Pourquoi une stratégie ne fonctionne-t-elle avec succès que pendant un temps limité, puis cesse-t-elle de fonctionner ?
Est-ce que c'est comme ça pour tout le monde ?
C'est la même raison pour laquelle le prix augmente d'abord puis cesse d'augmenter. :)
Le marché est un phénomène capricieux. Tout cela parce que les systèmes ne sont pas complets, et ne s'adaptent pas à un large éventail de paramètres. Par conséquent, lorsque l'on modifie certains phénomènes internes, "tôt ou tard", il y a ceux qui poussent le système à l'épuisement.
P.S. Le fait d'humeur philosophique, planant sur un forum bien il est impossible de nier....
Почему любая стратегия успешно работает только ограниченное время, а потом работать перестаёт?
Pas du tout. Des stratégies limitées dans le temps et dans l'espace.....
Je suis d'accord avec sayfuji sur la volatilité du marché...
D'après mon expérience, le développement d'une stratégie impliquant l'ajustement de n'importe quel paramètre/marchandise, de l'intersection de deux wagons aux neuro-packages, conduit tôt ou tard au même résultat (voir le post d'Olenenok).
Tous les principaux mouvements sur le marché des devises sont dus à une seule et même raison : le flux de la masse monétaire (en dollars américains, bien sûr) d'un secteur de l'économie à un autre, du marché des devises au marché des actions et inversement. Avec la croissance du marché boursier, le dollar s'affaiblit (la masse monétaire diminue sur le marché des devises et augmente sur le marché boursier) et l'euro et les autres s'accroissent en conséquence. Lorsque la bourse baisse, c'est l'inverse qui se produit : le quidam monte et les grandes majors baissent. Je détermine personnellement cette direction de trading en fonction de l'orientation des principaux indices boursiers (DJ30, S&P, Nik225) ainsi que de l'or et du pétrole. S'il existe une monnaie principale, le quid et le marché boursier américain, toutes les autres monnaies n'évoluent qu'avec la "permission" du quid.
Peut-être que quelqu'un le trouvera utile....
Bonne chance à tous !
Pourquoi une stratégie ne fonctionne-t-elle avec succès que pendant un temps limité, puis cesse-t-elle de fonctionner ?
La réponse était déjà là : "Comment prévoir si la journée sera volatile ou normale ?
Le marché est volatile, qui le conteste ? Mais il y a des entités constantes en elle, invariantes, si intelligentes.
C'est-à-dire que si le TS s'appuie sur les spécificités du temps et de l'environnement (instrument), alors il est indexiste et mourra en dehors de sa niche écologique.
Plus sérieusement, qu'ont en commun tous les marchés liquides à tout moment (à part l'imprévisibilité !)) ?
OK. La première chose qui vient à l'esprit est probablement la nature des vagues. Sur le même thème, la présence de tendances. Tout ceci est une conséquence de l'inertie. Un système avec une ligne à retard dans la rétroaction.
Si nous concevons un TS sans compter sur la spécificité, il sera "éternel", mais il ne sera guère plus rentable qu'un TS "purement spécifique" personnalisé pour un instrument. Si tant est qu'elle soit rentable.))
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