Pourquoi une stratégie ne fonctionne-t-elle avec succès que pendant un temps limité, puis cesse-t-elle de fonctionner ? - page 7
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L'efficacité n'est pas une question claire, car je ne comprends pas comment mesurer l'efficacité du CT. Selon ma compréhension, une efficacité >100% signifie que le CT est rentable. Moins que cela signifie qu'elle n'est pas rentable.
L'adaptatif doit également s'adapter car la volatilité change également. C'est-à-dire que la volatilité du marché n'est pas non plus constante. Quant aux cafards et aux requins, ils ne changent pas, mais le marché change, du moins selon sa volatilité. Quelle est la volatilité des requins et des cafards ? - ils sont constants....
Ce n'est pas la volatilité des requins et des cafards, c'est la volatilité de l'habitat.
Eh bien, j'avais tort au sujet de l'efficacité>100% bien sûr.
OK, définissons les termes pour que nous parlions la même langue.
Désignons le bénéfice théorique maximal pour une période de déclaration donnée par MTP=100%. Désignons par MTP(s)=100% le profit théorique maximum pour une période donnée en tenant compte de l'écart. La valeur absolue du bénéfice exprimée en points pour la PMT sera désignée par AMTP, et pour la ou les PMT par AMTP(s). Évidemment, il existe toujours l'inégalité AMTP(s)< AMTP. Les pertes du système commercial sont désignées par P (coûts), elles sont toujours supérieures à 0, P=AMTP-AMTP(s), AMTP(s)= AMTP-P.
Le bénéfice du TS théorique idéal développé pour un instrument particulier avec son propre spread, notons PTS(s), nous avons l'égalité PTS(s)=AMTP(s).
Combien d'argent peut-on perdre en négociant de l'"anti-idéal" ?
Désignons la perte de la machine à drainer infernale en points UTS(s).
UTS(s) = -AMTP(s)-P.
D'où :
|UTS(s)| > PTS(s).
En d'autres termes, le bénéfice potentiel est toujours inférieur à la perte potentielle prise en modulo.
Graphiquement, il peut être présenté comme suit :
La rentabilité du TC réel, exprimée en pips, se situe dans la zone grisée. Introduisons deux autres termes : TS adaptatif, ou ATS, et TS non adaptatif, ou NTS.
Avec NTS, la rentabilité au sein de la période de rapport varie généralement dans la gamme de PTS(s)...PTS(s) et dépend d'une période de rapport particulière. Plus les fluctuations de la rentabilité sont faibles au cours des périodes de référence, plus le SNTC peut être considéré comme stable. Il y a toujours des fluctuations dans le NTS, et il est généralement possible de trouver la période où le rendement tombe en dessous de zéro. Avec l'optimisation, on essaie d'augmenter le point de retour minimal d'un tel système au-dessus de zéro et de rapprocher le point de retour maximal du CTP(s). C'est ce que tout le monde fait sans exception. Mais le point de retour supérieur n'atteint jamais le CCP(s) et nous pouvons voir sur le graphique d'optimisation le soi-disant plafond du système de trading connu de tout auteur d'EA un peu expérimenté qui est toujours en dessous du CCP(s).
Et c'est là qu'apparaît l'"effet d'ajustement". Plus la rentabilité est fixée par l'EA lors de l'optimisation, plus le TS perd rapidement de l'argent sur les tests à terme.
La rentabilité de l'ATC fluctue au point de TCP(s). L'optimisation d'un tel ATC consiste à "lisser" la courbe de rendement, et sur les tests à terme, la courbe de rendement diminuera lentement (oui, oui, les miracles arrivent) au fil du temps, plutôt que de manière avalancheuse, comme dans le cas des STS.
C'est ma théorie sur la construction d'un TS adaptatif.
Après tout, il faut bien se battre pour quelque chose, n'est-ce pas ? Nous ne devrions pas passer le reste de notre vie à chasser les EA de type MACD dans le testeur, n'est-ce pas ?
A propos des cafards et des requins. Ils ne changent pas pendant des millions d'années, survivant dans un environnement en constante évolution. Ce sont des créatures parfaites (biosystèmes parfaits). Le marché mérite un niveau TC, si ce n'est pas un requin, alors un cafard à coup sûr. Il est vrai qu'elles aussi peuvent avoir une fin. Après tout, il y a toujours l'Homme. Il est capable de bousiller n'importe quel habitat et de détruire n'importe quel organisme parfait (ainsi que de bousiller toute théorie inhabituelle).
L'émancipation est à nos portes ! Et les hommes ne le savent pas !
>> Aaron Russo, conversations avec Rockefeller.
...
- Aaron, quelle est, selon vous, la raison de l'émancipation des femmes ?
- Pour que les femmes aient le droit de travailler, d'obtenir les mêmes salaires que les hommes, d'avoir les mêmes droits...
- Aaron, tu es un idiot !
- Pourquoi suis-je un idiot ?
