à nouveau sur le testeur
Voici par exemple un extrait de l'article :
"...Avant le début des tests, des ticks de prix intermédiaires sont générés et les résultats sont écrits dans un fichier (exemple : /tester/history/eurusd_1440_1.fxt). Chaque fois que vous appuyez sur le bouton "Start", le testeur génère un fichier avec une séquence de tics...".
La question est de savoir comment générer des ticks, qui les génère et selon quel schéma.
Il y a une phrase vague : "le développement des barres est généré sur la base de modèles de vagues prédéfinis". Ces modèles diffèrent-ils dans les modes "par points de référence" et "par tics" ?
Je l'ai lu plus d'une fois... Je ne comprends toujours pas. Je ne sais pas si je suis stupide... mais d'après ce que j'ai compris, il s'avère que les tests sur M5 en mode "checkpoints" et en mode "ticks" devraient être identiques...
Vous vous trompez. Apparemment, vous n'avez lu qu'un seul article - vous devez tous les lire.
Et n'oubliez pas le mode de test par visualisation - vérifiez vos suppositions grâce à une vue visuelle de l'évolution des barres.
Vous vous trompez. Apparemment, vous n'avez lu qu'un seul article - vous avez besoin de tous les articles.
Et n'oubliez pas le mode de test par visualisation - vérifiez vos suppositions grâce à une vue visuelle de l'évolution des barres.
Je n'ai même pas pensé à la visualisation... J'ai lu presque tous les articles, mais je ne comprends toujours pas comment ces schémas sont utilisés pour générer des tics...
ou plutôt pas tout à fait compris... il semble qu'il n'y ait que 4 points de référence des prix réels sur M1... et l'interpolation est appliquée à ces points... Je ne suis pas mathématicien et il m'est difficile d'imaginer comment cela se passe exactement...
et autre chose : comment cela prend-il en compte le volume réel des ticks ?
J'ai lu à plusieurs reprises des déclarations sur le forum disant que les gens ne comprennent pas à quoi ils ont affaire... certaines personnes pensent même que lorsqu'elles modélisent (testent), elles ont affaire à de vrais ticks de courtiers...
...pourquoi personne ne dit rien ? Comme si j'étais le seul à en avoir besoin...
Je pense que tout le monde est habitué au fait qu'on ne peut pas faire confiance aux tics du testeur. Et la plupart d'entre eux font des EA à l'ouverture du bar.
D'une manière ou d'une autre, tout le monde s'est habitué au fait qu'on ne peut pas faire confiance aux tics du testeur. Et la plupart d'entre eux font des EA à l'ouverture du bar.
Étant dans la société des techniciens, jouez selon les règles des techniciens. Soyez assez aimable pour prouver publiquement votre affirmation "on ne peut pas faire confiance aux ticks" avec des faits détaillés (captures d'écran et tableaux exacts des prix réels et simulés qui montreront l'écart). Faites simple et technique en publiant un tableau des prix acheteur-vendeur dans une heure de ticks réels collectés et simulés par un testeur sur la base de minutes. Avec toutes les descriptions afin que tout utilisateur puisse reproduire votre expérience.
Je suis sûr que vous vous rétracterez rapidement lorsque vous chercherez des preuves.
Étant dans une société de techniciens, jouez selon les règles des techniciens. Soyez aimable et prouvez publiquement votre affirmation "on ne peut pas faire confiance aux ticks" avec des faits détaillés (captures d'écran et tableaux exacts des prix réels et simulés qui montreront la divergence). Faites simple et technique en publiant un tableau des prix acheteur-vendeur dans une heure de ticks réels collectés et simulés par un testeur sur la base de minutes. Avec toutes les descriptions afin que tout utilisateur puisse reproduire votre expérience.
Je suis sûr que vous vous rétracterez rapidement lorsque vous chercherez des preuves.
Je vérifierai les tics simulés par rapport aux tics réels un jour... Mais il est déjà clair qu'elles ne correspondront pas... alors quel est le critère de cohérence ?
Je n'ai pas vraiment envie de faire confiance à un système qui donne un résultat positif sur des ticks simulés, de l'argent si facilement gagné....
je vois moi-même que la seule façon de s'en sortir est un test de démonstration... mais c'est du temps, du temps encore...
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Étant donné que le testeur n'utilise pas l'historique réel des ticks pour l'instrument, mais le modélise sur la base de barres de minutes (interpolation fractale ?), la question suivante s'est posée :
Les tests sur la M5 en mode "par points de contrôle" et en mode "par ticks" sont-ils essentiellement identiques ou non ?
hhy : la logique est la suivante : si le mode "par points de référence" utilise la période la plus proche, mais que la période la plus proche pour M5 est M1, alors... devraient être identiques... il s'avère que...