Question sur la théorie des probabilités... - page 7
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Totalement d'accord avec vous, sauf peut-être que "quelle que soit la valeur de H, le marché aura toujours une tendance". Il faudrait que je regarde les photos qu'on a postées dans le grand fil. Mais ce sont des détails. Je n'y mets pas de signification sacrée. Mais Pastukhov a affirmé que la volatilité H peut être utilisée comme une mesure de la condition de tendance plate. Mais d'après mes résultats, ce n'est pas le cas. Dans le voisinage gauche de H=2, c'est encore possible, car la volatilité H s'y comporte de manière linéaire, mais certainement pas dans le voisinage droit. Premièrement, son comportement y est hautement non linéaire et deuxièmement, au point H=2, la volatilité H a un minimum, c'est-à-dire que la tangente au graphique y est horizontale. Par conséquent, la volatilité H dans le voisinage le plus proche est presque insensible aux changements de la condition du marché. Et c'est le point le plus important - le moment de la transition vers l'état de tendance.
Non ! Eh bien, encore une fois, c'est juste moi ou c'est tout le monde ?
Yura, alors le biais des graphiques pour la volatilité H par rapport au coefficient de corrélation zéro, est causé par la discrétisation de la BP originale. Je pense que si les séries de tics étaient continues (au sens mathématique), il n'y aurait aucun problème.
j'essaie de poser cette question depuis longtemps, mais personne ne répond..... trop bête probablement.... la dernière fois que j'ai essayé....
Disons :
- il existe une certaine préférence statistique (2-3-4 yeux vus)
- pas entièrement défini : il existe de nombreuses options, mais la perspective est intuitivement devinée.....
Ce qui est plus facile, et surtout, plus expéditif, financièrement et temporellement :
- l'étudier jusqu'au bout, et puis déjà TC à sculpter ?
- pour faire 2-3-4 variantes de TC.... les tester, etc.
En général, bien sûr, la question est beaucoup plus large : existe-t-il de tels modèles statistiques-temps dans le forex, qui peuvent être la base d'un système de trading, ou faut-il une certaine symbiose ? )
Et je ne crie pas, CL s'est soudainement allumé :)))
Il y a ici un fossé entre les mathématiques et la physique du commerce.
- Identifié, étudié préférence dans sa forme pure, a ajouté la partie opérationnelle et ... la préférence statistique étudiée a disparu.
C'est-à-dire que la préférence stat. était définie sur l'ensemble des objets qui ne comportaient pas d'opérations, et dès que ces opérations étaient ajoutées, une autre algèbre était obtenue.
Prival писал (а) >> У меня совпадает и АКФ и ФР, куда зайти почитать плиз. Может и я на что сгожусь
Bleen, yo-moyo, yoly-paaly. Yuuuuuurix, tu m'entends ? Je veux dire, c'est ce que vous cherchez... Je ne parle même pas de Neutron.
Je vais essayer d'être très bref mais clair :
Il existe un ensemble d'indicateurs (nombre = N). Tous les indicateurs donnent en même temps un signal d'achat ou de vente. La probabilité de choisir la bonne direction pour chaque indicateur = Dn (où l'indice n=1...N). La direction d'ouverture de l'ordre, suivant les signaux des indicateurs, est choisie dans la direction à laquelle la plupart des indicateurs donnent des signaux.
Question : Quelle est la probabilité de sélectionner le bon sens d'ouverture de l'ordre ?
-
Je cherche une réponse depuis une semaine. Je n'ai plus d'énergie. Peut-être que quelqu'un a plus de connaissances dans ce domaine. Merci d'avance pour la réponse !
voz`mi indikator bolshogo period,i opredeli ego napravlenie
Il y a ici un fossé entre les mathématiques et la physique du commerce.
- Identifié, étudié préférence dans sa forme pure, a ajouté la partie opérationnelle et ... la préférence statistique étudiée a disparu.
C'est-à-dire que la préférence stat. était définie sur un ensemble d'objets qui ne comprenait pas d'opérations, et dès que des opérations ont été ajoutées, nous avons obtenu une autre algèbre.
est`
Bleen, yo-moyo, yoly-paaly. Yuuuuurix, tu m'entends ? Je veux dire, c'est ce que vous cherchez... Je ne parle même pas de Neutron.
