Si quelqu'un a un problème, merci de finaliser AdaptiveExtrapolator v1.1 - page 12
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Mais j'ai vu ce que je m'attendais à voir, vous ne gagnerez pas d'argent avec ça.
D'accord
J'ai exécuté geExtrapolator_sig_1 mais j'ai dû commenter cwCalculated et int ForeCastExtrapolator() qui fonctionne sans eux,
J'ai tout mis dans un seul fichier.
Mais je voudrais discuter du problème : pourquoi ment-il ?
Il ne ment pas. Il calcule les harmoniques et les extrapole vers l'avant. Si les harmoniques extrapolées ne coïncident pas avec le prix futur, cela signifie que la fenêtre d'extrapolation a été mal choisie et que les harmoniques ne sont pas pertinentes.
Voilà une discussion pertinente.
En d'autres termes, si la fenêtre est correcte, la qualité de la modélisation (prédiction) sera plus élevée.
Comment ça, les harmoniques ne sont pas pertinentes ?
Oui, le principal problème est la sélection des fenêtres. Et les harmoniques ne sont pas pertinentes - les oscillations avec de telles phases, amplitudes et fréquences n'existent pas du tout, ou ont cessé.
Je ne suis pas d'accord avec vous au sujet de la fenêtre, c'est très simple, faites la FFT pour le nombre maximum de barres disponibles et voyez dans quelle zone il y en a.
les perturbations, puis vous choisissez la fenêtre. Comme toutes les méthodes sont formalisées, il ne reste plus qu'à réaliser l'automatisation de ce processus.
Personnellement, je vois un autre problème. Je ne sais pas comment le décrire correctement, je vais vous montrer un exemple : Réglez une harmonique avec une période multiple de la fenêtre
2*pi*i/Période --> cette harmonique est interpolée par deux harmoniques et maintenant changer la période pour qu'elle ne soit pas un multiple de la fenêtre -->
cette harmonique est interpolée par le champ de perturbation et si nous annulons le champ et gardons le plus grand, le résultat ne correspondra pas à
à l'original, c'est-à-dire qu'une harmonique non multiple est donnée par une douzaine de multiples. Imaginez combien d'harmoniques le marché peut avoir...
Voici un indicateur à des fins de clarification...
Réglez la fréquence dans la plage 4,8,16,32,64,128,256,512... et toute autre fréquence et voyez la différence.
Il ne ment pas. Il calcule les harmoniques et les extrapole vers l'avant. Si les harmoniques extrapolées ne coïncident pas avec le prix futur, cela signifie que la fenêtre d'extrapolation est erronée et que les harmoniques ne sont pas pertinentesGhf.
C'est vrai, Oncle Fyodor...
J'ai essayé le F.F.T. C'est le même principe et ça marche...
J'ai essayé d'appliquer cet indicateur sur l'extrapolation d'une autre fonction, dans certains cas, il correspondait, dans d'autres, il était antérieur, dans d'autres encore, il mentait... C'est pourquoi j'ai décidé de prendre une autre voie... nous prenons la fonction FFT de lissage et lissons en plus les extrémités par interpolation spline... et ensuite, sur la base de l'ensemble de traitement complexe, nous formons le processus de l'histoire à venir...
Pouvez-vous me donner les formules d'interpolation spline ?
Regardez l'indicateur que j'ai joint ci-dessus pour le rendre plus clair. Qu'en pensez-vous ?
Oui, le principal problème est la sélection des fenêtres. Et les harmoniques ne sont pas pertinentes - les oscillations avec de telles phases, amplitudes et fréquences n'existent pas du tout, ou ont cessé.
Je suis tout à fait d'accord avec vous concernant la sélection de la fenêtre, voici un exemple dans la figure où, sur la base d'une fonction sinusoïdale parfaite, une fenêtre a été sélectionnée dans laquelle la coïncidence du signal dans le futur était idyllique...
la ligne bleue est la prévision... où les points bleus sont cette gamme de données d'entrée...
la fenêtre d'entrée elle-même est représentée sur la courbe sinusoïdale par la ligne orange claire (la flèche indique la limite de la fenêtre d'entrée).
en augmentant ou en diminuant légèrement les données d'entrée, la courbe sinusoïdale idéale sera exactement prolongée dans la direction indiquée par la ligne rouge au-delà de la limite des points bleus...
Par conséquent, avec une sélection appropriée de la taille des données d'entrée peut être réalisable prévision idéale dans la suite de 20-30 points, puis à nouveau il est nécessaire de trouver cette fenêtre de données d'entrée à laquelle la poursuite possible du graphique de prix, mais comme vu un tel problème en l'absence d'appareil de correspondance de ce problème semble assez difficile ... comme le marché est constamment présent plusieurs fréquences qui donnent simultanément un modèle d'incertitude ...
J'ai oublié de mentionner les lacunes ... à des écarts assez importants de 10 points et plus Pronoz pas d'avenir à tous les réalistes parce que contribuer au système une forte réponse impulsionnelle, qui crée un processus de décomposition ultérieure sédation, qui à son tour vrivnosit la présence d'une grande influence de la composante de basse fréquence ...