Pourquoi une stratégie ne fonctionne-t-elle avec succès que pendant un temps limité, puis cesse-t-elle de fonctionner ? - page 10

 
Avals писал(а) >>

il est aussi facile d'adapter MM à une histoire que n'importe quel autre ensemble d'options. Cela ne garantit pas que MM va tirer quelque chose dans le commerce réel.

Je suppose que je ne suis pas clair)) Je dis que la recherche d'un indicateur ou de ses paramètres qui prédisent idéalement le mouvement des prix dans n'importe quelle situation est une impasse. Dans certaines conditions, absolument tous les indicateurs fonctionnent avec tous les paramètres. Son travail a des statistiques. Et à mon avis, la gestion correcte des finances et des risques est la bonne direction à prendre pour tirer parti des statistiques de son travail. Peut-être, je n'ai pas été clair encore une fois.

 
Svinozavr писал(а) >>

(haussement d'épaules) Eh bien, oui, vous pouvez. Et le ciel est bleu. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ce que j'ai écrit ?

Je ne citais pas votre message :)

 
Avals писал(а) >>

Je ne citais pas votre message :)

Désolé, je me suis trompé. :))

Eh bien, c'est tout à fait dans le sujet.

"Statistica.mqh bibliothèque de fonctions.

 
Avals >> :

Je ne citais pas votre message :)

C'est pour ça que je me demande. Qu'est-ce que vous contestez dans ce message ?

 
leman писал(а) >>

Je ne me fais probablement pas bien comprendre ;)) Je dis que la recherche d'un indicateur ou de ses paramètres, qui prédit idéalement le mouvement des prix dans n'importe quelle situation, est une impasse. Dans certaines conditions, absolument tous les indicateurs fonctionnent avec tous les paramètres. Son travail a des statistiques. Et à mon avis, la gestion correcte des finances et des risques est la bonne direction à prendre pour tirer parti des statistiques de son travail. Peut-être, je n'ai pas été clair encore une fois.

La variation du lot en fonction des résultats précédents est la même que celle du filtre à partir des données de prix et en fait TA. Vous pouvez négocier Equity comme un graphique autonome en changeant le lot. Cependant, il n'est pas à l'abri d'un ajustement comme d'une optimisation d'autres régimes d'AT.
 
Svinozavr писал(а) >>

C'est pourquoi je me demande. Que contestez-vous dans ce message ?

leman a écrit >>

Je ne sais pas quel MM vous utilisez, mais d'après mes expériences, je suis arrivé à la conclusion qu'il faut optimiser les paramètres du MM, pas ceux de l'indicateur. Si la stratégie était rentable en principe, avec le MM, elle peut être rendue rentable pour tous les instruments et toutes les périodes. Voici mon approche. Vous planifiez votre budget. La planification de votre budget est encore plus importante dans le Forex, car le Forex ne vous donnera pas de retard sur les paiements.

Je n'arrive toujours pas à comprendre ce que l'attitude a à voir avec ce que vous avez écrit ? J'ai écrit une attitude par rapport à ce que Leman a écrit
 
Avals >>:
только до сих пор не могу понять при чем здесь отношение к тому что вы написали? Я написал отношение к тому что написал leman

))) Je vois. Vous venez de décider d'augmenter le degré d'absurdité en me répondant dans la même veine.


(J'ai écrit purement sur MM, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Il a cité un cas idéal de MM sans stratégie d'entrée. Vous et votre adversaire en avez parlé dès le début - MM peut fonctionner avec n'importe quelle stratégie).

 
Avals писал(а) >>
Changer le lot en fonction des résultats précédents est le même filtre de données de prix et en fait de TA. Il est possible de négocier l'équité comme un graphique indépendant en changeant le lot. Mais vous ne pouvez pas être assuré de l'ajustement, comme dans d'autres régimes d'AT.

Je dis seulement que l'optimisation de l'approche de l'investissement, en fonction de l'équilibre, est plus efficace que l'optimisation des paramètres des indicateurs.

 
Avals >> :
Le changement de lot en fonction des résultats précédents est le même que le filtre à partir des données de prix et en fait TA. Il est possible de négocier l'équité comme un graphique indépendant en changeant le lot. Mais on ne peut pas être à l'abri de la manipulation, comme dans d'autres systèmes d'AT.

L'avez-vous essayé ?

 
Geronimo писал(а) >>

L'avez-vous essayé ?

Il y a longtemps. Mais je n'ai pas obtenu de robustesse avec de telles méthodes. IALA, soit le système fonctionne et doit être exploité au maximum, soit il ne fonctionne plus et ne doit pas être exploité. C'est-à-dire binaire (0/1) sans états intermédiaires. J'ai une approche légèrement différente. Il existe un système mis en œuvre sur différents instruments avec des paramètres légèrement différents. Ces variantes fonctionnent qui démontrent constamment leur robustesse. D'autres sont jetés. Bien que ce soit une question de goût :)