:-)))
Non, ce n'est pas ça. Je ne suis pas un expert en mathématique, mais il me semble qu'en bricolant, en faisant varier les paramètres du générateur ou du modèle de génération, vous pouvez reproduire des séries de SP similaires aux ACF et FR réels. Et dans son essence, elle ne sera pas très différente de l'optimisation du conseiller expert dans le testeur. Nous aimons tous le thème des grails, n'est-ce pas ? Ce sera donc un graal similaire, mais pas un graal commercial, mais celui du "générateur". Qu'est-ce qui distingue un véritable Graal ? Cela fonctionne bien dans l'histoire, mais mal dans la réalité. Pourquoi ? Parce qu'il est basé sur un modèle qui n'a rien à voir avec cette réalité. Et je m'intéresse, comme je vous l'ai déjà expliqué, non pas au processus de génération de tics en soi, mais à la construction d'un modèle ayant un rapport avec la réalité, et de préférence aussi proche que possible de celle-ci.
Si Prival a réalisé un tel modèle, ce qui est tout à fait possible, alors félicitez-le. Et le souhait de gagner beaucoup d'argent avec et de le dépenser pour de bonnes causes, mais de garder votre modèle loin des masses. S'il ne l'a pas encore fait, l'intérêt d'une telle génération est purement technique. IMHO
Yura, alors le biais des graphiques pour la volatilité H par rapport au coefficient de corrélation zéro, est causé par la discrétisation de la BP originale. Je pense que si les séries de tics étaient continues (au sens mathématique), il n'y aurait aucun problème.
Je trouve cela difficile à croire. Les expériences numériques et les résultats analytiques convergent pour dire tout le contraire.
L'ensemble des indicateurs donne des signaux contradictoires, en partie à l'achat, en partie à la vente.
Dans ce cas, il est possible d'établir une préférence en tenant compte de la majorité simple des "votants".
pour l'un ou l'autre signal de trading, ou vous pouvez attribuer un certain poids à chaque indicateur expert, alors il sera
il s'agira d'un vote avec prise en compte de l'ancienneté.
Mais il est possible de connaître l'"unité" des signaux à l'intérieur de chaque groupe, c'est à dire
pour connaître la mesure de la cohérence des signaux d'opinion, et vous pouvez ensuite les ordonner à l'aide de cette méthode.
mesure, en les classant avec elle.
L'ensemble des indicateurs donne des signaux contradictoires, en partie à l'achat, en partie à la vente.
Dans ce cas, il est possible d'établir une préférence en tenant compte de la majorité simple des "votants".
pour l'un ou l'autre signal de trading, ou vous pouvez attribuer un certain poids à chaque indicateur expert, alors il sera
il s'agira d'un vote avec prise en compte de l'ancienneté.
Mais il est possible de connaître l'"unité" des signaux à l'intérieur de chaque groupe, c'est à dire
pour connaître la mesure de la cohérence des signaux d'opinion, et vous pouvez ensuite les ordonner à l'aide de cette méthode.
la mesure en les classant avec elle.
... et ensuite prendre en compte le fait que la plupart des gens perdent toujours.
Bonjour Sergey.
Si vous parveniez à construire un modèle de flux de tics satisfaisant à deux exigences :
1. La coïncidence de la fonction de densité de probabilité pour la première série de différences de la BP originale et de la BP modèle ;
2. la coïncidence des coefficients de corrélation entre les échantillons séparés par un nombre entier positif dans la série de différence première et la série de retour du modèle.
Mon respect pour vous !
Pouvez-vous afficher les graphiques appropriés confirmant vos idées et nous parler un peu de votre méthode ?
J'ai manqué cette question. Je ne l'ai pas vu. Désolé
C'est ici que j'ai posté le graphique et une explication de ce que j'ai construit et comment. "La théorie des flux aléatoires et le FOREX
La seule chose qui tue tous, pas seulement mes constructions, mais beaucoup. ceux qui croient que le temps entre les tics est stationnaire.