Notre Masha ! - page 3
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Bien, nous avons trouvé une telle solution pour un certain intervalle de temps. >> Quelle est la suite ?
Réfléchissez ! Et puis, nous opérons avec des valeurs moyennées sur un grand intervalle, donc la solution obtenue n'est pas locale et est vraie pour n'importe quelle partie de BP.
IMHO, le type de fonction Y manque. Ou est-ce que je rate quelque chose ?
Nous n'avons pas de connaissance a priori du bon type de courbe Y. Tout ce dont nous avons besoin doit être enfoui dans la fonction :
S=w1*(X[i]-Y[i])^2+w2*(Y[i]-Y[i-1])^2-w3*{(Y[i]-Y[i-1])*(Х[i]-Х[i-1])}^2-->min
A partir de là, avec un peu de chance, nous obtiendrons la forme de MA, ou plutôt sa forme récursive.
Comme quoi ? Gain - la rentabilité est intégrée dans la fonction cible.
Sur une fonction passée rentable, allez-vous faire des bénéfices ? En quoi est-ce différent d'essayer de tirer profit de l'optimisation ?
Sur une fonction autrefois rentable, allez-vous faire des bénéfices ? En quoi est-ce différent d'essayer de faire du profit après avoir optimisé ?
Nous allons le faire mieux que les autres ! Parce que nous exploitons le meilleur (maximisation de la rentabilité). Bien sûr, s'il n'y a rien dans la BP originale qui puisse être exploité (dans un certain sens), alors nous obtiendrons zéro. Mais s'il y a... alors nous obtiendrons une rentabilité maximale !
Nous allons le faire mieux que les autres ! Parce que nous exploitons le meilleur (maximisation de la rentabilité). Bien sûr, s'il n'y a rien dans la BP originale qui puisse être exploité (en un sens), alors nous obtenons zéro. Mais s'il y a... nous en tirerons le meilleur parti !
Je m'en prends aux mots que vous avez dits.
Prenez une période de temps et calculez le profit maximum possible sur celle-ci. Est-ce que ce sera le même résultat que celui de votre fonction sur cette période ?
Ou avez-vous un bénéfice d'exploitation maximum ? Je pense que l'évaluation du degré d'exploitation possible est subjective.
Il est plus facile de critiquer (c'est moi) que de créer. Mais dans ce cas, je pense que vous essayez de développer une impasse.
Tout calcul de moyenne entraîne un décalage. C'est un fait. À une époque, j'étais moi aussi euphorique quant à la "possibilité" d'appliquer les "Mashas".
Puis j'ai réalisé que, très souvent, je ne faisais que prendre mes désirs pour des réalités. Il est impossible d'améliorer la moyenne ! Un simple calcul du bénéfice
sur des barres entières. Dans le meilleur des cas, bénéfice/perte = 5/6. Et ceci après avoir dansé autour de Take Profit, Stop Loss .... Des signaux trop tardifs.
Sinon, le drapeau est entre vos mains.
Prenez un cadre temporel et calculez le profit maximum possible sur celui-ci. Le résultat sera-t-il le même que celui de l'application de votre fonction à cette période ?
Non, ça ne le sera pas.
Parce que nous travaillons sur la bonne frontière du BP (sans regarder vers l'avenir), alors que ce que vous avez formulé (profit maximum) est un travail d'histoire ou d'ajustement. En revanche, nous maximisons le profit "sans connaître l'historique", en analysant uniquement la dernière lecture de la cotation et sa seule valeur précédente Х[i]-Х[i-1] et c'est tout. Il semble que ce soit comme ça.
Tout calcul de moyenne entraîne un décalage. C'est un fait. A une époque, j'ai moi aussi été euphorique devant la "possibilité" d'appliquer les "Machs".
Puis j'ai réalisé que je prenais souvent mes désirs pour des réalités. Et ceci après avoir dansé autour de Take Profit, Stop Loss .... Des signaux trop tardifs.
La différence est que vous utilisez la méthode scientifique, tandis que nous résolvons le problème de manière théorique. Votre résultat n'est pas une preuve en raison de son manque de généralité. Ce que nous obtenons est le meilleur (dans un sens) et général.
P.S. Je n'ai cessé d'exposer mon point de vue, que je considère raisonnable, sur l'applicabilité de la méthode de la moyenne mobile dans le trading. Et la tentative de trouver le moove optimal n'est pas dictée par un changement d'opinion, simplement, le problème me semblait intéressant en soi, ainsi que sa formulation et les solutions possibles.
Non, ça ne le sera pas.
En revanche, nous maximisons le profit "sans connaître" l'historique, en analysant uniquement la dernière lecture de la cotation et sa seule valeur précédente X[i]-X[i-1] et c'est tout. C'est un peu comme ça.
La composante historique nécessaire sera prise dans X[i - 1] et Y[i - 1] . Donc connaître l'histoire, c'est-à-dire la partie nécessaire de celle-ci.
Il est plus facile de critiquer (c'est moi) que de créer. Mais dans ce cas, je pense que vous essayez de développer une voie sans issue.
Je n'ai pas encore vu la tâche sous cette forme, et ça a l'air plutôt bien. Pourquoi ne pas essayer ?
La composante historique nécessaire sera prise dans X[i - 1] et Y[i - 1]. Donc connaître l'histoire, c'est-à-dire la partie nécessaire de celle-ci.
Dans les filtres récursifs, chaque compte de muv, contient des informations sur TOUTES les valeurs précédentes du quotient, prises avec des coefficients décroissants... Il s'avère que nous tenons compte de l'historique et que nous optimisons le profit en fonction de celui-ci... Il peut s'agir d'un ajustement, mais l'ajustement peut être "juste", pas comme une optimisation idiote dans le testeur.
Que quelqu'un prenne la dérivée de la fonction S sur le paramètre Y[i] et l'égale à zéro ! Parce que je suis déjà un peu...
Dans les filtres récursifs, chaque compte de muv contient des informations sur TOUTES les valeurs de quotient précédentes, prises avec des coefficients décroissants... Il s'avère que nous tenons compte de l'historique et que nous optimisons le profil en fonction de celui-ci... Il est possible qu'il s'agisse d'un raccord, mais le raccord est probablement "correct", pas comme dans l'optimisation muette en temter.
Oui, c'est de ça que je parle.
Le parfait MA le fait en quelque sorte. Dialogue de l'auteur. Alexander Smirnov.
voir le message ANG3110 06.02.2008 20:48