Un conseiller qui n'a pas peur d'un appel de marge. Qui souhaite l'essayer ? - page 7
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Pourquoi ne pas mettre en œuvre cette approche dans une EE ? Nous calculons les positions les moins rentables, je veux dire les plus négatives par rapport au prix actuel...
Lorsque le niveau de marge diminue, fixez la perte avec le lot minimum et si le niveau de marge le permet, entrez sur le marché à un meilleur prix.
Avez-vous essayé cette approche ?
Cela ne fait aucune différence pour l'équité si nous clôturons une position déficitaire avec n lots ou une position bénéficiaire - cela peut être facilement prouvé à la fois analytiquement et empiriquement dans le testeur. Seuls le solde et le niveau de marge changeront. Si nous fermons une transaction perdante, le solde sera réduit du montant de la perte. Et vice versa, si une position rentable est fermée, le solde augmentera exactement de la valeur de profit de cette même position. Et comme la balance ne joue aucun rôle, il est inutile d'inventer des manipulations insensées avec elle. Si, comme vous le dites, "entrer sur le marché à un prix plus favorable" était vraiment bénéfique pour les capitaux propres, j'aurais mis en œuvre cette méthode depuis longtemps. Le niveau de marge augmente après la clôture en fonction du volume de la position.
Que se passe-t-il quand il y a beaucoup de postes ouverts et que le MC arrive ? DC ferme d'abord les positions les moins rentables... Plus de marge est libérée...
En ce qui concerne l'appel de marge, le courtier ferme complètement les positions non rentables, dès que le niveau de marge tombe à la barre.
En d'autres termes, il n'ajuste pas le niveau contrairement à cet EA et ne ferme pas les positions partiellement, mais les ferme toutes en une fois et pour tout le volume, et avec un gros slippage également.
L'idée du conseiller expert est d'attendre la fin du drawdown avec des pertes minimales, c'est-à-dire de reporter l'appel de marge à un avenir TRÈS lointain...
Pas seulement ça. Nous apportons également la croissance des actions dans un avenir plus proche, c'est-à-dire que le nombre de pips pour faire croître le dépôt lorsque le marché évolue dans notre direction est considérablement réduit.
En d'autres termes, le marché doit aller à contre-courant sur une distance beaucoup plus grande en pips pour que le dépôt diminue de n%, plutôt que d'aller dans notre sens pour que le dépôt augmente du même n%.
Cela ne fait aucune différence pour l'équité si nous clôturons une position perdante avec n lots ou une position profitable - cela peut être facilement prouvé analytiquement et empiriquement. Seuls le solde et le niveau de marge changeront. Si nous fermons une transaction perdante, le solde sera réduit du montant de la perte. Et vice versa, si une position rentable est fermée, le solde augmentera exactement de la valeur de profit de cette même position. Et comme la balance ne joue aucun rôle, il est inutile d'inventer des manipulations insensées avec elle. Si, comme vous le dites, "entrer sur le marché à un prix plus favorable" était vraiment bénéfique pour les capitaux propres, j'aurais mis en œuvre cette méthode depuis longtemps. Le niveau de marge après clôture augmentera en fonction du volume de la position.
Cela ne fait aucune différence pour l'équité lors de la fermeture d'une position perdante ou profitable..... Mais nous sommes intéressés par le niveau de marge, car c'est notre critère pour les placements ultérieurs ...
cela fait une différence si nous fermons une position profitable ou non profitable... dans ce dernier cas, plus de marge est libérée...
quelle position votre EA choisit de fermer... quel est le critère... Je suis un peu myope... :) poke... Je ne le vois pas...
cela fait une différence si nous fermons une position profitable ou non profitable... dans ce dernier cas, plus de marge est libérée...
FION a écrit : >>Au contraire, si vous fermez une position rentable (ou avec une perte minimale), le règlement passera à un niveau de marge plus élevé et les capitaux propres auront tendance à augmenter.
Avant de dire quoi que ce soit, essayez de vous assurer que vos paroles sont vraies. Demandez-vous au moins comment le niveau de marge est calculé.
Pourquoi signer votre propre ignorance dans un forum public ?
Vous avez fait un non-sens clair. Le niveau de marge est calculé selon la formule ci-dessous, et non selon vos fantasmes et vos idées fausses :
MarginLevel = Equity * 100% / Margin
Où :
MarginLever - niveau de marge en %.
Actions - fonds
Marge - marge totale pour toutes les positions ouvertes
La marge elle-même à l'ouverture ou à la fermeture des positions en valeur absolue est calculée par la formule suivante
Marge = Prix * Lots * Taille du contrat / Effet de levier
où :
Prix - prix actuel auquel la position est ouverte ou fermée.
Lots - volume de la position ouverte en lots
ContractSize - taille du contrat, c'est-à-dire 1 lot.
Levier - levier
Comme on peut le voir ci-dessus, la présence d'un bénéfice ou d'une perte n'affecte pas la marge, mais seulement le volume.
Par conséquent, il n'y a aucune différence si nous clôturons (ou clôturons partiellement) une position perdante ou profitable sur le même volume au prix, car l'augmentation de la marge dans les deux cas sera exactement la même.
Il est clair que cela ne fait aucune différence de savoir quelle position fermer pour réguler le niveau de marge. Je propose de diminuer ce niveau en augmentant une position dans la direction de la paire croissante, et de fermer partiellement une paire avec un profit décroissant lorsque le niveau diminue.
La fable de grand-père Krylov intitulée "Le quatuor" : "Peu importe comment vous vous asseyez, vous n'êtes pas de bons musiciens".
Quel est l'intérêt de vos suggestions de "rationalisation" si rien ne change ou ne dépend d'elles ?
La fable de grand-père Krylov intitulée "Le quatuor" : "Peu importe comment vous vous asseyez, vous n'êtes pas de bons musiciens".
Quel est l'intérêt de vos propositions de "rationalisation", si rien ne change ou ne dépend d'elles ?
Vous voulez augmenter l'équité dans le processus, sinon quel est l'intérêt de jouer ?
Avant de dire quoi que ce soit, essayez de vous assurer que ce que vous dites est vrai. Demandez-vous au moins comment le niveau de marge est calculé.
Pourquoi signer votre propre ignorance dans un forum public ?
Comme vous pouvez le voir dans tout ce qui précède, la présence d'un bénéfice ou d'une perte n'affecte en rien la marge, mais uniquement le volume.
Par conséquent, il n'y a aucune différence si nous clôturons (ou clôturons partiellement) une position perdante ou profitable sur le même volume au prix, car l'augmentation de la marge dans les deux cas sera exactement la même.
Je reconnais mon erreur. Nous sommes tous en train d'apprendre...