État du marché - plat ou tendance ? Lequel domine ? - page 18
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Ici, je me suis souvenu d'une autre définition très, très scientifique d'une tendance ou d'un marché plat. Il est basé sur un motif de type Zig-Zag (ZZ).
Merci de l'attention que vous portez à cette question. Je pense que cette méthode est très similaire à celle proposée, comme l'a noté le composteur. J'aimerais cependant comparer les estimations. Mais le critère tendance/plat serait fondamentalement différent. Une bonne option a été suggérée par SK (utilisation de la régression linéaire). Mais nous ne voulons plus faire peser la charge sur un volontaire. Si quelqu'un est prêt à établir des estimations, nous serons heureux d'accepter. Comme pour tout ce qui précède, beaucoup de travail a été fait, des résultats obtenus, des conclusions tirées. Tout s'applique aux critères proposés. Ceux qui lisent attentivement y trouveront matière à réflexion.
Le 50/50 peut être différent. Il y a des moments où vous pouvez en avoir un peu. Avez-vous estimé ce "peu" ou était-il strictement inférieur à l'écart ?
- rompre 1,5800
- ACHETER 1.5807
1. Vérifiez les paramètres de votre terminal pour la déviation du prix demandé (je pense que vous avez 5 pips là, ce qui est plus que probable).
2. "Live" n'est pas toujours performant pip par pip. Le prix n'a peut-être pas été à ce niveau assez longtemps pour que vous puissiez ouvrir une position, l'ouverture se fait généralement au prix suivant le plus proche de votre prix, voir point 1.
3. La chose la plus importante. Cet EA n'est pas conçu pour le trading. Sa mission est de collecter des données statistiques sur la période historique afin d'évaluer le rapport entre le maintien dans la tendance et la position à plat selon les critères fixés.
Merci de l'attention que vous portez à cette question. Je pense que cette méthode est très similaire à celle proposée, comme l'a noté le composteur. J'aimerais cependant comparer l'évaluation. Mais le critère tendance/plat serait fondamentalement différent. Une bonne option a été suggérée par SK (utilisation de la régression linéaire). Mais nous ne voulons plus faire peser la charge sur un volontaire. Si quelqu'un est prêt à établir des estimations, nous serons heureux de les accepter. Comme pour tout ce qui précède, beaucoup de travail a été fait, des résultats obtenus, des conclusions tirées. Tout est applicable aux critères proposés. Ceux qui lisent attentivement y trouveront matière à réflexion.
A une époque, je me suis occupé de cette question, j'ai encore le code qui permet d'estimer la rentabilité du CT ci-dessus.
Sur l'axe horizontal - un pas de division H-Z, sur la verticale - <Z>-2H - le rendement moyen sur les instruments spécifiés pour 1 mois. Le rendement positif de la stratégie correspond à l'état de tendance du marché, lorsqu'il est optimal de trader sur le mouvement. Négatif - indique une condition plate et il est optimal de trader contre le mouvement (pour plus de détails, voir la page 17 du sujet).
Il ressort de ces données que la condition principale du marché est incertaine (50/50) avec une légère prévalence de flat, ce qui permet de tabler sur un rendement moyen de 2-3 points pour chaque entrée-sortie du marché. Le PZ optimal pour cette période de données historiques a H=10-20 pips.
- rompre 1,5800
- ACHETER 1.5807
1. Vérifiez les paramètres de votre terminal pour la déviation du prix demandé (je pense que vous avez 5 pips là, ce qui est plus que probable).
2. "Live" n'est pas toujours performant pip par pip. Le prix n'a peut-être pas été à ce niveau assez longtemps pour que vous puissiez ouvrir une position, l'ouverture se fait généralement au prix suivant le plus proche de votre prix, voir point 1.
3. La chose la plus importante. Cet EA n'est pas conçu pour le trading. Sa tâche consiste à collecter des données statistiques sur la période historique afin d'estimer la corrélation entre le maintien du prix dans la tendance et la position plate selon des critères définis.
L'ordre a été ouvert comme il se doit (selon l'algorithme de l'EA) sur la barre suivant la rupture (la barre s'est ouverte à 1,5805) avec un écart de 2 points (1,5807). En prenant en compte les statistiques, le début du flat de cette période est pris comme 1.5800 et l'ouverture de la barre suivante devrait être prise qui brouille l'image entière. La variante de la correction d'un tel problème est évidente et je vous souhaite bonne chance dans vos développements.
Compris.
Mais ce n'est pas un "problème". Cela dépend de la stratégie à utiliser. Dans les paramètres de l'EA, vous pouvez activer la "contre-tendance". Dans ce cas, l'exemple que vous avez décrit serait un avantage.
Merci.
L'apparente similitude des résultats obtenus suggère leur crédibilité. Bien que la méthodologie soit proche.
Le rendement à mi-long terme de la stratégie correspond à l'état de tendance du marché - lorsqu'il est optimal de trader en fonction du mouvement. Des retours négatifs indiquent une situation plate et il est optimal de trader contre le mouvement.
Avez-vous évalué la possibilité d'évaluer la "rentabilité de la stratégie" ?
Avez-vous évalué la possibilité d'estimer la "rentabilité de la stratégie" ?
Oui, j'ai vérifié à la fois sur la démo et le réel - le rendement est exactement le même, moins le spread moins l'inflation (nstabilité) de l'optimum pour H.
J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert une image intéressante...
Je pense que ça pourrait rappeler quelque chose à quelqu'un...
p.S. Vous devez regarder chaque graphique individuellement...
J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert une image intéressante...
Je pense que ça pourrait rappeler quelque chose à quelqu'un...
p.S. Vous devez regarder chaque graphique individuellement...
Eugène, vous parlez par énigmes. Y a-t-il un certain sens sacré ou est-ce le style de la phraséologie ?
S'agissait-il d'une observation ou d'une étude ? Quelle était son essence et quels étaient ses objectifs ? Quels ont été les résultats et les conclusions ?
Bien sûr, il rappelle, mais ne dit RIEN :-(
Quel est le graphique ? Dans ce dessin ? Les définitions des coordonnées ne sont pas très claires (axe vertical - lignes de la grille).
Des explications claires seraient appréciées.
Meilleurs vœux,
Sergey
J'ai pris quatre vagues et je les ai ajoutées avec des périodicités...1;0.618,0.5,0.382 - le résultat est à l'écran, des choses similaires continuent à apparaître sur les graphiques et cela peut être observé à la fois dans les directions avant et arrière, la forme sélectionnée devrait être appliquée à la tendance de prix existante et en conséquence une conclusion devrait être tirée sur la nature du mouvement de prix... Comment faire des choses comme ça est certainement une idée mais j'ai une vague idée...
il y a du courrier pour la communication forte@inbox.ru