Moyenne mobile de la moyenne mobile - page 3
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Quel sujet intéressant)).
Cet exemple montre mieux pourquoi TF est meilleur que MA
Maintenant, essayez de m'expliquer quel est l'intérêt réel d'un filtre passe-bande aussi génial, car je ne suis pas un ignorant des filtres.
)))Et le sel est là. Imaginez combien de fois vous devez exécuter la Ma 5 (par exemple) pour obtenir le double ou le triple de la MA 10 par exemple, ou plutôt pour obtenir comme on dit ici le même "price lag". Et de prendre en compte d'autres particularités d'amplitude. Par conséquent, les poids varieront comme l'a écritKokain.
Ils ont écrit quelque part que le problème réside dans les faux signaux (coudes), donc une courbe plus lisse - ne résout-elle pas ces problèmes ? Mais l'ondulation est discutable, bien qu'applicable.
En général, si nous prenons le FIR, ma ou mieux, l'éventail de tous les ma de l'éventail, nous donnera une autre "mesure" pour analyser la série de prix originale.
Cet exemple montre mieux pourquoi les TF sont meilleures que les MA.
MA est un cas particulier de TF.
En général (de mon point de vue), on peut distinguer deux types de filtres numériques utilisés :
Les "filtres de tendance" - filtres dont la somme des coefficients est égale à 1 (ce sont tous les types de MA) - suivent la valeur absolue des prix et sont utilisés pour le lissage (le résultat par définition reflète la dynamique du processus non pas dans le présent mais dans un passé récent, et est utilisé dans les algorithmes de "supposition du futur" seulement indirectement, dans le calcul que nous connaissons certaines autres caractéristiques du processus) ;
Les "oscillateurs" - filtres dont la somme des coefficients est égale à 0 - reflètent le niveau des fluctuations locales, et sont également utilisés dans les stratégies de manière indirecte. Comme la somme des coefficients est égale à 0, la normalisation est effectuée par l'écart-type qui la réduit à 1 (à titre d'exemple). En soustrayant la valeur MA du prix actuel, on obtient également l'oscillateur.
Nous pouvons supposer que les noyaux carrés et triangulaires de la MA conventionnelle ne sont pas idéaux, et écrire un algorithme pour adapter le noyau à n'importe quel modèle requis avec n'importe quelle période d'oscillation.
Voici quelques moyennes du même type et de la même période. Plus l'historique est important, plus le graphique ressemble à une onde sinusoïdale.
Et vous ne pouvez pas dire que le prix a été décomposé, si vous réduisez le nombre d'exécutions, cela ressemble plus à la réalité.
même pièce
Voici quelques séries de moyennes de prix du même type et de la même période. Plus l'historique est important, plus le graphique ressemble à une onde sinusoïdale.
Et on ne peut pas dire que le prix a été étalé, si on réduit le nombre de courses, plus comme la réalité...
même pièce
Eh bien, le voici ))))
Tout a un sens maintenant.
Et le spectre ci-dessus est un échec total.
Et Junko vous dira que tout le tsos est construit sur le z-1 et les opérations sur le z)))).
SENK S, COLLÈGUES !!!!
La DSP peut même se permettre de faire une anti-citation si elle le souhaite, en annulant celle en cours à zéro - n'est-ce pas ? ?? )))))
Eh bien, le voici ))))
Tout a un sens maintenant.
Et le spectre ci-dessus est un échec total.
Et Junko vous dira que tout le tsos est construit sur z-1 et les opérations sur lui)))).
SENK S, COLLÈGUES !!!!
La COC peut même se permettre de faire une anti-citation, annulant l'actuelle à zéro si elle le souhaite - n'est-ce pas ? )))))
Je ne sais pas quiest cetteJunko et ce qu'il va te dire là-bas. Je n'ai pas encore tout dit.
PS. Sans vouloir vous offenser, le sentiment est que vous n'arrivez à rien et que vous courez dans les branches en disant à vos adversaires avec des résultats que tout cela n'a aucun sens), la branche suivante avec des écarts vous a également interrompu).
Vous pourriez effectuer les passages différemment, prendre des filtres avec des périodes impaires et les décaler de (N-1)/2 pendant les passages,
Naturellement, l'historique doit être profond, mais il est possible d'améliorer la qualité sans avoir à augmenter l'historique.
N'est-ce pas ?)
Il y aura un redécoupage, mais avez-vous vu en mode accéléré comment ce redécoupage saute, ce sera un ensemble de filtres (si nous utilisons l'exemple des mannequins) avec des chevauchements 1-3, 3-5, 5-7, etc.
c'est-à-dire les mashups avec des périodes impaires de 3 à, par exemple, 1025. Ensuite, nous prolongeons nos filtres aux extrémités en supposant que le prix aux extrémités n'a pas changé et faisons cette hypothèse après chaque nouvelle exécution.
Nous obtiendrons le même nombre de passages - 1025, ou plutôt 512 - pour chacun des masques de 3 à 1025.
L'extrapolation devra alors être négociée.
Mais, ceux qui font la même chose par Fourier - en utilisant Fourier non pas pour l'extrapolation, mais pour la décomposition, font probablement une analyse également dans la partie imaginaire avant de poursuivre.
Nous parlerons plus tard de la phase et des méthodes de phase. Il existe de nombreuses méthodes, on utilise simplement les lois de la volatilité et de sa connexion sur différentes échéances, et de la périodicité, ou plutôt de la cyclicité.
Par exemple, nous pouvons ajouter au mécanisme de décomposition décrit ci-dessus un élément d'égalisation préliminaire des tailles des barres par rapport à quelque chose d'autre, ou utiliser TF et rendre les poids dynamiques, enfin....
J'ai écrit plus haut que les filtres TF sont meilleurs non seulement parce que le lissage peut être défini, mais aussi parce que les fonctions concernant la volatilité peuvent être définies dans les coefficients du filtre lui-même.
A suivre...