Métiers non rentables 0 !!!!!! - page 5
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Que se passe-t-il si l'optimisation est effectuée sur une période, mais que lorsqu'elle est testée sur d'autres dates, elle donne le même résultat ?
Il s'agit d'une méthode de test de la stabilité d'un système de trading.
Vous avez mentionné le drawdown - comment puis-je le réduire ?
Je ne sais pas... il s'agit de savoir comment faire du commerce de manière rentable. Chacun le résout à sa manière. Bien entendu, je vous proposerai mes propres méthodes de réduction du drawdown, mais je dois vous avertir qu'elles m'ont été reprochées plus d'une fois. Selon eux, cette approche conduit à une sur-optimisation du système. Et je le pense. Si ces méthodes fonctionnent pour moi, cela signifie qu'elles me conviennent.
1. Je considère comme un axiome que le forex est asymétrique par rapport à la hausse/la baisse. Par conséquent, j'optimise certains de mes systèmes (PAS TOUS, mais seulement certains d'entre eux) séparément pour l'achat et la vente. C'est-à-dire que je fais essentiellement deux systèmes à partir d'un seul : l'un ne fait qu'acheter, et l'autre ne fait que vendre.
2. cette méthode découle de la première. Son essence est la différence de taille des lots pour l'achat et la vente.
3. Je vérifie l'interdépendance des métiers. Cette idée est tirée du livre "The Mathematics of Money Management" de Ralph Vince. Je calcule deux indicateurs : le Z-score et la corrélation. Utiliser les méthodes de gestion de la taille des lots en deux versions : après le précédent trade perdant et après le précédent trade profitable.
1. Je considère comme un axiome que le forex est asymétrique en ce qui concerne la hausse et la baisse. C'est pourquoi j'optimise certains de mes systèmes (PAS TOUS, mais seulement certains d'entre eux) séparément pour l'achat et la vente. C'est-à-dire que je fais essentiellement deux systèmes à partir d'un seul : l'un ne fait qu'acheter, l'autre ne fait que vendre.
Existe-t-il un critère permettant de démontrer qualitativement ou quantitativement l'exactitude de cette affirmation (pour l'instant) ?
Existe-t-il un critère permettant de démontrer quantitativement ou qualitativement la validité de l'affirmation (jusqu'à présent) ?
Dépendances entre les jours de la semaine
Bien sûr, cela ne suffit pas pour une preuve rigoureuse. Il faudrait prendre en compte les dépendances entre les barres de plusieurs autres horizons temporels. Il faudrait aussi faire des études statistiques sur les corrélations :
- variation du prix à la baisse / nombre de barres où elle s'est produite = vitesse de la chute
- Variation du prix à la hausse / combien de barres cela s'est produit = taux de croissance
En outre, si vous le souhaitez, vous pouvez étudier l'accélération (indicateur Momentum).
Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Pour moi, c'était suffisant pour la formation de mon modèle de marché. Si quelqu'un ne peut pas le faire suffisamment, qu'il creuse davantage.
J'optimise séparément les achats et les ventes. En fait, je fais deux systèmes à partir d'un seul : un qui ne fait qu'acheter et un qui ne fait que vendre.
C'est une méthode très intéressante, il y a une vraie logique. Je n'y avais même pas pensé avant. Je vais maintenant l'essayer par moi-même...
Je calcule deux indicateurs : le Z-score et la corrélation. J'applique les méthodes de gestion de la taille des lots dans deux variantes : après un précédent trade perdant et après un précédent trade profitable.
Comment calculez-vous ces 2 valeurs ? Et comment gérez-vous la taille du lot dans les échanges + - ? Je comprends le volume, mais lequel va où...
Je calcule deux indicateurs : le Z-score et la corrélation. J'applique les méthodes de gestion de la taille des lots dans deux variantes : après un précédent trade perdant et après un précédent trade profitable.
Comment ces deux indicateurs sont-ils calculés ? Et comment la gestion de la taille des lots s'effectue-t-elle dans les échanges + - ? J'ai compris par volume, mais lequel...
à KimIV
Merci. Je comprends en général.
Une autre chose intéressante est la suivante. Si l'on prend un intervalle de temps suffisamment long (nombre de barres > 1000), on peut constater que le nombre d'incréments positifs tend vers le nombre d'incréments négatifs. En revanche, la valeur absolue moyenne des incréments (sur le TF sélectionné) dépend du prix de l'instrument, c'est-à-dire que <dS/S>=const. Mais alors, avec l'égalité des mouvements à la hausse et à la baisse, nous avons forcément des amplitudes différentes de ces mouvements - l'amplitude moyenne du mouvement à la hausse sera toujours un peu plus grande que celle du mouvement à la baisse...
Y a-t-il un moyen d'exploiter cela ?
Et comment ces 2 indicateurs sont-ils dérivés ?
Cherchez vous-même... les formules ne sont pas militaires, faciles à trouver...
Et comment gérez-vous le lot dans le commerce + - ? J'ai compris le volume, mais lequel va où...
Ceci est différent pour chaque système. Il s'agit également d'un problème d'optimisation. J'utilise deux critères :
- le rabattement minimal,
- facteur de récupération maximal.
Par exemple : après un lot de perte 0,1, après un lot de gain 0,3. Ceci est pour les systèmes avec un compte Z négatif.