État du marché - plat ou tendance ? Lequel domine ? - page 16

 
  • komposter:

    Analyse - oui, pour toutes les données. C'est juste un exemple d'analyse : "voici le graphique EURUSD H1 pour telle période, voici les statistiques, nous tirons telles et telles conclusions, etc.".

    A mon avis, la réponse est évidente, et si elle est évidente, elle n'implique pas de question, mais puisque la question a une place, cela signifie que je n'ai pas compris la question ou que sous la question(littéralement) évidente, il y en a une plus profonde, dont le sens m'échappe :))

Essayons à nouveau. Mais tout d'abord, je tiens à souligner à nouveau l'objectif de nos recherches - il s'agit de répondre à la question de savoir ce qui domine le marché plat ou la tendance .

Nous n'avons pas essayé de trouver la réponse à la question de savoir en quoi une tendance diffère d'une situation plate (cette différence a été établie de l'extérieur) ou de construire un TS. C'est-à-dire que nous devions étudier le phénomène en obtenant des rapports statistiques, rien de plus.

Cependant, pour répondre à cette question difficile, nous avons dû introduire des critères de plat et de tendance. Comme l'ont souligné certains panélistes :

lna01 a écrit (a) :

Je pense que si le marché est 100% fractal, alors le ratio tendance/plat devrait être le même pour n'importe quel horizon temporel (même si bien sûr cela peut dépendre de la technique de "mesure"). Si le ratio s'avère dépendre de l'horizon temporel, il peut être l'un des facteurs influençant le choix de l'horizon temporel de travail. La méthodologie, à mon avis, devrait être orientée vers la stratégie de jeu prévue. Je n'ai pas effectué ces recherches moi-même, l'horizon temporel du jeu est déterminé par d'autres considérations.

Mais les résultats seraient intéressants.

grasn 28.03.2008 14:17


à Xadviser.

À mon avis, je classerais votre question parmi les questions fondamentales, déterminant largement la recherche de stratégies présentant un avantage statistique. Je l'ai compris comme je l'ai écrit - j'ai pris le temps de répondre à la question, au moins pour moi-même. Mais malheureusement, la recherche de solutions et de réponses se situe davantage sur le plan philosophique, car il n'existe pas de critère strict.

L'identification du critère est la condition la plus importante pour la solution du problème.

J'ai suggéré de sélectionner comme critère une certaine fourchette, à l'intérieur de laquelle le mouvement du prix serait considéré comme plat, et lorsqu'il dépasse la valeur égale (en fait, le double) de la largeur de la fourchette fixée - une tendance. Le début et la fin de chaque définition (d'une tendance et d'un plat) doivent être considérés comme la frontière opposée de la fourchette (le canal de réglage). Voir les photos à la page 6 de cette branche(ici).

Le cheminement de mon raisonnement est le suivant. Supposons que le mouvement du prix soit d'un tick. Un en haut, un en bas, ... un en haut, un en bas.... Où se trouve l'état d'équilibre du prix dans ce cas ? Il n'y en a pas. Parce que les changements sont discrets (ils varient d'un montant faible mais fixe). En d'autres termes, le prix a deux états stables simultanément (principe d'incertitude :)), qui est fixé par une certaine valeur (dans cet exemple, la valeur d'un tick). Mais en réalité, nous ne pouvons pas utiliser une telle valeur, mais personne ne nous empêche de mettre à l'échelle cet exemple - de fixer cette valeur de l'extérieur, de manière indépendante. Le critère a donc été fixé. Il reste à vérifier les hypothèses avancées concernant un rapport égal entre les sections de tendance et les segments plats (segments de tendance-plats, ci-après TFS) et dans quelle mesure les résultats diffèrent en fonction des paramètres fixés (largeur du canal).

SK. 30.03.2008 19:00
.... Lorsque vous aurez trouvé la solution, faites-le nous savoir, ce sera intéressant à entendre. Dans le cas général, bien sûr, tout sera différent.

Une division d'élite de programmeurs a été engagée pour résoudre ce problème, et grâce au travail héroïque de M. Composter, nous avons obtenu un outil unique pour évaluer la tendance et l'aplatissement des paires de devises.

Les résultats étaient proches de ceux attendus et (pour certaines paires) montraient même une certaine tendance. Mais aucune dépendance forte (différences par rapport à la largeur d'un canal donné) n'a été trouvée (par rapport à une paire de devises (GP)), ce qui a été confirmé dans ses recherches par Candide. Voir p_14 (ici).


