[Toute question de débutant, afin de ne pas encombrer le forum. Professionnels, ne passez pas votre chemin. Je ne peux aller nulle part sans toi. - page 690

Nouveau commentaire
 
Lorsqu'ils sont épuisés, un personnage notoire sonne le glas...
 
artmedia70:
double AccountFreeMargin( )
Renvoie la valeur des fonds libres autorisés pour ouvrir des positions sur le compte courant.
Exemple :

J'ai vu la référence. Quelle est la différence entre AccountFreeMargin() et Balance et Equity ?

Et par conséquent, est-il judicieux d'utiliser AccountFreeMargin() pour calculer le risque des nouvelles transactions ?

 
chief2000:

J'ai vu l'aide. Quelle est la différence entre AccountFreeMargin() et Balance et Equity ?

Et par conséquent, est-il judicieux d'utiliser AccountFreeMargin() pour calculer le risque des nouvelles transactions ?

Qu'est-ce qu'un appel de marge ?
Un appel de marge est une condition qui entraîne la fermeture forcée d'une position.

Cela se produit lorsque le solde de votre compte (Equity) a atteint zéro de la marge requise (Margin) pour la somme de toutes les positions ouvertes.

L'opération s'effectue automatiquement. Dans certaines entreprises, l'appel de marge est fixé à 30 % du dépôt de garantie.

 
artmedia70:
Pour conclure, je vous donnerai un exemple de clôture de telles transactions en augmentant l'équité d'un nombre de pourcentages spécifié. Je l'ai augmenté de 5%.

Graphique, après 16 jours. Vous pouvez clairement voir comment la ligne de solde tombe sur la ligne d'équité lorsque toutes les positions sont fermées et qu'elle augmente de 5%.


C'est ce qu'on appelle le profit total de toutes les positions.



Pas une mauvaise stratégie, mais je ne comprends pas ce qui se passe si le graphique - le prix va dans l'autre sens ?
 
IgorM:

Ce n'est pas une mauvaise stratégie, mais je ne comprends pas ce qui se passe lorsque le graphique - le prix va dans l'autre sens ?

Lorsque de nombreuses positions sont ouvertes des deux côtés et qu'elles sont toutes dans le rouge, il ne se passe pas grand-chose - nous supposerons que deux positions perdantes orientées de manière opposée lorsque le prix se situe entre elles n'ajoutent ou ne soustraient rien - l'une a tendance à être plus négative, l'autre plus positive. Tout dépend des nouvelles positions ouvertes. Si elles vont vers le profit, elles augmenteront les fonds propres. Lorsque son montant devient égal au niveau de déclenchement - le conseiller expert fermera toutes les positions en ajoutant 5% de profit aux fonds propres (dans cet exemple particulier). S'ils passent dans le rouge, le tirage au sort augmentera jusqu'à ce que nous atteignions le MC, puis le CO...

Donc, nous ne devons pas sursaturer, nous devons surveiller la fin, l'épuisement de la tendance et soit ne pas trader du tout, soit réduire les lots au minimum... Je n'ai pas encore assez d'éléments pour vérifier l'idée de trouver des divergences et... J'ai écrit ici récemment pour demander de l'aide, mais... jusqu'à présent... rien...

 
artmedia70:

Lorsque de nombreuses positions sont ouvertes des deux côtés et qu'elles sont toutes dans le rouge, il ne se passe pas grand-chose - nous supposerons que deux positions perdantes orientées de manière opposée lorsque le prix se situe entre elles n'ajoutent ou ne soustraient rien - l'une a tendance à être plus négative, l'autre plus positive. Ici, tout dépend des nouvelles positions ouvertes. Si elles vont vers le profit, elles augmenteront les fonds propres. Lorsque son montant devient égal au niveau de déclenchement - le conseiller expert fermera toutes les positions en ajoutant 5% de profit aux fonds propres (dans cet exemple particulier). S'ils passent dans le rouge, le tirage au sort augmentera jusqu'à ce que nous atteignions le MC, puis le CO...

Donc, nous ne devons pas sursaturer, nous devons surveiller la fin, l'épuisement de la tendance et soit ne pas trader du tout, soit réduire les lots au minimum... Je n'ai pas encore assez d'éléments pour vérifier l'idée de trouver des divergences et... J'ai écrit ici récemment pour demander de l'aide, mais... jusqu'à présent... rien...


Désolé, je n'ai même pas fini de le lire - mais je dois demander tout de suite - cette stratégie est-elle seulement pour les Eurobucks ou pour n'importe quelle paire ?
 
