point d'entrée - page 7

Nouveau commentaire
 
fate писал(а) >>

Selon le degré de proximité des points, vous pouvez, par exemple, obtenir un coefficient qui vous aiderait davantage. Lorsque je testais à la main, sur une tendance forte (H4), sur 20 EAs, 6 EAs avec -6+6(barres) montraient des points d'entrée et vice versa, même pas 2 coïncidaient sur la même tendance et il n'y a rien à spéculer, j'ai vérifié et j'en étais convaincu

Il existe différentes méthodes d'évaluation des experts. Ils diffèrent par leur complexité. Par exemple, le plus simple : on prend la somme des signaux de tous les experts et si les signaux d'achat l'emportent, on achète. Il existe une méthode de logique floue où la sortie est obtenue par une convolution spéciale de tous les signaux des experts et où chaque signal se voit attribuer un poids (il existe un tel conseiller expert dans la codbase). Il existe des méthodes pour combiner les conseillers experts en utilisant des machines associatives NS (bien décrites par Haykin). Il existe de nombreuses méthodes en général, lisez les références.

 
Mathemat >> :

C'est toujours des maths élémentaires, mais complètement fausses.

Si nous supposons que les signaux de trois conseillers experts sont indépendants, alors la probabilité requise est de 1 - (1-0.55)(1-0.65)(1-0.75) = 1 - 0.03975 = 0.960625.

Je vais ajouter mes cinq cents, bien que tardivement.

La probabilité de l'Expert Advisor est le rapport entre les transactions rentables et toutes les transactions.

C'est-à-dire que pour le premier, le rapport entre les transactions rentables et les non rentables est de 0,55 / (1 - 0,55) = 1,2222, pour le deuxième - 0,65 / (1 - 0,65) = 1,8571, pour le troisième - 0,75 / (1 - 0,75) = 3,0000.

En multipliant ces ratios, nous obtenons - 1,2222 * 1,8571 * 3,0000 = 6,8095 - le ratio final des transactions rentables par rapport aux non rentables.

Si la sortie est y = x / (1 - x), l'inverse est maintenant x = y / (1 + y).

Nous en déduisons la probabilité d'une EA "unie" - 6,8095 / (1 + 6,8095) = 0,8720. C'est-à-dire que le rapport final entre les transactions rentables et toutes les transactions est de 0,8720. Il s'agit également de la probabilité du conseiller expert.

P.S. Pourquoi multiplier (1.2222 * 1.8571 * 3.0000), je ne sais pas ! J'ai même perdu une heure et demie à essayer de le vérifier par programme. Il s'avère que 0.8720 (en moyenne).

 
FION >> :

Il existe différentes méthodes d'expertise. Ils varient en complexité. Par exemple, le plus simple - on prend la somme des signaux de tous les experts et si les signaux d'achat l'emportent - on achète. Il existe une méthode de logique floue - la sortie est formée par la convolution des signaux des experts et un poids est attribué à chaque signal (il existe un tel conseiller expert dans la base de données). Il existe des méthodes pour combiner les conseillers experts en utilisant des machines associatives NS (bien décrites par Haykin). Il existe de nombreuses méthodes en général, lisez les références.

Avec des méthodes toutes claires que ce n'est pas un il est certainement nécessaire et avec elle pour comprendre mais moi la question technique pour ce but et ce thème a commencé j'ai déjà écrit
Je serais très reconnaissant si quelqu'un pouvait m'indiquer la meilleure façon de les combiner en un seul EA ou de les connecter à un seul graphique, c'est tout ce dont j'ai besoin.


 

Concernant la simple sommation, à titre d'exemple. J'ai pris la platine de quelqu'un d'autre, j'ai sorti un morceau sur la détermination de la force de la tendance, j'ai minimisé le code (l'original consomme trop de mémoire).

Dans le coin supérieur droit, il affiche la force de montée/descente en pourcentages. Si c'est plus de 75 %, c'est bon. Ici http://highwayfx.ucoz.ru/forum/3-8-1 à la fin de la page il y a aussi une version avec l'histoire.

