Allons-nous jouer à un jeu intéressant ? - page 5

Nouveau commentaire
 
FION писал(а) >>

Pour calculer la période d'un wopper, il faut utiliser un réseau neuronal sophistiqué, par exemple. Alors ce ne sera pas un mannequin, mais adapté au marché à un niveau qui a peu en commun avec le mannequin...

Bien sûr, vous pouvez, mais compte tenu de l'influence très indirecte de cet algorithme (qu'il s'agisse de NS ou d'autre chose) sur le commerce (à travers la même nouille), j'ai certains espoirs que cette régularité sera en mesure de se manifester en dehors de la période de recherche, avec une probabilité légèrement plus élevée qu'une correspondance directe, la nouille est conçu exactement pour atténuer la correspondance dans un mauvais sens, c'est en fait ce que l'idée est derrière elle. Participez, essayez pour une fois...

A propos, mon meilleur résultat jusqu'à présent est exactement avec un rudiment NS très primitif, mais c'est loin d'être super, je suis sûr que ça peut être beaucoup mieux.

 
Figar0 писал(а) >>

Bien sûr que vous pouvez, mais étant donné l'influence très indirecte de cet algorithme (qu'il s'agisse de NS ou d'autre chose) sur le trade (par le biais du même assistant), j'ai certains espoirs que ce motif se manifestera également en dehors de la période de recherche, avec une probabilité légèrement plus élevée que l'ajustement direct, l'assistant est conçu pour atténuer l'ajustement dans le mauvais sens du terme, ce qui est son but. Participez, essayez pour une fois...

A propos, mon meilleur résultat jusqu'à présent a été obtenu avec un rudiment très primitif de NS, mais le résultat est loin d'être super, je suis sûr qu'il peut être bien meilleur.

Les résultats devraient également dépendre du décalage par rapport au Mach pour le flip, c'est-à-dire qu'idéalement, il faudrait faire à la fois une période adaptative et une attitude adaptative. Par exemple, NS feed Bolinger...

 
Rapport du testeur de stratégie
VininE_MA(5)
Alpari-Demo (Build 220)

Symbole EURUSD (Euro contre Dollar US)
Période 4 heures (H4) 2008.01.02 08:00 - 2008.12.30 23:59 (2008.01.01 - 2008.12.31)
Modèle Par les prix d'ouverture (seulement pour les Expert Advisors avec un contrôle explicite de l'ouverture des barres)
Paramètres S1="Paramètres de l'indicateur" ; Per=14 ; S2="Paramètres MM" ; Lots=0.1 ; StopLoss=0 ; TakeProfit=0 ; Slippage=5 ; S3="Paramètres du conseiller expert" ; Magic=20090429 ; _comment="" ;
Les bars dans l'histoire 2550 Tiques modélisées 4097 Qualité de la modélisation s/o
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 10000.00
Bénéfice net 11136.45 Bénéfice total 17847.10 Perte totale -6710.65
Rentabilité 2.66 Gain attendu 29.86
Dégradation absolue 146.12 Abaissement maximal 496.00 (3.02%) Abattement relatif 4.11% (495.12)
Total des transactions 373 Positions courtes (% de gain) 187 (51.34%) Positions longues (% de gain) 186 (56.99%)
Transactions rentables (% de toutes) 202 (54.16%) Transactions rentables (% de toutes) 171 (45.84%)
Le plus grand commerce profitable 1009.30 transaction perdante -166.80
Moyenne opération rentable 88.35 commerce perdant -39.24
Maximum gains continus (profit) 12 (607.31) Pertes continues (perte) 7 (-282.89)
Maximum bénéfices continus (nombre de victoires) 1475.28 (4) Perte continue (nombre de pertes) -345.58 (5)
Moyenne gains continus 3 Perte continue

2

 

Figar0 писал(а) >>
Ну конечно можно известными способами для каждого бара подобрать нужный период, запомнить это и получить 100% результат. Но как я уже и сказал это не наш метод и не наша цель. Наш путь, попробовать выявить и алгоритмически оформить зависимость периода "правильной" машки от N неких факторов рынка.. Причем N должно быть явно меньше числа баров) Виктор правильно сказал, надо попробовать, это совсем не просто и достаточно интересно (ну как по мне).

