Un conseiller qui n'a pas peur d'un appel de marge. Qui souhaite l'essayer ? - page 11

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J'ai un portefeuille comme celui-ci en ce moment :



type de risque


GBPJPY 0,2647 1

USDCAD 0.2718 1

EURUSD 0,2861 0

USDCHF 0,1573 1


où :

type = 1 - vendre

type = 0 - acheter



En conséquence, niveau de marge 100% / (0,2647 + 0,2718 + 0,2861 + 0,1573) = 100% / 0,9799 = 102,051%.

 
En quoi les risques sont-ils différents pour chaque paire ?
 
kharko >> :
Quelle est la différence de risque pour chaque paire ?

Les risques sont sous-estimés à partir des paramètres optimisés. On prend un tas d'outils, on optimise, on obtient : risque1, risque2 ... risquen



Nous obtenons la somme de tous les risques pour les instruments, qui devrait être supérieure à 1


allrisks = risque1 + risque2 + .... + riskn



Nous devons maintenant obtenir le ratio de réduction des risques, mais de telle sorte que le dépôt soit utilisé à 98% et que les risques gardent leurs proportions.


k = 0,98 / tous risques


Ok, maintenant nous mettons la première paire, mais nous écrivons dans le paramètre d'entrée risque la valeur risk1 * k

Pour la deuxième paire, le paramètre d'entrée risque = risque2 * k

...

Pour la n-ième paire, le paramètre d'entrée risque = riskn * k



Le portefeuille est prêt.



Le niveau de marge, comme je l'ai mentionné ci-dessus, sera maintenu à la valeur :



Mariginlevel = 100 % / (allrisk * k) = 100 % / 0,98 ~ 102,04 %.



Niveau de marge libre :



freemargin = (1 - (allrisk * k)) * 100% = (1 - 0,98) * 100% = 2% des fonds propres
 

J'ai implémenté mon idée de séparer les niveaux pour l'action et la fermeture partielle d'une position...

Niveau de marge

Symbole EURUSD (Euro contre Dollar US)
Période 1 Minute (M1) 2008.11.05 00:00 - 2008.11.07 22:59 (2008.11.05 - 2008.11.08)
Modèle Tous les ticks (méthode la plus précise basée sur toutes les plus petites échéances disponibles)
Paramètres BuySell=1 ; TF=1 ; Magic_¹=1 ; Stop=false ; Risk1=0.91 ; Risk2=0.29 ; Pribil=12 ; MinLot=0.1 ; AllClose=false ;
Les bars dans l'histoire 5238 Tiques modélisées 56083 Qualité de la modélisation 25.00%
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 10000.00
Bénéfice net 7672.23 Bénéfice total 10423.23 Perte totale -2751.00
Rentabilité 3.79 Gain attendu 306.89
Dégradation absolue 5208.00 Abaissement maximal 11231.00 (70.09%) Abattement relatif 70.09% (11231.00)
Total des transactions 25 Positions courtes (% de gain) 25 (88.00%) Positions longues (% de gain) 0 (0.00%)
Transactions rentables (% de toutes) 22 (88.00%) Transactions à perte (% de toutes) 3 (12.00%)
Le plus grand commerce profitable 2332.70 transaction perdante -2068.00
Moyenne opération rentable 473.78 commerce perdant -917.00
Maximum gains continus (profit) 11 (5778.00) Pertes continues (perte) 2 (-2127.00)
Maximum Profit continu (nombre de victoires) 5778.00 (11) Perte continue (nombre de pertes) -2127.00 (2)
Moyenne gains continus 11 perte continue 2