Dossiers :
trendforce.mq4  8 kb
 
Figar0 >> :

Par exemple, un conseiller est classique, l'autre selon les étoiles, le troisième selon les présages populaires). Et l'utilisation de différentes stratégies TA sur les mêmes données ne fonctionnera pas. Et comment compter quoi est une grande question.

Vous pourriez, par exemple, utiliser l'AMI... permet de combiner des experts de nature totalement différente...

Neutron >> :

En première approximation, nous pouvons supposer que p augmente de façon presque linéaire avec le nombre d'indicateurs (voir la figure ci-dessus). À son tour, la probabilité d'obtenir que n indicateurs fonctionnent simultanément diminue de façon exponentielle avec l'augmentation du nombre d'indicateurs, et cela signifie que la fréquence de réalisation des transactions diminuera aussi rapidement. Nous avons donc deux processus concurrents : la rentabilité et la fréquence des transactions.

- Vous ne pouvez pas supposer que p augmente linéairement avec le nombre d'indicateurs utilisés... plutôt une parabole :)


- Qui dit que tous les indicateurs doivent fonctionner simultanément ... Juste le nombre optimal d'indicateurs (sur la parabole ce sera -b/2a)


Mais la conclusion reste décevante : moins il y a d'indicateurs à utiliser dans les transactions, mieux c'est. Le plus optimal est un !


- Combinez plusieurs indicateurs en un seul et vous serez heureux !


 
fate писал(а) >>

Je sais qu'il ne s'agit pas d'une seule méthode, mais la question technique m'intéresse.
Je serais très reconnaissant si quelqu'un pouvait me dire comment les combiner en un seul EA ou les connecter à un seul graphique.

Voici une variante simple

double Signal(int i){
       double val1 = iWPR(NULL,0,14, i);
       double val2 = iDeMarker(NULL,0,14, i);
       double val3 = iRSI(NULL,0,14,PRICE_CLOSE, i);
       double BBL = iBands(NULL,0,20,1,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER, i);
       double BBU = iBands(NULL,0,20,1,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER, i);
      // 
// ------------ buy       
       int BufferUP = 0;
       if( val1>=(-20))  BufferUP ++;
       if( val2>=0.7)    BufferUP ++;
       if( val3>=70)     BufferUP ++;
       if( BBU<=Close[ i]) BufferUP ++;
      
//--------------sell       
       int BufferDN = 0;
       if( val1<=(-80))  BufferDN ++;
       if( val2<=0.3)    BufferDN ++;
       if( val3<=30)     BufferDN ++;
       if( BBL>=Close[ i]) BufferDN ++;
       
       
       return( BufferUP- BufferDN);
}      
 

J'ai récupéré l'histoire

bleu - UP
rouge =Down
blanc = différence de l'école entre les pourcentages UP et Down

Dossiers :
trendforce_2.mq4  9 kb
 
Vinsent_Vega >> :

- Vous ne pouvez pas supposer que p augmente linéairement avec le nombre d'indicateurs utilisés... Plutôt une parabole :)

D'où vient la parabole, Vincent ? Et comment se comporte-t-il pour des valeurs proches de zéro (la probabilité ne peut être négative) ?

 
Neutron >> :

Salut Alexey.

C'est plus facile de jouer à la manière de Monte Carlo.

Tu es vraiment quelqu'un, Sergey. Je n'ai pas encore compris vos conclusions, merci pour la nourriture.

Mais voici une question pour vous : pourquoi la probabilité n'augmente-t-elle pas avec p=0,5 ?

 
Mathemat >> :

D'où vient la parabole, Vincent ? Et comment se comporte-t-elle pour des valeurs proches de zéro (la probabilité ne peut pas être négative) ?

ne le prenez pas si sérieusement, Alexey... Je ne fais que formuler approximativement mes observations pratiques - si le nombre d'experts (indicateurs) augmente, la probabilité d'une prévision correcte augmentera pendant un certain temps (mais pas nécessairement)... et commence à tomber... C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre optimal d'entre eux, qui devrait être utilisé...

123456789101112
Nouveau commentaire