Expliquez-moi alors la phrase surlignée - c'est-à-dire qu'en plus de mesurer les muwings, il est possible de laisser l'expert voir (mesurer) d'autres facteurs du marché ?

 
Vinin писал(а) >> 11136.45 / 496.00

C'est irréaliste) Je dois penser...

xrust a écrit >>

Expliquez-moi alors la phrase mise en évidence - c'est-à-dire qu'en plus de mesurer les muwings, il est possible de laisser le conseiller expert voir (mesurer) d'autres facteurs du marché ?

Il est possible de regarder n'importe quel indicateur, n'importe quel TF, de calculer Per = F(t), mais d'ouvrir uniquement dans la direction de notre paire de devises sur notre TF 4H.

  double MA1 =iMA(NULL,0, Per,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1);
  double MA2 =iMA(NULL,0, Per,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,2);   

   if ( MA2< MA1) { Закрыть короткую, Открыть длинную}
   if ( MA2> MA1) { Закрыть длинную, Открыть короткую}
 
Figar0 >> :

L'essence et les règles, nous prenons les cotations 4H de l'EURUSD pour toute l'année 2008 et essayons d'en tirer le maximum de résultats ...

C'est-à-dire que si j'ai bien compris, le critère pour déterminer le gagnant est le nombre maximum de pips pour 2008,

le drawdown et les autres indicateurs ne comptent pas ?

.

Je pense que je commence à comprendre le développement du jeu : faire tourner le vainqueur EA sur OOS (jusqu'à aujourd'hui) et vérifier

"(C) Reshetov.

.

>>) Peut-être qu'on va vraiment faire un graal.)

 

Bon après-midi à tous !

Dites-moi, comment faites-vous pour obtenir de tels résultats ????

Voici quelques-uns de mes résultats de l'optimiseur :

Je n'exclus pas les erreurs, mais vous devez convenir que les résultats sont impressionnants !

:)

 
goldtrader писал(а) >>

C'est-à-dire que, si je comprends bien, le critère pour déterminer le gagnant est le nombre maximum de points pour 2008,

le drawdown et les autres indicateurs ne comptent pas ?

Oui, le critère est exactement le même pour plus de simplicité, mais les autres indicateurs ne sont certainement pas moins intéressants.

 
WitoHOH писал(а) >>

Bon après-midi à tous !

Dites-moi, comment faites-vous pour obtenir de tels résultats ????

Je ne peux pas exclure les erreurs, mais vous devez convenir que les résultats sont impressionnants !

:)

Impressionnant ?) Vous avez des chiffres irréels simplement, le drawdown est plus que les profits 7 fois) Lisez les règles en début de branche, je les ai énoncées là plusieurs fois, rien de compliqué, et participez. Nous nous amusons beaucoup)

 
Figar0 писал(а) >>

Impressionnant ? :) Vous avez des chiffres irréels, le drawdown est 7 fois le profit) Lisez les règles au début du fil de discussion, je les ai exposées là plusieurs fois, rien de compliqué, et participez. Nous nous amusons déjà)

Désolé, mais alors rassemblons les règles de tous les posts dans un tas ?

Initialement, les restrictions étaient les suivantes :

1. Règles d'entrée/sortie uniquement selon les conditions données.

2. Correction du lot 0.1

3. Période H4

4. EURUSD

Et puis j'ai dû ajouter une seule commande.

Eh bien, il s'avère maintenant que le profit doit être plus grand que le drawdown !

Où est-il décrit dans les règles du jeu ?

Après tout, c'est un jeu ?

1234567891011
Nouveau commentaire