Déterminer l'exploitabilité future du véhicule. - page 8
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Ce que j'ai vu sur Alpari n'est pas un bon exemple. Un drawdown important est un, une équité plate est deux, et nous ne sommes pas intéressés par la période d'optimisation (ou la formation) mais par l'OOS en premier lieu est trois. La période d'optimisation est indiquée ici, pas l'OOS. Tout le monde peut faire un bon ajustement pendant l'optimisation mais ce qui se passera à l'OOS est une grande question et combien de temps cela fonctionnera-t-il à l'OOS est également une grande question. C'est de ça qu'il s'agit. Plus le système fonctionne sur des cas statistiques historiques, plus la probabilité qu'un tel système fonctionne avec succès à l'avenir est élevée. En règle générale, un tel système fonctionnera dans 8 mois et un an avec un léger changement d'équité. Tout le monde ici le sait. De mon côté, j'essaie de découvrir et de comprendre les spécificités.
Réfléchissons-y. Qu'est-ce qu'on a ?
Tout d'abord, nous avons les indicateurs et les indicateurs de performance du TS (Profit, Profondeur, trades rentables, etc.), sur lesquels le développeur se concentre lors de l'optimisation.
Deuxièmement, nous avons les résultats du travail de TS sur la période d'optimisation par les indicateurs sélectionnés.
Troisièmement, nous avons l'écart-type des indicateurs de performance (si nous effectuons des mesures sur des périodes d'un mois d'optimisation, nous obtiendrons 8 résultats d'un mois de la période d'optimisation et nous connaîtrons l'écart-type par indicateurs de performance).
Quatrièmement, nous avons les résultats de l'OOS pour les indicateurs sélectionnés.
Que pouvons-nous constater à partir de ces données ?
1. Dans quelle mesure les résultats de l'OOS correspondent aux résultats de l'optimisation.
2. Si l'écart entre les résultats de l'OOS et les résultats de l'optimisation se situe dans l'écart type.
3. si le système répondra à nos exigences en sélectionnant simultanément les résultats les plus défavorables dans l'écart-type.
Si la réponse à ces trois questions est affirmative, il est très probable que le système se comportera de la même manière en trading réel tant que le marché ne change pas de manière significative par rapport à la période d'optimisation et d'OOS.
et vous ne savez pas comment mettre votre nez dans la boue, vous ne savez pas comment ????.
Je ne suis pas un bumsie, c'est mauvais ici, c'est mauvais un, deux.... pour comprendre le concept, lire attentivement ce que les gens écrivent !
Je ne parle pas de mes dessins, je parle de mes dessins en général.
Tu es un tel crétin. Avez-vous mentionné la capture d'écran sur Alpari ? - J'ai donné mon avis. Quel est le problème ? Si tu ne l'avais pas mentionné, je n'aurais rien dit. J'aurais affiché un écran différent, un meilleur écran. L'opinion aurait peut-être été différente. Si une opinion n'est pas bonne, cela ne signifie pas "mettre son nez dans la boue". Je ne vois pas de saleté dans ma déclaration..... juste une opinion. ))) Quoi qu'il en soit, c'est un bon dessin, bien sûr. Ne t'inquiète pas tant. )))
Tu te moques de moi. Vous avez parlé de l'écran sur Alpari ? - J'ai donné mon avis. Quel est le problème ? Si tu ne l'avais pas mentionné, je n'aurais rien dit. J'aurais affiché un écran différent, un meilleur écran. L'opinion aurait peut-être été différente. Si une opinion n'est pas bonne, cela ne signifie pas "mettre son nez dans la boue". Je ne vois pas de saleté dans ma déclaration..... juste une opinion. ))) Quoi qu'il en soit, c'est un bon dessin, bien sûr. Ne t'inquiète pas tant. )))
>> tu donnes et je donne, tu as répondu, j'ai répondu et quel est le problème ? qu'est-ce qui ne te plait pas, si tu n'avais pas répondu je n'aurais pas répondu, mais je veux dire que tu ne comprends pas ce que tu écris, lis d'abord les statistiques et la théorie des probabilités.
Vous ne le ferez pas :)
J'ai lu à la fois le sujet et le forum (et pas seulement celui-ci). Personne, nulle part, n'est parvenu à un consensus.
