Question sur l'optimisation génétique - page 5

 

En ajustant les meilleurs paramètres d'optimisation et de prévision obtenus depuis le début de l'année, le tableau n'est pas impressionnant :

Lorsqu'il est testé par rapport à ces paramètres à partir du 1er juin :

Rapport du testeur de stratégie
ABC_exp
Alpari-Demo (Build 225)

Symbole GBPUSD (Livre sterling contre Dollar US)
Période 5 Minutes (M5) 2009.06.01 00:00 - 2009.08.11 23:59 (2009.06.01 - 2009.08.12)
Modèle Par les prix d'ouverture (seulement pour les Expert Advisors avec un contrôle explicite de l'ouverture des barres)
Paramètres Lots=0.1 ; TrailingStop1=3110 ; StopLoss1=1500 ; TrailingStop2=3110 ; StopLoss2=1500 ; MAGIC_1=12345 ; MAGIC_2=23456 ; MA_Period=151 ; KFK=0.9 ;
Les bars dans l'histoire 15851 Tiques modélisées 30699 Qualité de la simulation s/o
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 1000.00
Bénéfice net 547.44 Bénéfice total 1011.62 Perte totale -464.18
Rentabilité 2.18 Gain attendu 12.44
Dégradation absolue 25.90 Abaissement maximal 141.88 (8.51%) Abattement relatif 8.51% (141.88)
Total des transactions 44 Positions courtes (% de gain) 0 (0.00%) Positions longues (% de gain) 44 (61.36%)
Transactions rentables (% de toutes) 27 (61.36%) Transactions à perte (% de toutes) 17 (38.64%)
Le plus grand commerce profitable 106.60 accord perdant -60.50
Moyenne opération rentable 37.47 commerce perdant -27.30
Nombre maximal gains continus (profit) 8 (287.40) Pertes continues (perte) 4 (-37.38)
Maximum bénéfices continus (nombre de victoires) 287.40 (8) Perte continue (nombre de pertes) -124.68 (3)
Moyenne gains continus 3 Perte continue 2
Et voici le test avancé du 1er juillet, les résultats sont encore plus mauvais qu'avant l'optimisation, qui a été effectuée en juin, donc il y a quelque chose qui ne va pas avec l'optimisation.

Rapport du testeur de stratégie
ABC_exp
Alpari-Demo (Build 225)

Le symbole GBPUSD (Livre sterling contre Dollar US)
Période 5 Minutes (M5) 2009.07.01 00:00 - 2009.08.11 23:59 (2009.07.01 - 2009.08.12)
Modèle Par les prix d'ouverture (seulement pour les Expert Advisors avec un contrôle explicite de l'ouverture des barres)
Paramètres Lots=0.1 ; TrailingStop1=3110 ; StopLoss1=1500 ; TrailingStop2=3110 ; StopLoss2=1500 ; MAGIC_1=12345 ; MAGIC_2=23456 ; MA_Period=151 ; KFK=0.9 ;
Les bars dans l'histoire 9564 Tiques modélisées 18126 Qualité de la simulation s/o
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 1000.00
Bénéfice net 10.32 Bénéfice total 304.42 Perte totale -294.10
Rentabilité 1.04 Attente de la victoire 0.47
Dégradation absolue 20.50 Abaissement maximal 141.48 (12.53%) Abattement relatif 12.53% (141.48)
Total des transactions 22 Positions courtes (% de gain) 0 (0.00%) Positions longues (% de gain) 22 (50.00%)
Transactions rentables (% de toutes) 11 (50.00%) Transactions à perte (% de toutes) 11 (50.00%)
Le plus grand commerce profitable 103.80 transaction perdante -60.40
Moyenne opération rentable 27.67 Perte de marché -26.74
Maximum gains continus (profit) 4 (84.12) Pertes continues (perte) 4 (-36.98)
Maximum Profit continu (nombre de victoires) 136.60 (3) Perte continue (nombre de pertes) -124.38 (3)
Moyenne gains continus 3 Perte continue 3
 
OrlandoMagic писал(а) >>

Le nombre de trades rentables est supérieur au nombre de trades perdants, la moyenne des trades rentables supérieure à celle des trades perdants est un très bon signe. À mon avis, vous ne devez pas abandonner ce système, vous devez étudier son comportement sur une plus longue période. Vous pouvez aussi le mettre sur une autre croix.

Sur l'EURUSD, il est suspendu au niveau du dépôt initial.

Sur AUDUSD :

Rapport du testeur de stratégie
ABC_exp
Alpari-Demo (Build 225)


Symbole AUDUSD (dollar australien contre dollar américain)
Période 5 Minutes (M5) 2009.06.01 00:00 - 2009.07.24 22:59 (2009.06.01 - 2009.08.12)
Modèle Par les prix d'ouverture (seulement pour les Expert Advisors avec un contrôle explicite de l'ouverture des barres)
Paramètres Lots=0.1 ; TrailingStop1=3110 ; StopLoss1=1500 ; TrailingStop2=3110 ; StopLoss2=1500 ; MAGIC_1=12345 ; MAGIC_2=23456 ; MA_Period=151 ; KFK=0.9 ;
Les bars dans l'histoire 12418 Tiques modélisées 23834 Qualité de la simulation s/o
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 1000.00
Bénéfice net 176.38 Bénéfice total 315.21 Perte totale -138.83
Rentabilité 2.27 Gain attendu 7.06
Dégradation absolue 29.40 Abaissement maximal 69.13 (5.70%) Abattement relatif 5.70% (69.13)
Total des transactions 25 Positions courtes (% de gain) 0 (0.00%) Positions longues (% de gain) 25 (64.00%)
Transactions rentables (% de toutes) 16 (64.00%) Transactions à perte (% de toutes) 9 (36.00%)
Le plus grand commerce profitable 51.67 accord perdant -29.83
Moyenne opération rentable 19.70 Perte de marché -15.43
Maximum gains continus (profit) 5 (94.51) Pertes continues (perte) 2 (-26.50)
Maximum Profit continu (nombre de victoires) 94.51 (5) Perte continue (nombre de pertes) -29.83 (1)
Moyenne gains continus 2 Perte continue 1

