Description du marché - page 2
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La complexité de l'organisation de l'intellect d'un sujet est l'"assimilation" maximale possible du modèle du sujet... Il est donc inutile, cependant... :)
Je ne comprends pas, mais je comprends :)
Peut-être devrions-nous "ancrer" un peu la tâche, ou nous allons "nous envoler").
Tâche pratique. Nous tradons l'EURUSD et nous utilisons uniquement l'AT, l'objectif est de 100 points, le stop de 50 points et l'objectif final est de faire des profits. Ce que nous devons examiner, quels indicateurs avec quels paramètres nous devons utiliser et l'essentiel, pourquoi? Comment résoudre le problème ? A-t-il une solution ? S'agit-il simplement d'un jeu de devinettes avec une vérification plus approfondie (ou peut-être juste un ajustement ?) dans un testeur/optimiseur ?
Nous devrions probablement "ancrer" un peu la tâche, sinon nous allons "nous envoler").
Tâche pratique. Nous négocions l'EURUSD, nous n'utilisons que l'AT, l'objectif est de 100 points, le stop de 50 points, l'objectif final est de gagner de l'argent. Sur
Je pense que l'approche de sélection des cibles est erronée.
Eh bien, vous avez choisi 100 p. comme cible (maintenant c'est 1000 points ;) ), et le mouvement a fait 300 points, c'est-à-dire que 200 points sont perdus. Ou, peut-être que c'était 80 points et qu'après la correction vous récupérerez tout sans trailing stop, et avec un trailing stop fixe vous n'en sauverez qu'une partie.
C'est un peu plus compliqué, nous abordons ces questions périodiquement, mais presque personne ne nous livre ses secrets sans intérêt.
Mais l'essentiel n'est pas seulement de déterminer le prix mais aussi de déterminer la direction de votre trading, pourquoi?
Je suis récemment arrivé à la conclusion que pour les prévisions, il est plus correct (compétent) d'utiliser des indicateurs utilisant des sinusoïdes et leurs dérivés (même si, bien sûr, ils doivent aussi être "savoir se préparer")... et voici pourquoi :
Une fois, j'ai cherché sur le web, en essayant de trouver quelque chose sur le filtre de Hodrick-Prescott et je suis tombé sur cet article intéressant
Beaucoup de choses intéressantes, mais ce n'est pas ce qu'ils ont dit sur le filtre de Hodrick-Prescott qui a attiré mon attention, c'est ce passage :
Le remarquable mathématicien russe Evgeny Slutsky a publié en 1927 un article intitulé "Cyclical fluctuations as a result of random variables", qui est alors passé inaperçu auprès des économistes. Slutsky a montré que l'ajout de variables aléatoires d'une certaine manière peut produire des oscillations cycliques bien définies.
Et c'est là que ça devient plus détaillé :
Slutsky conclut : "L'addition de causes aléatoires donne naissance à des séries ondulatoires, qui tendent, sur un nombre plus ou moins grand de vagues, à imiter des séries harmoniques composées d'un nombre relativement faible de sinusoïdes, présentant une périodicité approximative (plus ou moins, selon les circonstances, stricte). Après un nombre plus ou moins grand de périodes, un mode particulier devient désordonné, la transition vers un autre mode se produisant soit graduellement d'un mode "moyen" à un autre du même type ; soit un mode particulier peut être suivi de manière relativement stricte, la transition d'un mode à un autre se produisant plus brusquement à proximité de points critiques particuliers".
Cela a attiré mon attention, parce que cela correspond le plus exactement à ce que j'ai toujours vu dans la pratique - si vous ajustez à une certaine zone un indicateur, fonctionnant, disons, par divergence - pendant un certain temps, cela fonctionne pour 5 points, mais ensuite le marché change ses caractéristiques et tout "casse"....
En général, pour le moment, je pense que le modèle de Slutsky est le plus proche de la réalité...
Peut-être devrions-nous "ancrer" un peu la tâche, ou nous allons "nous envoler").
Le problème pratique. Nous tradons l'EURUSD et utilisons uniquement l'AT, l'objectif est de 100 points, le stop de 50 points, l'objectif final est de gagner de l'argent. Que rechercher, quels indicateurs avec quels paramètres suivre et l'essentiel ? pourquoi? Comment résoudre le problème ? A-t-il une solution ? S'agit-il seulement d'une supposition, avec un contrôle ultérieur (et peut-être juste un ajustement ?) dans un testeur/optimiseur ?