D'une manière générale, il existe trois grandes façons de déterminer l'efficacité d'une machine, afin de ne pas tomber dans le piège.
1. Optimisation sur un petit échantillon par tous les paramètres et passages ultérieurs de l'OOS sur des périodes encore plus petites avec un décalage. Si après 10 à 15 cycles de ce type, le système continue à faire des bénéfices, à mon avis, il fonctionne.
Vous avez le choix ici, ainsi que dans les paragraphes suivants : optimiser tous les paramètres ou modifier légèrement ceux que vous avez déjà obtenus. Encore une fois par expérience : la deuxième variante donnera 0 à la fin (si nous utilisons les limitations de l'onglet d'optimisation).
2. Optimisation sur l'échantillon entier (presque entier) avec les limitations correspondantes et une petite période d'OOS (pour l'assurance). Une telle optimisation n'a de sens que si le conseiller expert utilise certaines propriétés globales du marché qui sont constamment présentes dans celui-ci. Une telle optimisation ne donne pas une grande variété de variantes de paramètres et de bénéfices "graal", mais lorsqu'elle ne change pas ses caractéristiques à l'OOS, alors apparemment on peut lui faire confiance.
3. Optimisation dite "séquentielle". Elle est effectuée pour 1/3 d'un échantillon (des variantes sont possibles), puis les variantes obtenues sont passées à l'OOS (pas par les mains bien sûr )))))) et éliminées séquentiellement. Je ne sais pas, mais selon mon opinion inculte, c'est la meilleure façon de tuer un TS.
J'ai de l'expérience. Optimisation pour une période d'un an. Exécution sur OOS - même (presque même) performance pour 1.5 ans.... Puis, aussi étrange que cela puisse paraître, il baisse, de plus en juillet et octobre-novembre 2007 ( ????), et 2008 avec les mêmes paramètres à nouveau en profit et sans slippage. Pas un pipsqueak.
J'essaie maintenant de comparer 1 et 2. J'écrirai quelque chose sur les résultats après 2-3 jours
A propos de l'OOS, je ne parle que du déplacement vers l'avant, mais pas vers l'arrière..... donc c'est plus logique, et quel est le sens de regarder l'histoire passée ?
IMHO, bien sûr. Les statistiques et les liens seront affichés si quelqu'un est intéressé.
PS. Et pour se rapprocher du marché, surtout si plusieurs ordres sont traités par un seul signal, lors des tests et de l'optimisation, il serait préférable de prescrire dans le code, au lieu de la pause pour le retour, après le traitement de chaque ordre, afin que l'ordre suivant soit traité au prochain tick. Bien sûr, ce serait un casse-tête, surtout s'ils sont liés entre eux ;))
PS2 Il y a tellement de sujets du même type que je ne sais pas où écrire..... aux admins - devons-nous fusionner ?
Par expérience. La ressource machine est là, tout comme les possibilités d'expiration.
J'ai lu à la fois le sujet et le forum (et pas seulement celui-ci). Personne n'est parvenu à une opinion commune.
D'une manière générale, il existe trois grandes façons de tester l'aptitude au service, afin de ne pas tomber dans le piège.
1. optimisation sur un petit échantillon en fonction de tous les paramètres et exécution ultérieure de l'OOS sur des périodes encore plus petites avec un décalage. Si après 10 à 15 cycles de ce type, le système continue à faire des bénéfices, à mon avis, il fonctionne.
Vous avez le choix ici, ainsi que dans les paragraphes suivants : optimiser tous les paramètres ou modifier légèrement ceux que vous avez déjà obtenus. Encore une fois d'après mon expérience : la deuxième option à la fin (si vous utilisez les restrictions dans l'onglet d'optimisation) produira 0.
2. Optimisation sur l'ensemble (ou presque) de l'échantillon avec des restrictions appropriées et avec une petite période de non-utilisation (pour être sûr). Une telle optimisation n'a de sens que si un conseiller expert utilise certaines propriétés globales du marché qui sont toujours présentes dans celui-ci. Une telle optimisation ne donne pas une grande variété de variantes de paramètres et de profits "graal", mais lorsqu'elle ne change pas ses caractéristiques à l'OOS, elle semble être digne de confiance.
