Question sur l'optimisation génétique - page 6
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J'ai ajusté les meilleurs paramètres d'optimisation et de prévision depuis le début de l'année, le tableau n'est pas impressionnant :
...
Plus de 800 exécutions ne sont pas encourageantes, les résultats de l'optimisation sur l'histoire de juin sont moins bons que lorsqu'ils ont été testés avec les paramètres initiaux sur la même période.
Si j'ai bien compris la phrase exprimée un peu plus haut, l'optimisation a-t-elle donné des options moins bonnes qu'avec les paramètres avant optimisation ? Cela peut être le cas si certaines contraintes sont imposées à l'optimisation, par exemple le tirage au sort. Sinon, il y a un problème. Vérifiez également qu'il n'arrive pas que vous optimisiez une petite zone (à cause de problèmes de performance), puis que vous fassiez le test avant sur une plus grande période. Vous devez respecter la proportion inverse : par exemple, vous optimisez sur quelques mois, puis vous testez sur le mois suivant, et non l'inverse. Sinon, vous donnez l'impression que les résultats d'optimisation de juin ont été testés sur plusieurs mois ;-).
Si j'ai bien compris la phrase exprimée un peu plus haut, l'optimisation a-t-elle donné des options moins bonnes qu'avec les paramètres avant optimisation ? Cela peut être le cas si certaines contraintes sont imposées à l'optimisation, par exemple le tirage au sort. Sinon, il y a un problème. Vérifiez également qu'il n'arrive pas que vous optimisiez une petite zone (à cause de problèmes de performance), puis que vous fassiez le test avant sur une plus grande période. Vous devez respecter la proportion inverse : par exemple, vous optimisez sur quelques mois, puis vous testez sur le mois suivant, et non l'inverse. Sinon, vous donnez l'impression que les résultats d'optimisation du mois de juin ont été vérifiés pour les mois suivants ;-).
Oui vous avez bien compris, seulement j'ai utilisé GA, et je soupçonne que les meilleures options n'ont pas été trouvées, et les meilleures, y compris celles avec des paramètres qui étaient avant l'optimisation, ont été écartées, je n'ai pas mis de restrictions.
Je fais de l'optimisation pour juin, de l'anticipation pour juillet et 12 jours d'août. Je limite l'optimisation à un mois d'historique, car cela prend plus de temps quand on augmente l'historique, et je prévois de réoptimiser chaque semaine de l'historique, sur lequel l'optimisation est faite en un mois.
C'est le problème des barres fermées : les quatre OHLC sont les mêmes.
Veuillez me donner un exemple tiré des archives de citations, ce que vous voulez dire n'est pas clair...
Насколько я понимаю, у баров кроме цены открытия и закрытия есть еще максимальное и минимальное значения, которые могут оказать влияние... Ну да автору виднее...
C'est le problème des barres fermées, les quatre OHLC sont les mêmes.
OrlandoMagic a écrit : >>
S'il vous plaît, donnez-moi un exemple, à partir des archives de citations, ce n'est pas clair ce que vous voulez dire...
Tous les relevés de toute barre non nulle (y compris les relevés max et min) seront les mêmes dans le testeur que ceux provenant du serveur en ligne. Ce qui n'est pas clair n'est pas clair.
Les tests ne seront pas corrects à cause de cela. Le conseiller expert peut regarder la barre d'ouverture, la barre de fermeture, la moyenne arithmétique. Mais il devra effectuer des transactions sur l'ensemble de la plage qui se trouve dans cette barre. C'est pourquoi les gens font des tests sur toutes les tiques. Si la vitesse de ces tests pose un problème, il faut trouver où le programme perd du temps et le simplifier. Cela peut se faire, par exemple, en commentant les blocs de l'algorithme un par un. D'après ce que j'ai compris, le test par les prix d'ouverture et les points de contrôle n'est utilisé que pour tester une idée...
Vous avez tort. Tout dépend de l'algorithme du conseiller expert. Si le conseiller expert travaille sur des barres achevées, il n'y a aucune différence entre la barre reçue du testeur et celle reçue en ligne.
Oui, il existe des conseillers experts qui fonctionnent sur chaque tick - vous ne pouvez vraiment pas les tester sur des prix ouverts.
OK, j'ai tort. Testez-le comme vous le souhaitez.
L'optimisation a eu lieu du 1er mai 2008 au 1er mai 2009. J'effectue un test en amont du 1.01.2008 au 1.05.2008 et du 1.05.2009 à aujourd'hui. L'image opposée est différente, alors que dois-je croire ? Comment mon TS se comportera-t-il dans la réalité, si les tests effectués de part et d'autre de la plage d'optimisation donnent des résultats opposés ? Une exécution dans le testeur avec des paramètres obtenus dans la gamme d'optimisation est également différente des résultats obtenus dans l'optimisation elle-même. Quoi qu'il en soit, plus j'avance, moins je fais confiance à cette optimisation.
Résultats de l'optimisation
Passage Profit Total des trades Rentabilité Espérance Drawdown$ Drawdown%
25 ____656.40____ 22_________ 3.28_________ 29.84_______ 176.40___ 13.90%
Résultats des tests de la gamme d'optimisation