Drôle d'observation !
J'ai fait défiler l'historique sur n4 et sur D1 en toute bonne foi, mais je n'ai pas trouvé en quoi l'historique de la fin 2007 diffère de celui des autres parcelles.
Mon conseiller expert travaille avec des fractales. Il n'a pas d'arrêt. L'entrée et la sortie sont basées sur l'apparition de fractales.
Ensuite, j'ai optimisé le conseiller expert sur un site qui "coule". Mais maintenant, cela rapporte ici mais échoue sur l'autre !
N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions sur ce problème !
J'ai ensuite optimisé l'EA sur l'histoire de la "prune". Mais maintenant, il fait du profit ici, mais il draine sur toute autre histoire !
N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions sur ce problème !
Le marché est en constante évolution. Sinon, quelqu'un pourrait simplement diriger MTS et mettre en faillite tous les autres participants au marché des changes. Pour que personne ne puisse "tuer" le forex (le forex est un simple marché et il ne peut exister sans la circulation de l'argent), il doit être aussi peu reproductible que possible.
A un moment donné, MTS fait des bénéfices et à un autre moment, il s'épuise. En tout et pour tout, la totalité de la dépo est consacrée à l'écart.
Même si, bien sûr, c'est intéressant. Il serait bien de trouver quel a été le changement dans le marché. C'est-à-dire le paramètre qui a changé et ses caractéristiques quantitatives : avant, pendant et après la période d'enfoncement.
Il me semble que les chandeliers EURJPY sur Н4 pour Oct-Dec. 2007 étaient un peu plus grandes que sur les autres parties de l'histoire. Mais peut-être que c'est juste mon imagination......
Cela semble être le cas. En fait, toutes les bougies sont de la même largeur. :)
Mais leur durée peut être plus longue en raison de la forte volatilité. Je pense que vous devriez alors faire un filtre sur l'indicateur ATR. Si le paramètre X est supérieur à un certain nombre, ne négociez pas. Et vérifiez comment le filtre va changer les résultats de la négociation sur l'historique, non seulement pour la période du championnat 2007, mais aussi pour un historique plus large.
S'il s'agit d'augmenter la volatilité, ce filtre devrait améliorer votre système.
Il me semble que les chandeliers EURJPY sur Н4 pour Oct-Dec. 2007 étaient un peu plus grands (plus larges) que dans d'autres parties de l'histoire. Mais peut-être que c'est juste ce à quoi ça ressemblait......
Et si les organisateurs des Championnats avaient la possibilité d'influencer les prix du marché financier mondial pendant les Championnats :)
Et si les organisateurs du championnat avaient la possibilité d'influencer les prix du marché financier mondial pendant le championnat) ?
Le championnat se déroule non pas aux "prix du marché financier mondial", mais aux prix des méta-cotes qu'ils peuvent influencer. Et ils le font. Leurs prix sont très proches des prix du marché, mais seulement proches...
Le championnat ne se déroule pas aux "prix du marché financier mondial", mais aux prix du méta-contingent, qu'ils peuvent influencer. Et ils le font. Leurs prix sont très proches des prix du marché, mais seulement proches...
des données sur cet écart ?
A propos, il serait bon qu'ils donnent une référence au benchmark pour éviter les réclamations des participants.
et que le mot "indicatif" n'apparaît nulle part.
Irréaliste. Chaque société de courtage a ses propres sources de cotation et ses propres filtres. Chaque société de courtage est une boutique privée qui fixe ses propres règles. Oui, si ces règles donnent des cotations trop différentes des cotations "correctes", les sociétés de courtage s'en détourneront.
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Bonjour à tous !
Lors du test et de l'optimisation de l'Expert Advisor EURJPY sur l'échelle de temps = H4, j'ai rencontré une certaine confusion. (c'est un euphémisme) !
En dehors de la période d'optimisation sur le test avant/arrière, le conseiller expert a montré un assez bon résultat. Voir le tableau.
Mais l'exécution dans la "partie arrière" de l'échantillon (en dehors de la période d'optimisation) n'était pas aussi bonne que nous le souhaitions.
C'est parce que le conseiller expert a d'abord montré une croissance du dépôt dans le graphique, et ensuite il a eu une baisse. Cependant, cette perte est survenue au moment du CHAMPIONNAT DES ROBOTS 2007 !