Avec ce post, j'ai réfuté l'utilité du programme FolVix sur un autre forum, qui est maintenant activement vendu sur Internet pour de l'argent. C'est censé être un système d'entrée par des graphiques en cluster (si intraday) à partir de niveaux forts précédents de volumes maximum pour le jour, la semaine, le contrat, pris du CME avec des arrêts courts à 10 pips (si c'était des niveaux forts, le prix ne les franchirait pas même d'un pip).Je pense que ce post sera pertinent, je n'ai pas le temps de l'éditer. Je pense que je devrais commencer par la tarification, pour comprendre un comportement de prix aussi compliqué. J'ai écrit de mémoire, de ma propre ignorance, donc il peut y avoir des inexactitudes.
"Pourquoi les niveaux ne fonctionnent-ils pas ? Tout d'abord, il y a un énorme marché dans le SPOT et il est ridicule de prendre en compte les volumes dans les futures EUR séparés du SPOT. Ici, je pense que tout est clair. Même si nous prenons une bourse pure, comme les actions, où tout le volume de la bourse participe à la formation des prix, les niveaux ne fonctionneront pas là non plus.Le prix a traversé le graphique du combo magique vers le haut, le stochastique a montré une divergence et vous avez décidé de prendre 300 lots du marché au prix que vous voyez dans le terminal.Dans le livre des offres se trouve l'image suivante des offreurs (les offreurs sont les futurs ordres de vente non exécutés) : 1.2815-113 lots, 1.2816-52 lots, 1.2817-12, 1.2818-178, 1.2814-courant (c'est le prix de la dernière transaction).Le prix actuel est de 1.2818-55 lots.NOTE VOTRE ARGENT EST PARTI, même s'il y avait une GRANDE SÉLECTION DE LOTS, car il y a eu une compensation et les OFFRES ont pris votre argent. il n'y a rien sur lequel le prix PEUT ÊTRE RETOURNÉ.Si un homme beaucoup plus important ou un groupe de petits spéculateurs se présentent et déversent 400 lots dans la précipitation de la vente, de plus, si le marché est mince et qu'il y a peu de volumes d'offres dans les offres les plus proches, ils pousseront le marché vers le bas encore plus fort et vous serez en déficit.C'est pourquoi l'écart sur une bourse réelle est variable, car le marché change constamment, de nouvelles offres arrivent, les anciennes sont supprimées, l'écart s'élargit et se réduit, et des "écarts" peuvent apparaître dans les prix. Le plus intéressant est que lorsque vous fermez votre position, vous faites redescendre le marché d'environ le même montant, en passant par l'offre la plus proche.En d'autres termes, vous n'avez pas déplacé le marché dans sa forme pure, mais tout dépendra de la liquidité actuelle, mais la différence ne sera que de quelques centimes.Lorsque l'opinion de la plupart des participants au marché à une certaine période coïncide, le prix évolue plus longtemps dans une direction (tendances). Le krach se produit alors, car peu de gens veulent pisser contre le vent. S'il n'y a aucun acheteur, le gouvernement intervient et ferme le marché pour gagner du temps et de l'argent.Pas de forts niveaux de volumes là physiquement, car il y a une compensation mutuelle constante, le prix a déjà "mangé" tout leur mouvement et comptabilisé tous les avis. et maintenant essayer de ramasser ce mécanisme mat. formule, indicateurs, niveaux, vagues, etc.Maintenant, en ce qui concerne les sociétés de courtage avec des spreads fixes : pour survivre à la concurrence, elles réduisent les spreads et doivent filtrer les cotations pour elles-mêmes. La fréquence des cotations par unité de temps diminue, ce qui donne une marge de temps pour liquider les positions et ouvrir/fermer des transactions à des prix rentables.Vous pouvez utiliser seulement un ou deux ticks lorsque vous avez une bonne transaction.
P.S. Mon opinion sur le marché. c'est-à-dire comment vous pouvez décrire physiquement le résultat final du marché (ce que nous voyons comme un graphique en tic-tac). les marchés financiers - c'est le processus brownien. le processus brownien - c'est une dérive chaotique de particules aléatoires avec un biais. le biais - c'est la coïncidence des opinions de la plupart des participants au marché dans une période de temps donnée.Quant aux volumes, il serait préférable d'utiliser le curseur du marché plutôt que de regarder ce que le prix a déjà considéré.
"Tout d'abord, il existe un énorme marché SPOT et il est ridicule de séparer les volumes de fx Euros des SPOTs.
:)
Une description encore plus magnifique. Bien joué, c'est comme ça que je l'appelle. ... Mais ne pensez pas que les "oncles très riches" sont aussi plats qu'une tabatière. :) Voilà votre erreur.... Et puis il y a les offres et les enchères dans la "coupe" sur le forex qui traînent comme des fous.
Dans l'ensemble, bonne description, mais pas sur la réalité. :)
Peut-être devrions-nous "ancrer" un peu la tâche, ou nous allons "nous envoler").
