Déterminer l'exploitabilité future du véhicule. - page 5
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Aussi compréhensible. Mais ce n'est pas exactement ce que je demande. Ce sont les principes de la construction d'un TS non optimisé, de préférence sans optimisation. Et j'essaie de trouver comment déterminer la capacité du TS à travailler dans le futur en utilisant les rapports de la période d'optimisation et de la période d'OOS.
Tu ne peux pas. Il existe des situations de marché standard caractérisées par un certain nombre de paramètres. Lorsqu'on les teste sur un certain morceau d'histoire, on obtient un certain ensemble avec les mêmes paramètres. Grâce à l'optimisation, votre Expert Advisor traite avec plus ou moins de succès un tel ensemble. Si les situations de marché ne diffèrent pas trop dans la CB, le test sera réussi, si c'est le cas, le résultat est inconnu.
Afin de connaître (plutôt que de deviner) la capacité d'un conseiller expert à négocier avec succès, vous devez savoir quelles situations et quels paramètres il peut gérer, et lesquels il ne peut pas.
Et pour ce faire, nous devons le tester non pas sur l'histoire, mais sur ces situations, et en faisant varier ses paramètres, déterminer la zone de réussite de son action.
Comme il a déjà été dit ici, vous pouvez découvrir les propriétés de robustesse d'un système, par exemple, en effectuant l'analyse prospective multiple.
Après cela, nous pouvons dire qu'avec certains résultats dans le passé, le système est susceptible de se comporter de la même manière à l'avenir.
Leonid, cela fait longtemps que j'y pense aussi - et je ne suis pas le seul, évidemment. Et pas seulement sur les tests Pardo "classiques", mais aussi sur les méthodes alternatives (vous trouverez les grandes lignes d'une méthode dans mon article sur les sandwiches, mais elle ne vous conviendra probablement pas sous cette forme). Peut-être que je posterai quelque chose dans l'article. Mais c'est un cas de ne pas le faire assez tôt.
Con-Kop propose sur son site web un logiciel intéressant appelé 3-D Analyzer à l'adresse http://konkop.narod.ru/.
Il est très intéressant d'observer comment le point des paramètres optimaux évolue dans le temps.
Peut-être que quelqu'un écrira un script pour Omega ou Metastock. Il est très pratique pour l'analyse.
Con-Kop propose sur son site web un logiciel intéressant appelé 3-D Analyzer à l'adresse http://konkop.narod.ru/.
Il est très intéressant d'observer comment le point des paramètres optimaux évolue dans le temps.
Peut-être que quelqu'un écrira un script pour Omega ou Metastock. Très pratique pour l'analyse.
>> Quelque part, j'ai vu récemment une implémentation pour MT, mais plus probablement un manuel.
J'ai vu une implémentation pour MT quelque part récemment, mais il s'agit plutôt d'un manuel.
Voilà qui est intéressant. Où se trouve-t-elle ?
Comme chacun sait, les taux d'intérêt changent tout le temps. Lorsqu'il teste une stratégie à long terme, le testeur donne des swaps au moment présent.
quel genre de système est-ce ? a-t-il un bénéfice basé sur les swaps ou est-il si " rentable " qu'il ne peut les couvrir ?
une bien meilleure idée est de combattre les spreads. d'une manière ou d'une autre, contournez-les (quelqu'un a-t-il un script pour désactiver le spread ? :) )