Est-il possible d'implémenter une comptabilité FIABLE de la structure des positions agrégées dans MT5 ? - page 30
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Vous n'avez pas besoin d'un journal, vous n'avez pas besoin de noter quoi que ce soit, un groupe d'EA peut facilement négocier sur le même instrument.
Imaginez deux EA sur la MA, l'un avec des périodes longues, l'autre avec des périodes courtes. Chacun d'entre eux ouvre et ferme des positions lors de croisements à la hausse ou à la baisse. Maintenant, réfléchissez ou dessinez sur une feuille de papier la manière dont le commerce se déroulerait avec ce couple de gentils, sans bûches, sans comptabilité alternative.
Vous ne savez pas comment penser de manière large. Pour vous, il n'y a que des stratégies de reconduction ?
Et si un EA a ouvert une transaction, doit-il aller jusqu'au bout ? Fermez la position précédemment ouverte.
Et comment, dans ce cas, doit-il/elle réagir à la disparition ou à l'augmentation du poste ?
Eh bien, nous avons déjà tout écrit plusieurs fois !
Laissez-les ouvrir avec un lot. À un moment donné, j'ai un lot ouvert sur un symbole par un conseiller expert (inconnu). Je reçois un signal pour ouvrir l'une d'entre elles. Mon système est conçu pour ne pas ouvrir en plus lors de croisements répétés, c'est-à-dire que le système ne négocie qu'un seul lot. Comment puis-je savoir si le lot ouvert provient du même système qui a reçu le signal de re-croisement et doit être ignoré, ou si ce lot provient d'un autre système et qu'une nouvelle position doit être ouverte ?
Oubliez l'ouverture et la fermeture. Pensez à l'achat et à la vente. Traverser par le bas - acheter, traverser par le haut - vendre. Avec le lot spécifié pour ce système. Ne pensez pas à la position de qui est ouvert/fermé/fermé.
Qu'est-ce que le "double croisement" ? Est-ce deux croix de suite en bas et aucune en haut ? Est-ce que ça se passe comme ça ?
Bien sûr, la vie réelle peut compliquer cet algorithme, mais tout peut être résolu assez facilement si vous l'abordez de la bonne manière.
Oui, donc les dernières IFRS sont une alternative aux RAS ?
Ce qui est également bien établi et les banques russes font de la comptabilité depuis de nombreuses années et ne savaient pas ce qui n'allait pas.
:)))) Les banques russes sont marginales... étaient... jusqu'à ce qu'ils passent aux IFRS.
Combien d'années signifie "beaucoup d'années" ? De mémoire, il n'y en a jamais eu, sauf pour la Sberbank. Et Sber n'est plus du tout ce qu'il était il y a peu de temps. Donc toutes les banques russes sont marginales.
Vous ne savez pas comment penser de manière plus large. Pour vous, il n'y a que des stratégies de reconduction ?
Et si un conseiller expert a ouvert une transaction, doit-il la suivre ? Fermez la position précédemment ouverte.
Et comment, dans ce cas, doit-il réagir à la disparition ou à l'augmentation du poste ?
Eh bien, tout a déjà été écrit plusieurs fois !
"Il a déjà été dit à maintes reprises qu'il faut analyser le marché, et non son propre portefeuille. Et certainement pas l'histoire de ce portefeuille.
La stratégie du flip est proposée comme l'exemple le plus simple. Ouvrez Excel et écrivez n'importe quelle stratégie selon les critères "signal de marché - achat/vente", sans "suivi" et "positions précédemment ouvertes". Peut-être qu'alors vous serez en mesure de comprendre ce que je dis.
Oubliez l'ouverture et la fermeture. Pensez en termes de critères de vente et d'achat. Croisement du bas - achat, croisement du haut - vente. Spécifié pour ce lot du système. Ne pensez pas à la position de qui est ouvert/fermé/fermé.
Qu'est-ce que le "double croisement" ? Est-ce que c'est deux croix de suite en bas et aucune en haut ? Est-ce que ça se passe comme ça ?
Bien sûr, la vie réelle complique l'algorithme proposé, mais tout peut être résolu assez facilement si vous l'abordez correctement.
Dans ce cas, rien ne change sur les critères de vente et d'achat. Je pense d'abord à ces critères parce que j'ai fait du commerce en bourse et que j'en fais encore. Il existe des systèmes où vous devez savoir ce qu'ils ont déjà ouvert et combien. Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez le fermer différemment. Ou si vous n'aimez pas fermer, vous pouvez "faire le métier inverse".
"Plusieurs années", c'est-à-dire combien de temps ? De mémoire, il n'y en a pas eu du tout, sauf pour la Sberbank. Et Sber n'est plus du tout ce qu'il était il y a peu de temps. En d'autres termes, toutes les banques russes sont marginales.
Combien de...
Les banques russes sont les successeurs du système bancaire de l'URSS, le système bancaire de l'URSS est le successeur de la banque de la Russie tsariste, la banque de la Fédération de Russie est le successeur de ...
Voilà et comptez...
;)
"Il a été écrit à maintes reprises" qu'il faut analyser le marché, et non son propre portefeuille. Et certainement pas l'histoire de ce portefeuille.
La stratégie de la bascule est proposée comme un exemple simple. Ouvrez Excel et écrivez n'importe quelle stratégie selon les critères "signal de marché - achat/vente", sans "suivi" et "positions précédemment ouvertes". Peut-être qu'alors tu pourras comprendre ce que je dis.
J'ai tout compris il y a longtemps. Attendre que les autres comprennent.
"Il a été écrit à maintes reprises" qu'il faut analyser le marché, et non son propre portefeuille. Et certainement pas l'histoire de ce portefeuille.
Je pense que vous n'avez que partiellement raison. Le TS qui prend des décisions commerciales sur la base des résultats des transactions précédentes est bien sûr un non-sens, mais le TS qui corrige son travail (ou qui y met fin, par exemple) sur la base des transactions effectuées, a droit à la vie. Bien qu'elle puisse être organisée par le trading virtuel sur la base de données historiques. Cependant, c'est un peu plus difficile...
Vous pouvez passer au filet sur un système de lot. En quoi le système du lot est-il plus désavantageux alors ?
Le système du filet est sans doute inférieur, déjà parce qu'il limite les possibilités de contrôle et de gestion par rapport au système du lot.