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Je pense que c'est un bon trawl : Sl=x p. Lorsque le prix s'éloigne de x p. du prix d'ouverture, alors nous fixons le Sl au Breakeven (au prix d'ouverture), le niveau suivant du Sl est tiré vers le haut de x p. lorsque le prix est déjà à 2*x p. C'est-à-dire que nous ne tirons vers le haut le niveau du Sl que lorsqu'il y a 2*x p. entre le prix et le niveau du Sl, au niveau x p.
Mais la position du prix par rapport aux niveaux est l'un des facteurs clés.
Mais ici, un facteur tel que la position du prix par rapport aux niveaux jouera un des rôles principaux.
Dans ce cas, l'avantage par rapport à un simple stop suiveur est une marge de manœuvre suffisante pour les fluctuations de prix, c'est-à-dire que l'ordre ne sera pas fermé prématurément.
Je continue à penser que le principal critère pour le chalutage est les conditions d'entrée. Sinon, comment ça se passe : à l'ouverture - nous regardons les indices (par exemple), et nous chalutons par prix ! !! Non, si nous ouvrons sur le stochastique, alors nous trafiquons le prix sur le stochastique.
Si l'arrêt est éloigné, quel est l'intérêt de le parcourir ? Quelle différence cela fait-il, un peu plus, un peu moins...
Il est logique de rechercher quelque chose qui fonctionne réellement selon une stratégie donnée, et non une police d'assurance abstraite.
Pourquoi un chalut serait-il nécessairement utilisé comme un correctif pour "ce qui a été donné" ? Pourquoi devons-nous couper le bénéfice des communiqués de presse errants, par exemple ? Où est-il écrit que le chalut ne peut être utilisé que de manière brutale ? Et si vous ajoutez un peu d'imagination ?
Par ailleurs, qu'est-ce que "distant" et pourquoi n'appelez-vous pas d'autres types de SL abstraits ?
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Vous pouvez appeler mon chalut un chalut BU si vous voulez. Après être passé en mode sans perte, il peut suivre tranquillement le prix à une distance respectueuse jusqu'à ce qu'un contre-signal sérieux (contre la tendance) apparaisse. Quelle est l'abstraction dans tout ça ?
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Pour moi, ce serait une abstraction d'avoir un chalut qui crache vers le bas, puis le prix évolue. Quelle abstraction c'est. Comme dans les classiques : "Quelle allégorie tu es, mon frère" (c) (je veux dire un chalutage gaspillé).
Je continue à penser que le principal critère pour le chalutage est les conditions d'entrée. Sinon, comment ça se passe : à l'ouverture - nous regardons les indices (par exemple), et nous chalutons par prix !!! Non, si vous ouvrez avec les Stochastiques, alors traquez le prix avec les Stochastiques.
Vous avez un bon point. :)
Vous pouvez également choisir différents types de chaluts en fonction des conditions d'entrée.
Un type pour un signal fort, un autre pour un signal faible.
C'est une bonne chose ! :)
Différents types de chaluts peuvent être sélectionnés en fonction des conditions d'entrée.
Un type pour un signal fort, un autre pour un signal faible.
Oui, exactement. C'est pourquoi les entrées par des indicateurs "numériques" sont meilleures que par de simples croisements de barres (bien que cela puisse se faire par différence de barres).
Oui, exactement. C'est pourquoi les entrées par les indicateurs "numériques" sont meilleures que par le simple croisement des baguettes (bien que vous puissiez aussi triller par la différence des baguettes).
Chacun son truc. Je n'utilise pas du tout d'indicateurs numériques, les croisements de MA ne sont utilisés que comme ligne de guidage après laquelle un pullback se produit généralement, mais il y a beaucoup plus intéressant dans les MA que les croisements.
Je commence aussi à regarder de plus près les différences. J'ai des informations non vérifiées selon lesquelles il donne de bons points de retournement en combinaison avec des niveaux. Comment l'utilisez-vous pour le chalut ? Y a-t-il un indicateur ?
Et comment l'utilisez-vous pour le chalutage ? >> Y a-t-il un indicateur ?
Cependant, je connais moi-même un tel indicateur - c'est à la fois le stochastique et le MACD (surtout l'histogramme) :)
Il n'y a donc pas de raison de se prendre la tête avec ça, mais l'astuce est de savoir comment l'utiliser pour le chalutage... Surtout si vous le considérez dans l'application MTS. "J'ai une idée approximative de comment le faire à l'œil. :))))))
Cependant, je connais moi-même un tel indicateur - il s'agit du stochastique et du MACD (surtout l'histogramme) :)
Il n'est donc pas très utile de se sophistiquer en la matière, mais l'astuce consiste à l'utiliser pour le chalutage... Surtout si elle est prise en compte dans la demande de MTS. J'ai une idée approximative de la manière de le faire "à l'œil". :))))))
Faux. Je ne cherche pas du tout, et je ne joue certainement pas avec les indicateurs. Je ne fais qu'exprimer mes pensées et mes observations, en réfléchissant.
Je ne pense pas qu'il faille dépenser par bénéfice, mais par "signaux d'entrée". Le meilleur de tous, si cette participation est un pourcentage (il y a une probabilité de 80% de participer)
Et si les signaux d'entrée sont générés plusieurs fois par jour ? Nous organisons l'entrée aux indicateurs de risque minimum et devons chaluter sur le fait d'un ordre ouvert. Par exemple, si nous nous inspirons des limites du canal, comment devons-nous chaluter ?