder la question du recyclage au niveau du neurone ?

La question du recyclage est en veilleuse pour le moment... Je vais prendre 2 mois de M5 (c'est 12*24*22*2=12 000+ valeurs) et les utiliser pour entraîner un réseau neuronal qui a 150 -300 échelles... Je pense qu'on est loin de la reconversion ici.

 
rip >> :

Et le recyclage peut ne pas avoir lieu... Si l'auteur cite comme graphique l'erreur sur un échantillon de test, vous pouvez dire d'un coup d'œil ce qui se passe en cas de surentraînement.

De quelle erreur parlons-nous ? la fonction cible est plus grande - donc le gène est plus approprié...

 
IlyaA >> :


Je suis d'accord. Il travaille avec une boîte noire. Le surentraînement est très probable. Cher iliarr pouvez-vous publier le graphique d'entraînement.

J'enregistre le numéro de fil, le numéro de génération (à 10 près), la valeur de la fonction cible... Je ne pense pas que cette information puisse vous dire quoi que ce soit sur la reconversion... Je ne pense pas qu'il y ait de réapprentissage parce que l'échantillon d'entraînement est beaucoup plus grand que le nombre de poids dans le réseau neuronal.

 
joo >> :

Vous ne devriez pas utiliser les bras d'agitation. Ou plutôt, vous ne devriez pas utiliser uniquement les moyennes mobiles. Essayez d'expérimenter un ensemble de différents types d'indicateurs, de préférence l'algorithme de chaque indicateur doit être radicalement différent des autres. Vous obtiendrez alors plus d'informations sur le réseau.

Encore un point.

Vous utilisez un système de trading inversé basé sur les signaux NN. C'est exactement la même chose que l'expert standard muvingaverage. Ni mieux ni pire.

Recherchez un moyen de déterminer la taille des SL et TP avec NN, et des moyens d'accompagner les positions ouvertes. Vous pouvez également ouvrir au hasard.


L'AG n'est qu'un outil d'optimisation (un tournevis pour la machine). Avec des différences minimes, vous pouvez l'utiliser ou tout autre algorithme d'optimisation (tournevis).

C'est la question principale pour laquelle j'ai créé le sujet... Quel jeu d'indicateurs utiliser ? Je ne connais pas assez les indicateurs pour pouvoir faire un bon choix, et je n'ai pas assez de ressources pour faire une recherche stupide... Si vous avez un jeu complet d'indicateurs, je vous en serais reconnaissant.

Quand j'ai l'information en temps réel, je ne sais pas ce que j'ai et je ne sais pas comment le faire.

 
iliarr >> :

Je consigne le numéro de fil, le numéro de génération (à 10 près), la valeur de la fonction cible... Je ne pense pas que cette information puisse vous dire quoi que ce soit sur la reconversion... Je ne pense pas qu'il y ait de réapprentissage car l'échantillon d'entraînement dépasse largement le nombre de poids du réseau neuronal.


Le public a besoin de voir une dépendance graphique de l'erreur d'apprentissage en fonction du temps (nombre d'époques).
 
12000 valeurs :-D avec autant de poids, c'est beaucoup.
 
ivandurak >> :
Et si on le faisait selon le principe du singe chanceux. Par exemple, prenons le CCI et vérifions-le sur tous les historiques disponibles, nous choisirons des secteurs rentables qui ne perdront pas tout le temps. Ensuite, nous prenons le Momentum, Bollinger, Muvings et choisissons des zones rentables. Le trading se fait virtuellement et un système qui se révèle aussi bon que la sélection initiale est admis pour le trading réel. Si l'histoire se répète, ça devrait marcher. L'avantage de cette approche est également une estimation approximative de la durée d'une bonne situation. Quels sont vos critères pour sélectionner les zones rentables comme le nombre de transactions, la transaction moyenne, le drawdown maximum, la durée d'une zone rentable, j'ai une petite idée, je vous en parlerai plus tard.

Tu le pensais vraiment ? Ou peut-être avez-vous besoin de quelques modifications ?

a[0]=iCCI(Symbol(),0,12,PRICE_TYPICAL,0)
a[1]=iMomentum(NULL,0,12,PRICE_CLOSE,0)
a[2]=iBands(NULL,0,20,2,0,PRICE_LOW,MODE_LOWER,0)
a[3]=iMA(NULL,0,13,8,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN, i)
 
iliarr >>

C'est la question principale pour laquelle j'ai créé le sujet... Quel jeu d'indicateurs utiliser ? Je ne connais pas assez les indicateurs pour pouvoir faire un bon choix, et je n'ai pas assez de ressources pour faire une recherche stupide... Si vous avez un jeu complet d'indicateurs, je vous en serais reconnaissant.

Si vous avez une bonne connaissance du détecteur, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe tout de suite.

J'ai déjà une bonne connaissance des indicateurs, je vais leur donner un bon résultat.

et dans 2 jours vous aurez votre propre opinion.

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