Déterminer l'exploitabilité future du véhicule.
Et vous pouvez voir que sur OOS - les stats du TC sont bien meilleures.
| gains continus (profit) | 6 (465.32) | pertes continues (perte) | 8 (-199.84) |
pas très bon non plus.
que sur le contrôle d'optimisation est simple :
Remontez d'un an et testez un mois, puis optimisez pour le mois précédent, exécutez à nouveau et comparez les résultats, puis optimisez pour ce mois et exécutez le suivant et ainsi de suite. Cela montrera que l'algorithme fonctionne ou que l'optimisation est simplement adaptée à l'histoire.
Quant au test OutOFSample, je le rendrais plus long, de sorte qu'il comporte au moins 30 à 40 transactions. Et pas seulement pour le mois dernier mais pour plusieurs échantillons (un pour chaque année, le temps peut être à la hauteur, mais bien sûr il serait meilleur dans des conditions de marché différentes).
Vous voyez le truc, c'est que plus l'OOS est élevé, moins il sera présent dans le monde réel. Ici aussi, je pense qu'il est nécessaire de réduire les OOS, afin que le TS ait une plus longue durée de vie. Mais en ce qui concerne les tests des années précédentes, je pense qu'ils ne jouent pas de rôle car le marché était différent et les tests ne sont pas pertinents. De plus, il a été écrit ici qu'après l'automne 2006, nos sociétés de courtage ont commencé à filtrer plus fortement les cotations.
J'ai remarqué (d'après mon expert) qu'un bon travail d'"inertie" dure jusqu'à deux dixièmes du "run-up", c'est-à-dire de la période d'optimisation. Dans ce cas, la période d'optimisation était de 8 mois, donc si le bénéfice ne commence pas à baisser après deux mois, alors vous êtes un héros. Je vous en souhaite plus.
On remonte à un an et on teste un mois, puis on optimise pour le mois précédent, on relance et on compare les résultats, puis on optimise pour ce mois et on lance le suivant, etc. Ainsi, on peut voir si l'algorithme fonctionne ou si l'optimisation n'est qu'une adaptation à l'histoire.
Il me semble que ce processus est trop lourd pour un TS ordinaire qui vivra mieux que six mois avec ces paramètres optimisés. Il doit y avoir une méthode plus simple.
Six mois sans sur-optimisation des bénéfices est un très bon résultat à mon avis.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors maintenant, faites le calcul, si vous avez 1 mois d'OOS vous avez 5 mois de réel, 2 mois d'OOS vous avez 4 mois de réel. Et ainsi de suite. Il faut donc réduire le nombre d'OOS si possible, et non l'augmenter.
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J'ai pensé évoquer un sujet très chaud, à mon avis. J'y réfléchis depuis longtemps et je n'ai pas encore trouvé de réponse. Voici le TS. Deux tests avec le lot constant 0.1. L'un sur la période d'optimisation, l'autre sur la période d'arrêt - des données que TC n'a pas vues. Quels sont les critères à appliquer pour déterminer si cela va fonctionner ou non ? Et pour combien de temps ?
Période d'optimisation -
Hors-échantillon -