Les données obtenues laissent une grande place à l'investigation. En particulier, il est obtenu :
  • Les plages de TFS par temps (nombre de barres) et par taille (longueur en pips)
  • les valeurs maximale, minimale et moyenne du TFS
  • les sommes de toutes les SST et leur rapport sur l'intervalle donné (analysé)
  • séquences maximales de TF répondant à un critère (tendance ou plat) et leurs tailles en barres et points
  • séquence maximale la plus large (en barres) et la plus longue (en points) des SST et leurs tailles

Voir la figure 1. Vue du rapport de l'EA avec les paramètres spécifiés - 30, 60, 90 pips. (Voir la ligne des points indicateurs)


Fig_1


Quelles conclusions peut-on tirer de ce rapport ?

Lapremière chose qui attire l'attention est le rapport TFS qui ne change pas beaucoup, tant en largeur qu'en longueur, en fonction de la plage fixée, ce qui confirme l'hypothèse initiale selon laquelle il n'existe pas une telle dépendance. Cela signifie que la sélection d'une fourchette de négociation doit être déterminée par d'autres facteurs (comme le ratio fourchette/écart, la fréquence des transactions, le niveau de drawdown autorisé, etc.) L'applicabilité des données obtenues est possible pratiquement à n'importe quel TF.

Laseconde est que sur un intervalle de temps assez long, nous avons un petit, mais statistique avantage, qui peut être augmenté (ci-dessous est une liste de variantes dans la première approximation)

  • en utilisant des canaux analogues, mais en "jouant" avec le canal le plus jeune (d'une portée plus faible) par priorité sur le plus élevé, c'est-à-dire en ouvrant sur le plus bas à partir de canaux opposés uniquement dans la direction où pointait le plus élevé. (Exemple : voir les photos à la page 15 de ce fil)
    .
  • ou vice versa, en évaluant un mouvement à l'intérieur du canal supérieur comme un mouvement plat, ouvert sur le canal inférieur de la bordure vers l'intérieur.
  • en utilisant un autre algorithme (encore à réfléchir au meilleur) pour augmenter les positions dans la direction spécifiée par le critère.
  • utiliser des paires non apparentées ayant la même tendance (non apparentées - celles qui n'ont pas les mêmes valeurs (noms) dans les paires).

Troisièmement. Cette méthode d'évaluation peut être utilisée sur différents instruments de trading.

Quatrièmement. À l'aide de ces statistiques (combinées à d'autres critères, caractéristiques, etc., appliqués à une paire de devises), vous pouvez former d'autres critères de trading pour le trading manuel ou automatique.

Les données obtenues ne sont évidemment pas suffisantes pour tirer des conclusions généralisées (il est nécessaire de collecter des données sur différentes paires de devises, avec différents paramètres, sur différentes périodes analysées, et de les revérifier). Cependant, chacun décidera lui-même de la nécessité et de l'utilité de ces études pour ses propres tâches, ainsi que de leur applicabilité à la synthèse des critères commerciaux dans son TS.

 

Tenez, jetez un coup d'œil à ;)


TrendFletAnalysis - EURUSD (1999.01.04-2008.04.16)


Axe X - indicateur du paramètre "Points". Axe Y - rapport entre la hauteur totale des sections detendance et la hauteur totale des sections plates. Les conclusions vous appartiennent. Dans la remorque - xls avec les données pour le graphique.

Dossiers :
tfa_eurusd.rar  16 kb
 

Finaliser le rapport.

Dans la figure, j'ai montré des segments plats avec un niveau zéro, mais pas avec le nombre zéro de barres (qui ne peut être inférieur à 1).


Par conséquent, le temps (nombre de mesures) des sections plates (augmentation) et de tendance (diminution) ne sera pas calculé correctement. Cela n'influencera pas la valeur en points. La moyenne en pips basée sur le nombre total de segments calculés ne sera pas non plus indicative, car il y aura un nombre important de segments "zéro". Comme le nombre maximal de segments successifs ne sera pas significatif (jusqu'à présent, dans notre expérience, il n'a pas dépassé 10), vous pouvez spécifier le nombre de séquences rencontrées (sur l'intervalle étudié) par incréments de 1.

Encore quelques corrections.

- il est inutile de spécifier des lignes de rapport indiquant les largeurs minimales pour les TFS en barres et en points, car ces valeurs sont toujours proches ou égales à zéro (ce qui n'est pas le principe)

 

La première fois, pour une raison quelconque, ça ne s'est pas rendu sur le canal large. Mais ensuite, ça a marché. J'ai dessiné les canaux pour que ce soit plus clair.

Il s'agit d'une technique de contre-tendance - CTT. J'ai dessiné les sections de tendance (profit) du canal supérieur en jaune. Je n'ai pas dessiné les zones plates du canal supérieur.

J'ai utilisé la variante de fermeture des trades par "signaux" (niveaux) du canal supérieur. Les avantages de cette méthode ne sont pas visibles sur cette figure ; au contraire, toutes les fermetures sont plus longues (marquées en rose vif).