Tâche pratique. Nous tradons l'EURUSD et nous utilisons uniquement l'AT, l'objectif est de 100 points, le stop de 50 points et l'objectif final est de faire des profits. Ce que nous devons examiner, quels indicateurs avec quels paramètres nous devons utiliser et l'essentiel, pourquoi? Comment résoudre le problème ? A-t-il une solution ? S'agit-il seulement d'une supposition, avec un contrôle ultérieur (et peut-être juste un montage ?) dans un testeur/optimiseur ?
En substance, cela n'est bon que pour les testeurs/optimisateurs ; le marché réel ne peut pas y obéir.
™ Le Forex est un système complexe, l'analyse technique n'utilise que le prix, elle est aveugle et c'est donc la raison pour laquelle elle ne se développe pas, l'analyse fondamentale est plus précise sur le marché du Forex. si vous avez les bonnes informations, les fondamentaux n'échoueront pas. elle est une conséquence des fondamentaux et, en raison de son manque d'informations, elle ne peut pas prédire l'apparition de facteurs fondamentaux qui affecteront ensuite le prix.
Et vos soupçons Figar0 sur le fait que c'est un jeu de devinettes sont absolument exacts MAIS a récemment créé un sujet
Où j'ai dit que la seule façon d'obtenir quelque chose du ta est de combiner toutes ses réalisations dans un flux d'informations correctement systématisé.
Je le fais maintenant, les gens ne semblent pas le comprendre, bien que pour moi il soit nécessaire de trouver un petit point d'entrée, mais il faut comprendre ce que cela signifie Figar0 si vous voulez coopérer.
:)
Une description encore plus magnifique. Bien joué, c'est comme ça qu'on appelle ça. ... Mais ne pensez pas que les "oncles très riches" sont aussi plats qu'une tabatière. :) Voilà votre erreur.... Et puis il y a les offres et les enchères dans la "coupe" sur le forex qui traînent comme des fous.
Dans l'ensemble, une bonne description, mais pas de la réalité. :)
"Ayaaay, perte" (s), bien maintenant je ne peux définitivement pas passer le casting :). Mais sérieusement, que ces oncles soient plats ou non, cela ne fait aucune différence. La loi est la même pour tous : si vous avez pris quelque chose au handicapé, rendez-le, et si vous avez besoin de quelque chose, donnez-le-lui ; le marché est un marché d'échange, pas un marché boursier.
:)
Une description encore plus magnifique. Bien joué, c'est comme ça qu'on appelle ça. ... Mais ne pensez pas que les "oncles très riches" sont aussi plats qu'une tabatière. :) Voilà votre erreur.... Et puis il y a les offres et les enchères dans la "coupe" sur le forex qui traînent comme des fous.
Dans l'ensemble, une bonne description, mais pas de la réalité. :)
>> Vous déformez vos propos pour attirer l'attention sur vous, mais vous l'avez compris, ou vous n'avez pas lu attentivement mon post. L'oncle riche n'est qu'un exemple, mais voici la réalité des événements récents : un oncle riche en Allemagne qui possédait un grand réseau de produits pharmaceutiques, qui a vendu ses parts à Volkswagen sans savoir que l'entreprise soutiendra le gouvernement, a perdu plus d'un milliard de dollars et s'est jeté sous un train. il y a aussi un oncle français, qui a confié son argent à une société d'investissement et s'est suicidé dans un hôtel.
L'oncle riche n'est qu'un exemple, mais voici la réalité des événements récents concernant le riche oncle en Allemagne qui possédait un grand réseau de produits pharmaceutiques, qui a vendu ses parts à Volkswagen sans savoir que l'entreprise sera soutenue par le gouvernement, a perdu plus d'un milliard de dollars et s'est jeté sous un train.
Je ne le déforme pas, je le connais juste comme le dos de ma main... :)
Et où dans vos exemples se trouve l'"oncle riche" ... Pour le forex... :)
Quoi qu'il en soit, mon commentaire ne s'adresse qu'à ceux qui peuvent le comprendre. Et c'est vraiment une idée très subtile, ce qui est important ... pour comprendre comment cela fonctionne... Sinon, je n'ouvrirais même pas la bouche... Je veux juste aider ceux qui ont atteint un certain niveau... Sinon, j'en ai rien à foutre... Pourquoi, pouvez-vous me donner une seule raison pour laquelle je voudrais rester anonyme tout en me moquant constamment des membres de ce forum... à eux... Je ne peux même pas commencer à imaginer votre modèle de mon comportement. Je le répète, vous n'avez tout simplement jamais vu, ou même approximativement aucune idée de ce à quoi ressemble l'interbancarité. :) Et le jeu des banques n'est pas lui... :)