Candid:

1. Il n'y a aucun problème pour trouver les extrema - il suffit d'alimenter l'indicateur à l'entrée d'une certaine ZZ au lieu du prix. Bien entendu, il faut savoir que la procédure d'identification des extrema est fondamentalement ambiguë. Je me souviens avoir montré une photo sous cette forme il y a quelque temps. Oh, je l'ai trouvé :)



2. Je ne vais pas inventer une image, mais cela fait plusieurs années que je veux le faire et je n'y arrive toujours pas : une ligne est définie par deux coefficients, notés A et B. Vous créez deux tableaux, A[] et B[], et un compteur de lignes, i. Lorsque vous créez une nouvelle ligne, saisissez A et B dans A[i] et B[i] et incrémentez le nombre de lignes. Si le nombre de lignes dépasse la taille des tableaux, incrémentez-les ou remettez le compteur à zéro (c'est-à-dire commencez à jeter les anciennes lignes dans l'ordre de leur création). Le reste est simple, vous calculez la position actuelle de chaque point de la ligne dans les tableaux A[] et B[] dans la boucle et vérifiez l'intersection avec la ligne indicatrice.

A propos, vous devriez payer un échantillon du futur indicateur comme frais :)


Je n'ai pas remarqué tout de suite, pour une raison quelconque... Je suis désolé. Merci...
En me baladant sur le forum, je suis tombé sur une idée intéressante : déterminer les divergences non pas par les extrêmes, mais par régression linéaire et si leur comparaison est négative, cela signifie qu'une divergence a été trouvée... Une fonction y a même été postée :
//+------------------------------------------------------------------+
//| Линейная регрессия                                               |
//|    параметры:                                                    |
//|    Temp[]   - массив с данными индикатора                        |
//|    sym      - символ по которому считаем регрессию               |
//|    tf       - таймфрейм                                          |
//|    sb       - начальный бар                                      |
//|    eb       - количество баров для расчета регрессии             |
//|    flag     - переключает расчет цена/массив с данными индикатора|
//+------------------------------------------------------------------+
double LinearRegression(double Temp[],string sym, int tf, int sb, int eb, bool flag) {
   int i;
   double a,b,c,
          sumy=0.0,
          sumx=0.0,
          sumxy=0.0,
          sumx2=0.0;

   for(i=sb;i<eb+sb;i++) {
      if(flag) {
         sumy+=iClose(sym,tf,i);
         sumxy+=iClose(sym,tf,i)*(i-sb+1);
      }  else {
            sumy+=Temp[i-sb];
            sumxy+=Temp[i-sb]*(i-sb+1);
         }
      sumx+=(i-sb+1);
      sumx2+=(i-sb+1)*(i-sb+1);
   }
   
   c=sumx2*(eb-sb)-sumx*sumx;
   if(c==0.0) {
      Print("LinearRegression error: can\'t resolve equation");
      return;
   }
      
   b=(sumxy*(eb-sb)-sumx*sumy)/c;
   //a=(sumy-sumx*b)/(eb-sb+1);
   return(b);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Maintenant, il ne reste plus qu'à comprendre et à trouver comment travailler avec ce miracle... Alors je vais mettre mes conclusions ici... Si j'arrive à comprendre... Je suis un imbécile... :)
 
IgorM:

Je suis désolé, je n'ai même pas fini de le lire - mais je vais vous demander tout de suite - cette stratégie est-elle seulement pour les Eurobucks ou pour n'importe quelle paire ?
Peu importe la paire avec laquelle on travaille, tant qu'elle est volatile... J'ai déjà parlé de son principal inconvénient, à savoir les fortes baisses. J'ai déjà écrit sur son principal inconvénient, à savoir les importants drawdowns, que je n'ai pas encore résolus. Si je peux créer la fonction dont j'ai besoin, je pense que ce sera bien... Il ne clôture pas seulement par l'équité ; il prend en compte le profit total de toutes les positions ouvertes et il fonctionne avec toutes les TF. Dans l'exemple, seul M5.
 
artmedia70:
Peu importe la paire de devises avec laquelle on travaille, tant qu'elle est volatile... J'ai déjà parlé de son principal inconvénient : les importants drawdowns. Je ne l'ai pas encore résolu. Si je peux créer la fonction dont j'ai besoin, je pense que ce sera bien... Il ne clôture pas seulement par équité, il inclut le profit total de toutes les positions ouvertes et fonctionne avec tous les TFs. Dans l'exemple, seul M5.


J'ai trouvé la volatilité, mais mon objectif est de travailler avec une seule commande.

Mais je ne suis pas d'accord avec l'idée d'un TF spécifique - si vous êtes lié à un TF, cela signifie que vous calculez par les barres, si vous n'êtes pas lié à un TF, cela signifie que vous calculez par le prix.

 
IgorM:


Je pense que nous devrions coopérer alors - je pense que j'ai trouvé la volatilité - mais mon objectif est de travailler avec une seule commande.

Je ne suis pas d'accord avec l'idée d'un cadre temporel spécifique - si vous êtes lié à un cadre temporel, alors votre calcul est basé sur les barres, si vous n'êtes pas lié à un cadre temporel, alors votre calcul est basé sur les prix.

Je n'ai pas de liaison avec un TF spécifique - tous les calculs sont basés sur les valeurs de la première barre. C'est juste que chaque TF a son propre calcul des valeurs cibles et du pourcentage de clôture par rapport au profit total.
1...683684685686687688689690691692693694695696697...1145
Nouveau commentaire