Allons-nous jouer à un jeu intéressant ? - page 9

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LeoV >> :

Je l'ai déjà testé, dans un logiciel différent, mais la période optimale =14, tout comme avec Vinin. Je recommande également d'optimiser le décalage. Il est plus frais avec period=7 et shift=12.

Si j'ai bien compris, le problème n'est pas la recherche d'une période optimale, mais la recherche de quelque chose à quoi la lier, au moins aux phases de la lune, respectivement, elle sera en constante évolution. Il suggère de prendre quelque chose de robuste et d'y ajouter des règles du jeu,

Mais cela contredit l'idée principale utile.

 
LeoV писал(а) >>

Bien période = 14 le meilleur à shift=1

Je ne sais pas quel programme vous utilisez pour optimiser, peut-être y a-t-il un mauvais système :), mais en résolvant le problème avec une recherche de périodes par force brute, MT4 montre la meilleure période 123, l'état au milieu de la 2ème page.

 
Figar0 писал(а) >>

Je ne sais pas dans quel programme vous optimisez, peut-être y a-t-il un mauvais système :), mais en résolvant le problème par une simple recherche de périodes MT4 montre la meilleure période 123, l'état au milieu de la 2ème page.

Tu sais, je ne vais pas aller si loin dans les paramètres pour obtenir period=123. Le marché du Forex est trop rapide pour prendre en compte les barres des 4 dernières heures de 123. Bien que, pour obtenir le maximum de profit dans ce domaine, peut-être cette période devrait être =123, mais il est plus que probable un ajustement et la performance dans l'avenir reste sous grande question.....)))))

 
Je ne sais pas exactement pourquoi la machine doit être optimisée, en termes de période. Si la tâche consiste à créer un bon auto-optimiseur "à la volée", alors quel est l'intérêt de prendre la dérivée (moyenne) ? Prenez le prix (pour simplifier - des barres) et partez ! Mais nous nous heurtons alors immédiatement au mur contre lequel de nombreux dépôts et destins se sont écrasés. Aucune idée ici (dans cette mission) - aucun intérêt à s'adapter. Ou est-ce que je rate quelque chose ?
 
Lord_Shadows писал(а) >>
C'est un mystère pour moi de savoir pourquoi exactement le masque devrait être optimisé, en termes de période. Si la tâche consiste à créer un bon auto-optimiseur "à la volée", quel est l'intérêt de prendre la dérivée (moyenne) ? Prenez le prix (pour simplifier - des barres) et partez ! Mais nous nous heurtons alors immédiatement au mur même contre lequel de nombreux dépôts et destins se sont écrasés. Il n'y a pas d'idée ici (dans cette mission) - aucun intérêt à s'adapter. Ou est-ce que je rate quelque chose ?

Le but de la tâche n'est pas de rechercher les entrées, mais les niveaux transitoires critiques. Le Figaro, quant à lui, pose un problème - nous changeons la période du masque selon un algorithme quelconque. En d'autres termes, le résultat devrait être une courbe de niveaux de soutien et de résistance qui n'a rien à voir avec l'ondulation classique. Un exemple simple est celui de l'AMA.

 
FION >> :

Le but de la tâche n'est pas de rechercher les entrées, mais les niveaux transitoires critiques. Le Figaro, quant à lui, pose le problème - nous changeons la période du masque selon un algorithme quelconque. En d'autres termes, le résultat devrait être une courbe de niveaux de soutien et de résistance qui n'a rien à voir avec l'ondulation classique. Un exemple simple est celui de l'AMA.

Je ne suis pas d'accord. L'objectif est de maximiser les bénéfices pour 2008. Et comme Leonid (LeoV) l'a correctement souligné, cela n'aura rien à voir avec la possibilité d'obtenir un système auto-optimisant basé sur la moyenne.

 
Lord_Shadows писал(а) >>

Je ne suis pas d'accord. L'objectif est de maximiser les bénéfices pour 2008. Et comme l'a justement souligné Leonid (LeoV), cela n'aura rien à voir avec la possibilité d'obtenir un système auto-optimisant basé sur la moyenne.

Lisez attentivement le fil de discussion et les messages de Figaro. Son interprétation est la période MA = une fonction quelconque, pas une constante. C'est-à-dire essentiellement l'adaptation de la période de MA aux changements du marché. Vous pouvez le considérer comme un éventail d'essuie-glaces, chacun correspondant à une situation de marché spécifique. La tâche de la classification.

 
goldtrader писал(а) >>

Vous avez vu le point d'une autre manière. Il n'y a rien de personnel. J'ai posté mon premier résultat sur la page 2. C'est modeste.

Je ne reçois pas beaucoup non plus :(.

Jusqu'à présent, je me suis arrêté (beaucoup de travail manuel lors de la recherche d'illégitimité) sur l'algorithme suivant

      double dHL = High[1] - Low[1];
      double X1 = 2 * ( dHL) / 0.05 - 1;
      double Y1 = -0.61 + 0.69 * X1 * X1;
      Per = ( Y1 + 1) / 2 * 36 + 2;

Alors pour dire GMDH, on s'en fout :)... (après avoir essayé différents rsi, ao, etc.)

Je suis tenté de jouer avec les décalages et autres deltas, qui ne sont pas autorisés dans la TK !!.. mais on comprend bien l'intérêt ;)

SZZ... Quand j'étais enfant et que les ordinateurs étaient si grands, il m'arrivait aussi de revenir sur la question de la recherche d'algorithmes de choix des paramètres des indicateurs du point de vue du profit de l'ensemble du système...

 
FION >> :

Lisez attentivement le fil de discussion et les messages de Figaro. Son interprétation est que la période MA = une fonction quelconque, et non une constante. C'est-à-dire essentiellement l'adaptation de la période de la MA aux changements du marché. Vous pouvez le considérer comme un éventail d'essuie-glaces, chacun correspondant à une situation de marché spécifique. La tâche de la classification.

Sergey, je comprends que l'ondulation peut changer... Je comprends aussi que nous pouvons lui apprendre, pour ainsi dire, à comprendre la situation du marché... Je ne comprends pas comment obtenir le profit maximum en 2008, vous pouvez gagner en 2009, c'est un. Et pourquoi alors ne pas chercher un optimiseur automatique pour les bars, ce sera un système plus précis et plus flexible, c'est deux.

Et à propos de l'éventail ondulant, c'est la toute première idée qui me vient à l'esprit...

 

Tentatives en fonction du jour de la semaine :

Bénéfice net : 11260

Rentabilité : 3,64

Offres : 251

Valeurs optimales :

Il est intéressant de noter que la période optimale augmente linéairement du lundi au mercredi (86,126,166), puis diminue fortement le jeudi et encore plus le vendredi.

Vous pouvez tenir compte non seulement du jour de la semaine, mais aussi de celui de 4 heures. Les périodes optimales ressemblent à ceci

sur l'axe des abscisses, l'heure du jour du lundi à 0h00 au vendredi à 20h00.

Le bénéfice augmente jusqu'à environ 18t et PF>4, mais c'est un souvenir clair

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