Niveau de marge fixe_v3

Symbole EURUSD (Euro contre Dollar US)
Période 1 Minute (M1) 2008.11.05 00:00 - 2008.11.07 22:59 (2008.11.05 - 2008.11.08)
Modèle Tous les ticks (méthode la plus précise basée sur toutes les plus petites échéances disponibles)
Paramètres risque=0,21 ; type=1 ;
Les bars dans l'histoire 5238 Tiques modélisées 56083 Qualité de la modélisation 25.00%
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 10000.00
Bénéfice net 2716.20 Bénéfice total 7322.82 Perte totale -4606.62
Rentabilité 1.59 Gain attendu 10.69
Dégradation absolue 2261.00 Abaissement maximal 5779.00 (42.75%) Abattement relatif 42.75% (5779.00)
Total des transactions 254 Positions courtes (% de gain) 254 (40.16%) Positions longues (% de gain) 0 (0.00%)
Transactions rentables (% de toutes) 102 (40.16%) Transactions à perte (% de toutes) 152 (59.84%)
Le plus grand commerce profitable 3247.01 transaction perdante -122.00
Moyenne opération rentable 71.79 commerce perdant -30.31
Nombre maximal gains continus (profit) 12 (665.00) Pertes continues (perte) 27 (-1377.62)
Maximum Profit continu (nombre de victoires) 3490.01 (10) Perte continue (nombre de pertes) -1377.62 (27)
Moyenne gains continus 4 Perte continue 7

 

Portefeuille en date du 10.11.08


Vendre GPBJPY : Risque1 = 0,25 ; Risque2 = 0,136 ;

Vendre EURUSD : Risque1 = 0.25 ; Risque2 = 0.164 ;

Acheter USDCHF : Risque1 = 0.25 ; Risque2 = 0.184 ;

Acheter USDCAD : Risque1 = 0.25 ; Risque2 = 0.230 ;

MarginLevel pour une opération sur actions est supérieur à 140%, pour une fixation de position partielle, il est inférieur à 100%...

 

pour une paire, n'y aura-t-il pas de conseiller ? et la source de préférence aussi dans le studio - des idées ?

 
Je ne comprends toujours pas quelle devrait être la ligne directrice pour décider dans quelle direction configurer le conseiller expert lors de la définition des directions de vente ou d'achat ?
 

Reshetov a écrit (a) >>.
Parce qu'il agit mal, c'est-à-dire qu'il vend lorsque le prix baisse et ferme à découvert (c'est-à-dire qu'il achète) lorsque le prix monte.
Sart_repair a écrit(a) >>
C'est une étrange déclaration. N'est-il pas naturel de vendre quand le prix baisse et d'acheter quand le prix monte ?

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Exactement ! Nous aurions dû mettre en œuvre ce principe lors de la rédaction de ArbitrageReverse_1.1 - vendre lorsque le prix baisse et acheter lorsque le prix monte.

 
Sart_repair >> :

Il fait une apparition. L'objectif le plus proche est 1.1890... Actuellement, le prix est à 1.1741...

Depuis quelques jours, le franc est à l'assaut du niveau de 1,1800. Le prix rebondit maintenant dans la fourchette 1.1795-1.1800.


Quelqu'un sait-il s'il y aura une évasion ?


D'après mes prédictions, la cible la plus proche ci-dessus est toujours valable...


Il y a des camarades ici qui prédisent le mouvement des prix en utilisant la décomposition en série de Fourier de la fonction de prix,

c'est une bonne raison pour eux d'essayer de faire une prédiction dans la pratique...

 
Sart_repair >> :

Depuis quelques jours, le franc est à l'assaut du niveau de 1,1800. Le prix rebondit désormais dans la fourchette 1.1795-1.1800.


Quelqu'un sait-il s'il y aura une percée ?


D'après mes prédictions, la cible la plus proche, mentionnée ci-dessus, est toujours valable...


Il y a des camarades ici qui prédisent les mouvements de prix en utilisant la décomposition en série de Fourier de la fonction de prix,

c'est une bonne raison pour eux d'essayer de faire une prédiction dans la pratique...


Une percée très intéressante... J'ai le sentiment que les Asiatiques vont tout décider pendant la nuit.

P.S. Je ne pratique pas la décomposition de la fonction prix en série de Fourier.

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