- Je vais vous dire pourquoi. Nous, les Rockefeller, avons créé le féminisme. Nous avons le contrôle sur tout ce que vous lisez dans les journaux et voyez à la télévision. Tout a été fondé par les Rockefeller. Et vous voulez savoir pourquoi ? Il y avait deux raisons principales. Un - nous ne pouvions pas taxer la moitié de la population avant le féminisme. La deuxième est qu'aujourd'hui, les enfants sont scolarisés dès leur plus jeune âge. Nous les sevrons de la pensée, nous les arrachons à leurs familles. Les enfants pensent que l'État, l'école, les fonctionnaires sont leur propre famille et qu'ils doivent les instruire, et non leurs propres parents. Ce sont les deux causes profondes du féminisme
Très intéressé par Tesla. Je pense ce qui suit :
Notre civilisation sous-développée associe l'énergie à la consommation de ressources matérielles. Tesla, quant à lui, essayait de faire comprendre que nous ne devrions pas nous accrocher à cette question. Selon la loi de la conservation de l'énergie - l'énergie ne peut pas disparaître dans le néant - elle se transforme d'un type à un autre (énergie cinétique, potentielle, électrique, thermique, magnétique et de nombreux types d'énergie non encore découverts). Tout ce dont nous avons besoin est d'apprendre à transformer les flux de l'océan d'énergie universelle en furie vers nos besoins énergétiques. C'est réaliste, mais le capitalisme a suffisamment de pouvoir pour résister à sa propre disparition. Après tout, s'il existe des sources d'énergie inépuisables, personne ne paiera plus pour cela. Il y aura des robots, une automatisation complète de l'agriculture et au-delà - aussi loin que l'on puisse imaginer. L'époque va changer (le système capitaliste sera remplacé par un nouveau). Mais cela ne peut pas encore être donné à des peuples sauvages et constamment en guerre. Tout d'abord, la culture doit changer. Les qualités humaines supérieures doivent prévaloir. Alors seulement, ce sera pour le bien de tous. Maintenant je pense : ce changement global passera-t-il avec ou sans sang (c'est-à-dire des guerres pour les dernières ressources) ? Si oui, alors nous retournerons à l'âge de pierre. Si la science et la culture l'emportent sur le capitalisme, le troisième millénaire pourrait bien nous inviter à y rester pour longtemps.
"Eh bien, c'est un génie simple, n'est-ce pas ?
en fait, nous utilisons depuis longtemps la machine à mouvement perpétuel - la centrale hydroélectrique - non ? parfois elle tombe en panne... mais nous pouvons la réparer.
Je pense que des constructions (sources d'énergie) plus puissantes (dans tous les aspects) se trouvent dans les profondeurs de la science soviétique, mais elles sont top-secret comme toujours ....
En fait, un trader qui n'attrape que 10% est déjà un bon trader. Le chiffre de 30 % habituellement cité dans la littérature est clairement trop élevé.
En fait, un trader qui n'attrape que 10% est déjà un bon trader. Le chiffre de 30%, qui est généralement donné dans la littérature, est déjà trop élevé.
C'est pourquoi la cirrhose du foie en short sous un palmier est écrite à la suite.
Ne le sortez pas du contexte ! )))
Attraper 10-30% ou plus est facile, après tout ! Il n'y a que deux problèmes :
1) ce bénéfice pourra-t-il compenser les pertes dues aux fausses entrées ?
2) Le rabattement maximal restera-t-il dans des limites raisonnables ?
Svinozavr писал(а) >> нужно ловить движения (тренды), которые бы отбивали издержки ТС, в т.ч. и ложные заходы
Cela semble logique, bien sûr. Mais nous ne pouvons pas savoir à l'avance combien de fausses entrées se produiront avant de saisir la tendance. Tout d'abord. Deuxièmement, nous ne pouvons pas savoir combien de temps cette tendance va durer et si elle va couvrir les coûts ou non.
Des ennuis !
OK, je vais le dire autrement.
La fiabilité d'un indicateur qui identifie les tendances doit permettre de capter au moins (selon le rêve) %% des tendances significatives.
C'est-à-dire que l'indicateur doit déterminer la perspective de la tendance au moment où elle est détectée. Ce n'est pas si difficile - l'historique du mouvement ou de son absence au moment où la tendance est détectée est déjà présent, et il est possible de comprendre s'il est possible de définir la tendance ou non.
Tout est donc question de qualité
1) TA pour identifier le mouvement ;
2) entrée et sortie ;
3) MM.
Vous pouvez regarder - j'ai posté un indicateur de tendance primitif dans la base de code dans le premier commentaire à moi-même))).
Si nous entrons/sortons au moment où la tendance est détectée, nous obtiendrons au mieux le taux de référence comme profit.
Si nous entrons par des corrections (la valeur opposée de l'indicateur de base), le profit augmentera considérablement, et même les zones plates deviendront rentables dans la plupart des cas. MAIS !
Si nous ne plaçons pas un stop en cas de rupture du canal (comme la tendance est définie ici), alors là encore, la plupart des bénéfices seront perdus.
TEST
(Haussant les épaules) N'hésitez pas à le tester. Tous les signaux sont écrits - mettez-les dans votre conseiller expert et allez-y.
Je ne le ferai pas moi-même - j'ai déjà passé ce stade avant de commencer à utiliser MT.
Mec, le deuxième fichier de la base de code, où était placé le bout, a disparu. Ok, je vais le dupliquer ici :