3. l'optimisation dite "séquentielle". Elle est effectuée pour 1/3 d'un échantillon (des variantes sont possibles), puis les variantes obtenues sont passées à l'OOS ( pas par les mains bien sûr )))))) et éliminées séquentiellement. Je ne sais pas, mais selon mon opinion inculte, c'est la meilleure façon de tuer un TS.
J'ai de l'expérience. Optimisation pour une période d'un an. Exécution sur OOS - même (presque même) performance pour 1.5 ans.... Puis, aussi étrange que cela puisse paraître, il baisse, de plus en juillet et octobre-novembre 2007 ( ????), et 2008 avec les mêmes paramètres à nouveau en profit et sans slippage. Pas un pipsqueak.
J'essaie maintenant de comparer 1 et 2. Je vais devoir attendre 2 ou 3 jours, puis j'écrirai quelque chose sur les résultats.
Je parle de l'OOS, je parle seulement du déplacement vers l'avant, mais pas vers l'arrière..... c'est plus logique, et quel est le sens de regarder l'histoire passée ?
IMHO, bien sûr. Les statistiques et les liens seront affichés si quelqu'un est intéressé.
PS. Et pour se rapprocher du marché, surtout si plusieurs ordres sont traités par un seul signal, lors des tests et de l'optimisation, il serait préférable de prescrire dans le code, au lieu de la pause pour le retour, après le traitement de chaque ordre, afin que l'ordre suivant soit traité au prochain tick. Bien sûr, ce serait un casse-tête, surtout s'ils sont liés entre eux ;))
PS2 Il y a tellement de sujets du même type que je ne sais pas où écrire..... aux admins - devons-nous fusionner ?
Ce serait bien de pouvoir lire l'ensemble dans un article.
Ce serait bien de pouvoir lire l'ensemble dans un article.
vous devez d'abord vous faire votre propre opinion.... Je suis à la croisée des chemins :)
J'ai eu une expérience. Optimisation pour une période d'un an. Fonctionne sur OOS - mêmes (presque les mêmes) caractéristiques depuis 1.5 ans.... Puis, aussi étrange que cela puisse paraître, il y a eu une baisse de régime, et en juillet et octobre-novembre 2007 ( ????), et 2008 avec les mêmes paramètres à nouveau dans le plus et sans aucun dérapage. Pas un pipsqueak.
Ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu la même chose. Eh bien, peut-être que les dates sont un peu différentes. De plus, l'ensemble de l'année 2008 est à la hausse et le mois d'août à la baisse, je me demande donc si cela fonctionnera encore.
Ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu la même chose. Eh bien, peut-être que les dates sont un peu différentes. Et aussi - l'ensemble de l'année 2008 est du côté positif, et le mois d'août est du côté négatif, donc je pense - est-ce que ça marchera encore ?
C'est ce graphique que je préfère :) ..... J'ai encore de l'équité, mais cela dépend du conseiller expert. Je ne veux pas qu'il soit sans drawdowns, tant que la tendance générale est positive.
Je négocie avec de telles transactions, bien que sur des micro-traités, mais il faut développer la "confiance" et non la programmer.
Au travail, je ne peux pas télécharger l'image, le proxy de "quelqu'un d'autre" ne me laisse pas entrer..... dans l'annexe..... 563 donne le sur l'optimisation (2005), puis OOS, prune - fin 2007, 2008, malheureusement, n'a pas sauvegardé, et parmeters détruit par dépit :).
Critique acceptée ;), d'autant plus que j'ai abandonné ma montre de toute façon ;)
Et ceci est un résultat préliminaire de l'optimisation de la journée USDCAD 2005-2007 inclus :
profit - 1725.59 trades-60 profitability 1.74 MO - 28.76 drawdown - 895.82 drawdown % - 0.09% MinProfit (condition pour modifier un stop ou fermer une position simple) =5
SumProfit=65 (condition pour fermer une position combinée dans la direction) TakeProfit=0 StopLoss=400....
Je conviens d'avance que le bénéfice est insignifiant et que le nombre de transactions ne correspond pas, mais comme d'habitude ......., imaginez que "ça marche" sur toutes les paires de devises :), après tout il y a aussi TF240)