Pourquoi vendre des EAs rentables ! - page 8

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Cher Mathématicien,

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur le système du backtest ci-dessus ?
 
D'une certaine manière, je ne comprends pas comment cela est possible ..... Est-ce dû à un grand nombre d'inadéquations ?
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Période 1 heure (H1) 1998.11.06 11:00 - 2008.03.19 08:00 (1989.01.01 - 2009.03.12)
Modèle Tous les ticks (méthode la plus précise basée sur toutes les plus petites échéances disponibles)
Les bars dans l'histoire 56154 Tiques modélisées 11503347 Qualité de la modélisation s/o
 
timbo:
D'une certaine manière, je ne comprends pas comment cela est possible ..... Est-ce dû à un grand nombre d'inadéquations ?
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Période 1 heure (H1) 1998.11.06 11:00 - 2008.03.19 08:00 (1989.01.01 - 2009.03.12)
Modèle Tous les ticks (méthode la plus précise basée sur toutes les plus petites échéances disponibles)
Les bars dans l'histoire 56154 Tiques modélisées 11503347 Qualité de la modélisation s/o

Corrigé. Il y a un numéro qui le ronge.
 
timbo:
D'une certaine manière, je ne comprends pas comment cela est possible ..... Est-ce dû à un grand nombre d'inadéquations ?
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Période 1 heure (H1) 1998.11.06 11:00 - 2008.03.19 08:00 (1989.01.01 - 2009.03.12)
Modèle Tous les ticks (méthode la plus précise basée sur toutes les plus petites échéances disponibles)
Les bars dans l'histoire 56154 Tiques modélisées 11503347 Qualité de la modélisation s/o

Oui, lorsque le nombre d'erreurs d'appariement est trop élevé, il est tout simplement impossible d'évaluer la qualité de la modélisation.
 
Rosh:
Oui, lorsque le nombre d'erreurs d'appariement est trop élevé, il est tout simplement impossible d'évaluer la qualité de la modélisation.
C'est-à-dire que ce rapport sous la ligne S.O. n'est même pas lisible, car il n'y a pas d'intérêt. Merci.
 
Igonter: Dans le cas des pips/scalping, il s'agit de la qualité des cotations (effets de filtrage, fonctionnement sur des cotations provenant d'une autre source).
C'est un peu plus compliqué. Les traders ne savent pas vraiment quel type de filtrage est utilisé dans les sociétés de courtage. Eh bien, le nivellement des arrêts devrait être modifié comme dans le cas de vinvin, frizzlevel - quoi d'autre ? Les filtres qui restreignent le pipsing peuvent être modifiés par la société de courtage à tout moment - même sans changement formel des paramètres de la fonction MarketInfo(). Et tester des stratégies de couture sur des sources autres que celle que nous allons utiliser n'a, à mon avis, pas beaucoup de sens. Les garanties sont très mauvaises ici...
 
Rosh:
Timbo:
D'une certaine manière, je ne comprends pas comment cela est possible... Est-ce dû à un grand nombre d'inadéquations ?
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Période 1 heure (H1) 1998.11.06 11:00 - 2008.03.19 08:00 (1989.01.01 - 2009.03.12)
Modèle Tous les ticks (méthode la plus précise basée sur toutes les plus petites échéances disponibles)
Les bars dans l'histoire 56154 Tiques modélisées 11503347 Qualité de la modélisation s/o

Oui, lorsque le nombre d'erreurs d'appariement est trop élevé, il est tout simplement impossible d'évaluer la qualité de la modélisation.

Comment pouvez-vous aider ou quels conseils pouvez-vous donner ?
 
azfaraon:

Cher Mathématicien,

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur le système du backtest ci-dessus ?
Je ne suis pas un matamat, mais je dirai à propos de ce système que c'est un total saxo. 300% en 10 ans ?
Achetez des obligations : pendant 10 ans, vous aurez pratiquement la même somme d'argent, mais vous ne courrez pratiquement aucun risque et vous n'aurez certainement pas à vous préoccuper des CD.
 
Mathemat:
Igonter: dans le cas des pips/scalping, le problème est la qualité des cotations (effet du filtrage, fonctionnement sur des cotations provenant d'une autre source).
Ce sera plus compliqué dans ce cas. Les traders ne savent pas vraiment quel type de filtrage est utilisé dans les sociétés de courtage. Eh bien, le nivellement des arrêts devrait être modifié comme dans le cas de vinvin, frizzlevel - quoi d'autre ? Les filtres qui restreignent le pipsing peuvent être modifiés par la société de courtage à tout moment - même sans changement formel des paramètres de la fonction MarketInfo(). Et tester des stratégies de couture sur des sources autres que celle que nous allons utiliser n'a, à mon avis, pas beaucoup de sens. Les garanties sont très mauvaises ici...

Vous n'avez pas besoin de savoir comment le filtre est installé ou s'il est présent. Nous avons juste besoin de savoir si la stratégie fonctionne avec quelques cotations "de référence" d'une société de courtage moyenne ou non. Pour le scalping, il est important, car de nombreuses petites sociétés de courtage désactivent intentionnellement le filtre pour attirer les gens. Mais nous ne prendrons pas un grand dépôt là-bas et même si nous le reprenons, nous ne le récupérerons pas. :)
 

azfaraon, s'il n'y avait pas tant d'erreurs de correspondance des graphiques et que la qualité de la modélisation était d'environ 90 %, et si le rapport correspond à un jeu avec 0,1 lot, alors la première impression - pas mal du tout (environ 2000 pips par an, c'est-à-dire environ 170 par mois).

Si le jeu réel se déroule avec un autre MM (ce qui est très probable), veillez à établir un rapport pour ce MM également, afin d'éviter que la situation ne se dégrade par la suite.

J'ai remarqué une puce : 1 Heure (H1) 1998.11.06 11:00 - 2008.03.19 08:00 (1989.01.01 - 2009.03.12). Curieux...

L'astuce pour corriger les erreurs de correspondance est standard : supprimez tous les câbles d'historique au format hst sur tous les TF dans le dossier de votre société de courtage et téléchargez l'historique de MQ à partir du centre d'historique (si vous ne voulez pas écraser les cotations de votre société de courtage, vous feriez mieux de tout faire sur une copie de test du terminal). La deuxième option : utiliser directement le script period_converter, si vous pensez que votre délai est suffisant. Mais il serait quand même bon d'effacer l'historique sur les grandes TF.

P.S. Ces mots ne doivent pas être considérés comme un guide pour des actions immédiates dans le trading sur le système. Un test normal et complet n'a pas été annulé. Et encore une chose : il vaut mieux que le capital initial soit le même que celui que vous allez miser plus tard.

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