Sur l'EURGBP :

Rapport du testeur de stratégie
ABC_exp
Alpari-Demo (Build 225)


Symbole EURGBP (euro contre livre sterling)
Période 5 Minutes (M5) 2009.06.01 00:00 - 2009.08.11 23:59 (2009.06.01 - 2009.08.12)
Modèle Par les prix d'ouverture (seulement pour les Expert Advisors avec un contrôle explicite de l'ouverture des barres)
Paramètres Lots=0.1 ; TrailingStop1=3110 ; StopLoss1=1500 ; TrailingStop2=3110 ; StopLoss2=1500 ; MAGIC_1=12345 ; MAGIC_2=23456 ; MA_Period=151 ; KFK=0.9 ;
Les bars dans l'histoire 15851 Tiques modélisées 30700 Qualité de la simulation s/o
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 1000.00
Bénéfice net 418.67 Bénéfice total 446.15 Perte totale -27.48
Rentabilité 16.24 Attente de la victoire 38.06
Dégradation absolue 13.16 Abaissement maximal 60.41 (4.86%) Abattement relatif 4.86% (60.41)
Total des transactions 11 Positions courtes (% de gain) 0 (0.00%) Positions longues (% de gain) 11 (81.82%)
Transactions rentables (% de toutes) 9 (81.82%) Transactions à perte (% de toutes) 2 (18.18%)
Le plus grand commerce profitable 93.62 transaction perdante -21.89
Moyenne opération rentable 49.57 commerce perdant -13.74
Nombre maximal gains continus (profit) 6 (315.81) Pertes continues (perte) 1 (-21.89)
Maximum Profit continu (nombre de victoires) 315.81 (6) Perte continue (nombre de pertes) -21.89 (1)
Moyenne gains continus 3 Perte continue 1

 

Pourquoi aux prix d'ouverture? Vous pourriez l'essayer sur toutes les tiques... Mais c'est mieux de le mettre sur une démo, tu peux faire un autre système, et laisser celui-là se tasser... Puisque le testeur n'est qu'une imitation... Bien que la démo soit aussi une imitation, mais elle est plus visuelle...

 
OrlandoMagic писал(а) >>

Pourquoi aux prix d'ouverture ? Vous pourriez l'essayer sur toutes les tiques... Mais c'est mieux de le mettre sur une démo, tu peux faire un autre système, et laisser celui-là se tasser... Puisque le testeur n'est qu'une imitation... Bien que la démo soit aussi une imitation, elle est plus visuelle...

Quelque chose n'est pas tout à fait correct avec tous les ticks, je devrais le régler, d'ailleurs, l'optimisation pour tous les ticks durera généralement un mois.

Le système n'est pas réversible, nous ne pouvons pas utiliser les signaux miroir un à un, de plus la logique de vente est quelque peu différente. Je n'ai pas terminé beaucoup de tâches, je n'ai élaboré que des signaux d'entrée/sortie jusqu'à présent.

 

Creuser en profondeur :-)

 
OrlandoMagic писал(а) >>

Vous creusez profondément :-)

Qu'est-ce que tu veux dire ?

 

Eh bien, je veux dire, sérieusement pris en compte...

 
OrlandoMagic >> :

Pourquoi aux prix d'ouverture ? Vous pourriez l'essayer sur toutes les tiques... Mais c'est mieux de le mettre sur une démo, tu peux faire un autre système, et laisser celui-là se tasser... Puisque le testeur n'est qu'une imitation... Bien que la démo soit aussi une imitation, mais elle est plus visuelle...

Qu'est-ce qui ne va pas avec les prix d'ouverture si votre Expert Advisor ne regarde que les barres formées ? Je ne connais pas le système en question, mais si c'est le cas, il n'a pas de sens par ticks. En quoi les bars d'essai fermés diffèrent-ils des bars fermés dans la vie réelle ? Les problèmes d'incohérence du testeur se situent uniquement dans la génération artificielle de ticks, et si l'on ne fait pas de pips sur ces derniers, alors cette optimisation est tout à fait adéquate. Bien que, bien sûr, l'argent virtuel ne soit pas une pitié pour la dégringolade, mais cela vaut-il la peine de mettre sur une démo ce qui est en dégringolade dans le testeur ?

 
D'après ce que j'ai compris, les barres ont une valeur maximale et minimale en plus du prix d'ouverture et de fermeture, ce qui peut avoir un impact... Eh bien, l'auteur sait mieux que quiconque...
 
OrlandoMagic >> :
D'après ce que je comprends, les barres ont une valeur maximale et minimale en plus du prix d'ouverture et de fermeture, ce qui peut avoir un impact... Eh bien, l'auteur sait mieux que quiconque...

Le fait est que les quatre barres fermées ont le même OHLC - il ne vient pas au testeur depuis le plafond, mais depuis la même ligne. Le seul problème qui survient souvent est le décalage entre les différentes échéances, mais il peut être résolu en recalculant les barres, et il peut avoir un effet non seulement sur le testeur, mais aussi sur le réel (tant qu'il n'y a pas de corrections).