Sur cette image (la quatrième et la septième position à partir de la gauche est un trade perdant) nous pouvons voir que grâce à un stop au niveau du canal supérieur la perte est limitée par rapport au segment adjacent vert et rouge respectivement (je ne l'ai pas marqué sur l'image, malheureusement, mais j'espère que c'est clair dans la description). Dans cette figure, vous pouvez également voir que l'application des niveaux du canal supérieur ne semble pas donner d'avantages (deux des sept transactions ont été limitées, tandis que cinq transactions ont augmenté au contraire), mais il est trop tôt pour tirer des conclusions, la période analysée est trop petite.


Cette figure montre la technique de suivi de tendance - PTT. Vous pouvez voir les segments de tendance manquants du canal junior.


Sur cette figure se trouve également un PTT, mais en tenant compte de la logique d'ouverture (fermeture) y compris des niveaux du canal supérieur. Nous pouvons constater un gain significatif (par cette parcelle) dans les segments rentables.

Toutefois, des conclusions plus fiables peuvent être tirées après avoir étudié une partie plus importante de l'histoire.

 

Voici ce que nous avons pour le moment :


Tactique 1: Traitez contre la tendance du canal plus large (dans une tendance haussière, nous n'ouvrons qu'une vente, et vice versa).


Les lignes solides les plus épaisses sont le canal 200p.

Les lignes pleines du milieu sont le canal 100 p, et des positions auraient été ouvertes sur celles-ci (couleurs vives - profit, pâles - perte).
Lignes pointillées fines - canal 100 p, positions annulées par le canal plus ancien (couleurs similaires).


Tactique 2: trader dans le sens de la tendance du canal le plus large (dans une tendance haussière, on n'ouvre qu'à l'achat, et vice versa).


La légende est similaire.


Tactique 3: trader dans la direction de la tendance du canal plus large + ouvrir dans les extrémités du canal plus large lorsque la direction coïncide avec un segment de canal plus étroit existant.


Ajouts à la légende :
lignes bleues - positions rentables ouvertes aux extrémités du canal large (achat et vente) ;
lignes pourpres (non représentées sur la figure) - positions perdantes similaires (à l'achat et à la vente).

 

Les tests ont révélé des choses désagréables : Les statistiques se présentent comme suit


Dans le testeur, il est de 0. On peut supposer que cela est dû à l'ouverture sur la barre qui suit la "rupture".

 
imsgfx:

Les tests ont révélé des choses désagréables : Les statistiques se présentent comme suit

Quel TF a été utilisé ? Les ZZ de 30 points ne peuvent être comptées que sur les minutes.

imsgfx a écrit (a) :
Et dans le testeur, c'est 0. Vraisemblablement, c'est à cause de l'ouverture sur la barre qui suit le "break".

Cela n'a rien à voir avec ça. Les statistiques prennent en compte tout sauf le spread et le swap.
C'est à dire que le résultat du test devrait différer ~ par Count*Spread.

Essayez de tester avec Points = 100.

 
komposter:
Quel TF a été utilisé ? Les ZZ de 30 points ne peuvent être comptées que sur les minutes.

D1


Dans le commerce réel, j'ai travaillé sur 30 pips sur 1 minute. J'ai fait environ 10 transactions, j'ai obtenu un léger avantage (environ 15 $). Si nous commençons avec plusieurs ordres avec des cibles différentes, par exemple 15, 30 pips et un ordre avant la rupture, imho, nous pouvons améliorer les résultats, parce que même les transactions plates étaient dans le plus, sans parler des transactions de tendance.

 
imsgfx:

D1

Aucun commentaire =)))

imsgfx:

En temps réel, je me suis assis pendant une journée entière sur des minutes avec 30 pips. Environ 10 échanges, une légère perte (environ 15 $). Si je commence avec plusieurs ordres avec des objectifs différents, par exemple, 15, 30 pips et un ordre pré-tendance, les indices peuvent s'améliorer, car même les opérations à plat ont été rentables, sans parler des opérations de tendance.

J'ai honnêtement mis en garde contre le commerce réel - vous ne devriez pas utiliser l'EA même sur une démo, il n'est pas fait pour ça...

 
komposter:

Je vous ai honnêtement prévenu à propos du réel - vous ne pouvez même pas accrocher le Conseiller Expert sur la démo, ce n'est pas pour ça...

Je n'ai pas et ne peux pas avoir de prétentions sur le conseiller expert (j'ai seulement retiré la ligne de définition du ticket de la fonction de verrouillage). Il a bien fonctionné, mais son décalage avec les statistiques réelles est devenu plus clair.

Le point de rupture se situe, par exemple, sur le pré-bar 102.40. Et l'ouverture de la barre suivante est de 102.45 + 2 points de spread, donc il en résulte une divergence de 7 points seulement sur un trade. Tous les avantages stat. fondent lentement mais sûrement. Et pas seulement à cause des spreads et des swaps.